Построение конструкций из парных копул на основе эмпирических копул хвостов на примере российского рынка акций

А. И. Травкин

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

20 мая 2026 г.

«Еж» против «родственника»: ученые измерили, как мозг реагирует на неожиданные слова в живой речи

Российские нейрофизиологи с участием исследователей из НИУ ВШЭ показали, что изучать восприятие живой речи можно с помощью вызванных потенциалов. Они доказали, что метод применим не только к отдельным словам, но и к непрерывной речи. Оказалось, что слова, сильно отличающиеся по смыслу от предыдущего контекста, мозг обрабатывает дольше, а служебные слова анализирует в два этапа: сначала определяет их грамматическую роль, а затем на этой основе предсказывает следующее слово. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Human Neuroscience.

20 мая 2026 г.

Творческая работа как лекарство от выгорания

Творческая и доброжелательная атмосфера, новые методы в Международной лаборатории (впоследствии центре) социокультурных исследований привлекают молодых исследователей. За годы работы в Вышке они становятся учеными и преподавателями, известными в России и за рубежом. О своем пути в центре и в Вышке, исследованиях и роли наставников в научных успехах рассказали главный научный сотрудник ЦСКИ Зарина Лепшокова и ведущий научный сотрудник Екатерина Бушина.

19 мая 2026 г.

Физики НИУ ВШЭ выяснили, что происходит внутри устойчивого вихря

В атмосфере и в океане часто наблюдаются крупные вихри с характерными спиральными рукавами. Физики из НИУ ВШЭ объяснили, как они формируются и почему сохраняют свою структуру. Оказалось, что скорости в точках, расположенных вдоль одной дуги вихря, остаются связанными даже на больших расстояниях. При этом в направлении от центра вихря эта связь быстро ослабевает. Такие различия помогают объяснить образование рукавов и могут улучшить модели атмосферных и океанических течений. Результаты опубликованы в Physical Review Fluids.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Построение конструкций из парных копул на основе эмпирических копул хвостов на примере российского рынка акций

С. 387–400.

Травкин А. И.

В настоящей работе предлагается использовать непараметрические методы, для того чтобы оценить ветвление и соответствующие парные копулы с учетом структуры хвостовой зависимости в данных.

Язык: русский

Ключевые слова: российский рынок акций парные копулы

В книге

XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах

Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.

Stop losses momentum strategy: From profit maximization to risk control under White’s Bootstrap Reality Check

Теплова Т. В., Микова Е. С., Назаров Н. Ф., Quarterly Review of Economics and Finance 2017 Vol. 66 No. Novemb. P. 240–258

This paper proposes a new approach to decision making processes for investors to focus on factor investing and stock selection strategies on the national stock market by capturing the momentum effect (when two portfolios of past relative winners and past losers continue to beat a given benchmark for a certain period of time in the ...

Добавлено: 7 июня 2017 г.

Если они уйдут. Каким будет российский рынок акций в отсутствие зарубежных инвесторов?

Курочкин С. В., Рынок ценных бумаг 2014 № 8 С. 57–59

С помощью анализа риск-нейтрального распределения для капитализации российского рынка акций получена оценка его уровня, соответствующего сценарию, когда с рынка уходят нерезиденты. ...

Добавлено: 18 августа 2016 г.

Механизм формирования ожиданий участниками российского рынка акций и влияние информации с американского рынка

Евстигнеев В. Р., В кн.: Модернизация экономики и глобализация: В 3 кн. Кн. 3.Кн. 3.: М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009. С. 323–332.

В статье продемонстрирована зависимость массового поведения участников низко эффективного рынка от внешнего ориентира, влияние которого не обусловлено «физическим» присутствием на данном рынке, но определяется поведенческими механизмами ценообразования. ...

Добавлено: 20 августа 2013 г.