Exact Asymptotics of the Ruin Probability in the Sparre Andersen Model for Non-Life Insurance with Investments in a Lévy Process

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

25 августа 2026 г.

Исследователи ВШЭ сравнили рекомендательные алгоритмы по правилам спортивного турнира

Исследователи Института искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ разработали подход, который помогает эффективнее подбирать рекомендательные алгоритмы. В нем разные методы попарно соревнуются, а по результатам всех поединков составляется общий рейтинг. Это помогает сократить число алгоритмов, которые нужно проверять при разработке новых сервисов, и сэкономить денежные и временные ресурсы.Исследование было представлено на 32-й конференции ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD 2026).

20 августа 2026 г.

<a>Исследователи НИУ ВШЭ и Сбера научили нейросети лучше угадывать предпочтения пользователей

Институт искусственного интеллекта и цифровых наук ФКН НИУ ВШЭ и Сбер представили новую архитектуру для рекомендательных систем: благодаря объединению двух классов моделей алгоритмы лучше угадывают интересы и потребности пользователей. Препринт работы опубликован на сайте arxiv.org и представлен на летнем фестивале «Урбан ML».

19 августа 2026 г.

Ученые ВШЭ разработали алгоритм, позволяющий производить более надежные процессоры для ЦОД

Ученые из МИЭМ ВШЭ и Самарского университета создали алгоритм LRF-3D для автоматического обхода неработающих узлов в трехмерных сетях на кристалле. Благодаря своей иерархической организации он превосходит аналоги по быстродействию и точности пути, повышая надежность процессоров для использования в ЦОД, суперкомпьютерах и ИИ-вычислениях. Исходные коды алгоритмов и тестов опубликованы в открытом доступе.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Exact Asymptotics of the Ruin Probability in the Sparre Andersen Model for Non-Life Insurance with Investments in a Lévy Process

Mathematics. 2026. Vol. 14. No. 14. Article 2658.

Текст на другом сайте

Distributional equations and the ruin problem for the Sparre Andersen model with investments

Кабанов Ю. М., Лёгенький Д. В., Промыслов П. В., / Series arXiv "math". 2025.

Добавлено: 30 июня 2025 г.

Ruin Probabilities for a Sparre Andersen Model with Investments: the Case of Annuity Payments

Кабанов Ю. М., Промыслов П. В., / Series arXiv "math". 2023.

Добавлено: 30 июня 2025 г.

Ruin probabilities for a Sparre Andersen model with investments: the case of annuity payments

Кабанов Ю. М., Промыслов П. В., Finance and Stochastics 2023 Vol. 27 No. 4 P. 887–902

Добавлено: 30 июня 2025 г.

Survey on Scale Functions for Spectrally Negative Lévy Processes

Кельберт М. Я., Karpikov I., Science and Business: Ways of Development 2018 Vol. 79 No. 1 P. 56–68

This article gives a brief summary on the main theoretical and practical results for the Scale functions. The article is organized in the following way: the first part describes the main theoretical concepts of Lévy processes, gives the formal definition and analytical properties of the Scale function. The second part describes the most significant practical ...

Добавлено: 5 апреля 2018 г.

Singular problems for integro-differential equations in dynamic insurance models

Белкина Т. А., Konyukhova N., Sergey Kurochkin, , in: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Vol. 47: Proc. Intern. Conf. on Differential and Difference Equations and Applications, In honour of Prof. Ravi P. Agarval. New York.: Springer, 2013. P. 27–44.

Добавлено: 20 мая 2015 г.

Risky investment for insurers and sufficiency theorems for the survival probability

T.Belkina, Markov Processes and Related Fields 2014 Vol. 20 No. 3 P. 505–525

...

Добавлено: 20 мая 2015 г.

Optimal constrained investment in the Cramer-Lundberg model

Belkina Tatiana, Hipp C., Luo S. и др., Scandinavian Actuarial Journal 2014 No. 5 P. 383–404

We consider an insurance company whose surplus is represented by the classical Cramer-Lundberg process. The company can invest its surplus in a risk-free asset and in a risky asset, governed by the Black-Scholes equation. There is a constraint that the insurance company can only invest in the risky asset at a limited leveraging level; more ...

Добавлено: 20 мая 2015 г.

On applying approximations to find optimal excess of loss reinsurance

Бацын М. В., Бацына Е. К., Business Informatics 2012 Vol. 4 No. 22 P. 69–75

В данной работе мы рассматриваем задачу определения оптимального эксцедентного перестрахования, которое максимизирует надежность (вероятность неразорения) страховой компании. Мы используем два приближенных подхода для вычисления распределения суммарных выплат. Первый подход основан на нормальной аппроксимации распределения выплат. Используя эту аппроксимацию, мы вывели интегральное на оптимальный уровень собственного удержания. Второй подход основан на методах имитационного моделирования. Для тестирования ...

Добавлено: 21 февраля 2013 г.