Confidence sets for the emergence, collapse, and recovery dates of a bubble

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

23 сентября 2026 г.

<a>В НИУ ВШЭ испытали робота с ИИ для распознавания окружающей среды

Инженеры и исследователи Института робототехнических систем НИУ ВШЭ провели первые испытания нейросетевой модели для распознавания среды непосредственно на роботе-собаке. Робот передвигался по зданию НИУ ВШЭ на Покровке, а также по Покровскому бульвару, анализируя окружающую обстановку и определяя, в какой сцене и локации он находится.

21 сентября 2026 г.

Ученые НИУ ВШЭ показали, что врожденные нарушения моторики влияют на развитие мозга

Исследователи из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ обобщили результаты своих предыдущих исследований, посвященных особенностям развития мозга у детей с акушерским параличом плечевого сплетения и артрогрипозом. Анализ показал, что нарушение моторики в раннем возрасте не только ведет к недостатку двигательного опыта, но и влияет на память, категориальное мышление и обработку информации. Работа опубликована в журнале Frontiers in Psychology.

22 сентября 2026 г.

Как россияне взаимодействуют с ИИ при поиске информации в интернете

Школа коммуникаций НИУ ВШЭ и Online Market Intelligence провели исследование пользовательского поискового опыта в российском сегменте интернета. Как показали результаты, пользователи в России уже воспринимают ИИ-ответ в выдаче как естественную часть поиска и используют его наравне с привычным списком ссылок. При этом на рынке самостоятельных нейросетей (отдельных чат‑ботов) уверенно лидирует Алиса AI от Яндекса — ее регулярно используют 40 % опрошенных.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Confidence sets for the emergence, collapse, and recovery dates of a bubble

Econometric Reviews. 2026.

Kurozumi E., Скроботов А. А.

В печати

Язык: английский

DOI

Some misunderstandings in psychology about confidence intervals

Tadamasa Sawada, Lorick Huang, Oleg Y. Koryakov, Frontiers in Psychology 2022 Vol. 13 Article 948423

Добавлено: 1 февраля 2023 г.

О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях

Борзых Д. А., Языков А. А., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления 2020 Т. 16 № 1 С. 19–30

В литературе существуют три хорошо известных CUSUM-метода обнаружения структурных сдвигов в стандартных GARCH-моделях. Несмотря на то, что эти алгоритмы первоначально были разработаны применительно к стандартным GARCH-моделям, имеются теоретические основания считать, что перечисленные CUSUM-методы применимы к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях. Более того, в некоторых работах можно встретить использование этих алгоритмов по отношению к EGARCH-моделям при обнаружении структурных сдвигов ...

Добавлено: 15 апреля 2020 г.

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Борзых Д. А., Языков А. А., Прикладная эконометрика 2019 Т. 54 С. 90–104

В работе предложен новый метод обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Данный метод будем обозначать KS. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами по методу Монте-Карло. Метод сопоставляется с тремя хорошо известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях: (Kokoszka, Leipus, 1999), (Inclán, Tiao, 1994) и (Lee et al., 2004), которые далее ...

Добавлено: 28 марта 2019 г.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДАТИРОВАНИЯ «ПУЗЫРЕЙ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Малинкина А. В., Проблемы управления 2014 № 5 С. 50–58

Данная статья посвящена обнаружению «пузырей» на финансовых рынках и их датированию с использованием эконометрических методов анализа временных рядов. Рассмотрен подход к определению и датированию «пузырей», основанный на обнаружении изменений типов процессов цен и дивидендов, и предложен алгоритм, основанный на применении алгоритмов последовательного анализа. ...

Добавлено: 18 августа 2015 г.