?
ARMA-DCC-GARCH Model for the Analysisof Integration Processes by Volatility Spillover Effects in the Capital Markets of the Three Regions
P. 571–580.
Теплова Т. В., Asaturov K.
Язык:
английский
В книге
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.