Оценка эффективности инвестиционных проектов ранних стадий на основе анализа робастности

Н. В. Чапрак

?

Оценка эффективности инвестиционных проектов ранних стадий на основе анализа робастности

С. 102–105.

В статье представлен метод оценки пректов ранних стадий на основе анализа робастности по следующим критериям: вероятность реализации определенного исхода, вероятностное ранговое математическое ожидания исходов проекта и стресс-тестовое пространство.

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: робастность robustness estimetion of investment эффективность инвестиционной деятельности

В книге

Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2015"

М.: МАКС Пресс, 2015.

Investigating the analytical robustness of the social and behavioural sciences

Aczel B., Szaszi B., Clelland H. и др., Nature 2026 Vol. 652 P. 135–142

Добавлено: 27 января 2026 г.

Screen-Cam Imitation Module for Improving Data Hiding Robustness

Джанашиа К. М., Aleksandr Fedosov, Oleg Evsutin, Sensors 2025 Vol. 25 No. 23 Article 7726

Добавлено: 28 ноября 2025 г.

Dynamic Robustification of Trading Management Strategies for Unstable Immersion Environments

Musaev A., Makshanov A., Dmitry Grigoriev, Montenegrin Journal of Economics 2023 Vol. 19 No. 1 P. 19–30

Добавлено: 11 июля 2025 г.

An Approach to Finding a Robust Deep Learning Model

Болдырев А. С., Ратников Ф. Д., Шевелев А. А., IEEE Access 2025 Vol. 13 P. 102390–102406

Добавлено: 15 июня 2025 г.

Robustness of Graphical Lasso Optimization Algorithm for Learning a Graphical Model

Valeriy Kalyagin, Ilya Kostylev, , in: Mathematical Optimization Theory and Operations Research. 23rd International Conference, MOTOR 2024, Omsk, Russia, June 30–July 6, 2024, Proceedings. LNCS, volume 14766.: Springer, 2024. P. 337–348.

Добавлено: 9 августа 2024 г.

Analyzing the Robustness of Vision & Language Models

Ширнин А. А., Andreev N., Potapova S. и др., IEEE/ACM Transactions on Speech and Language Processing 2024 Vol. 32 P. 2751–2763

We present an approach to evaluate the robustness of pre-trained vision and language (V&L) models to noise in input data. Given a source image/text, we perturb it using standard computer vision (CV) / natural language processing (NLP) techniques and feed it to a V&L model. To track performance changes, we explore the problem of visual ...

Добавлено: 19 июля 2024 г.

Evaluating Robustness and Uncertainty of Graph Models Under Structural Distributional Shifts

Баженов Г. В., Kuznedelev D., Malinin A. и др., , in: Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023).: Curran Associates, Inc., 2023. P. 75567–75594.

Добавлено: 7 февраля 2024 г.

Methods for countering attacks on image watermarking schemes: overview

Anna Melman, Oleg Evsutin, Journal of Visual Communication and Image Representation 2024 Vol. 99 Article 104073

Добавлено: 27 января 2024 г.

Sailing through the storm – Performance of Russian manufacturing subsidiaries of multinational corporations in the first year of the COVID-19 pandemic

Igor Gurkov, Филинов Н. Б., Post-Communist Economies 2023 Vol. 35 No. 1 P. 1–16

Добавлено: 12 июня 2022 г.

Watermarking Schemes for Digital Images: Robustness Overview

Evsutin O., Джанашиа К. М., Signal Processing: Image Communication 2022 Vol. 100 Article 116523

Добавлено: 26 сентября 2021 г.

ROBUSTNESS MEASURE FOR PORTFOLIO MANAGEMENT STRATEGY

Шарипова А. М., Арьков В. Ю., Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника 2017 Vol. 17 No. 3 P. 88–98

Добавлено: 17 октября 2020 г.

Гарантированный детерминистский подход к суперхеджированию: свойства "безарбитражности" рынка

Смирнов С. Н., Математическая теория игр и ее приложения 2019 Т. 11 № 2 С. 68–95

Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных издержек. ...

Добавлено: 26 декабря 2019 г.

On Robust Sequential Parameters Estimating

Цитович И. И., , in: Analytical and computational methods in probability theory and its applications (ACMPT-2017). Proceedings of the International Scientific Conference.: M.: RUDN, 2017. P. 509–522.

Добавлено: 12 сентября 2018 г.

Group Symmetric Robust Covariance Estimation

Soloveychik I., Трушин Д. В., Wiesel A., IEEE Transactions on Signal Processing 2016 Vol. 64 No. 1 P. 244–257

In this paper, we consider Tyler's robust covariance M-estimator under group symmetry constraints. We assume that the covariance matrix is invariant to the conjugation action of a unitary matrix group, referred to as group symmetry. Examples of group symmetric structures include circulant, perHermitian, and proper quaternion matrices. We introduce a group symmetric version of Tyler's ...

Добавлено: 20 февраля 2018 г.

Устойчивый к шуму метод обучения вариационного автокодировщика

Фигурнов М. В., Струминский К. А., Ветров Д. П., Интеллектуальные системы. Теория и приложения 2017 Т. 21 № 2 С. 90–109

Вариационный автокодировщик (ВАК) - вероятностный метод обучения без учителя, использующий глубинное обучение. В статье предлагается устойчивый к шуму метод обучения ВАК, основанный на модификации функции правдоподобия. Предлагаются и анализируются две нижние оценки в качестве целевых функций для ВАК. Эффективность метода продемонстрирована в экспериментах с искусственно добавленными шумовыми объектами. ...

Добавлено: 18 октября 2017 г.

Robustness of GM-tests in autoregression against outliers

Есаулов Д. М., Moscow University Mathematics Bulletin 2012 Vol. 67 No. 2 P. 79–81

Добавлено: 19 октября 2016 г.

Residual empirical processes and their application to GM-testing for the autoregression order

Есаулов Д. М., Mathematical Methods of Statistics 2013 Vol. 22 No. 4 P. 333–349

Добавлено: 19 октября 2016 г.

Residual empirical processes and qualitatively robust GM-tests in autoregression

Boldin M. V., Есаулов Д. М., Moscow University Mathematics Bulletin 2014 Vol. 69 No. 1 P. 29–32

Добавлено: 17 октября 2016 г.