?
Проявление магистрального эффекта в модели современной российской банковской системы
С. 14–24.
Язык:
русский
Ключевые слова: российская банковская система
Иванов В., Федорова Ю. И., В кн.: Экономика и современный менеджмент: теория и практика / Сб. ст. по материалам L междунар. науч.-практ. конф.Т. 50. Вып. 6.: Новосибирск: Изд. "СибАК", 2015. С. 6–20.
В работе авторы провели расчет вероятности наступления дефолта банков с помощью статистического пакета STATA, на базе выборки данных по российским банкам с 2004 по 2014 годы, и с учетом уточнения понятия дефолт, и связанных с ними характеристик, что позволило скорректировать используемый набор показателей в модели оценки. Итоговые объясняющие переменные в моделях выбирались по экономическому смыслу, ...
Добавлено: 13 сентября 2021 г.
Абрамов А. Е., В кн.: Российская экономика в 2012 г. Тенденции и перспективыВып. 34.: М.: Издательство Института Гайдара, 2013. С. 103–188.
Анализ основных тенденций на российском фондовом рынке, отдельных его сегментах и поведения ключевых участников рынка в 2012 году. ...
Добавлено: 25 марта 2014 г.
Абрамов А. Е., В кн.: Российская экономика в 2011 году. Тенденции и перспективыВып. 33.: М.: Институт Гайдара, 2012. С. 99–160.
Анализ основных тенденций в поведении российского фондового рынка, его сегментов и участников в 2011 г. ...
Добавлено: 25 марта 2014 г.
Сиземова О. Б., Банковское право 2007 № 1 С. 22–24
Добавлено: 29 ноября 2013 г.
Семенюк О., Банкноты стран мира 2012 № 11 С. 16–19
Интервью с директором Банковского института НИУ ВШЭ на тему проблем наличного и безналичного денежного обращения в РФ. ...
Добавлено: 30 января 2013 г.
Шальнов П. С., Банковское дело 2011 № 6 С. 23–25
В статье дан анализ ситуации в российской банковской системе, раскрываются причины и последствия избыточной в настоящее время ликвидности коммерческих банков. ...
Добавлено: 14 декабря 2012 г.
Головань С. В., Назин В. В., Пересецкий А. А., Экономика и математические методы 2010 Т. 46 № 3 С. 43–57
Строятся непараметрические оценки технической эффективности российских банков (по методу DEA). Эти оценки сравниваются с параметрическими оценками с помощью метода стохастической границы производственных возможностей (SFA).
Рассматриваются две оценки производственного множества - CCR (Charnes, Cooper, Rhodes, 1978) и BCC (Banker, Charnes, Cooper, 1984), для изучения свойств полученных оценок эффективности применяется полупараметрический бутстрап (Simar, Wilson, 2007). Модели строятся отдельно ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Цель статьи - смоделировать динамику рисков и оценить циклический эффект введения рекомендаций соглашения Базель II в практику российской банковской системы. Полученные результаты представляют собой важную эмпирическую базу для разработки регулятивных мер по поддержанию стабильности отечественного банковского сектора. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.
Карминский А. М., Морозкин А., Банковское дело 2010 № 3 С. 39–44
Модернизация отечественной экономики определяет новые требования к российской банковской системе (РБС). Авторы, используя ретроспективу и этапность развития РБС, структурируют тенденции и задачи нового этапа ее совершенствования. ...
Добавлено: 4 октября 2012 г.