?
Exact Asymptotics of the Ruin Probability in the Sparre Andersen Model for Non-Life Insurance with Investments in a Lévy Process
Mathematics. 2026. Vol. 14. No. 14. Article 2658.
Добавлено: 30 июня 2025 г.
Кабанов Ю. М., Промыслов П. В., Finance and Stochastics 2023 Vol. 27 No. 4 P. 887–902
Добавлено: 30 июня 2025 г.
Кельберт М. Я., Karpikov I., Science and Business: Ways of Development 2018 Vol. 79 No. 1 P. 56–68
This article gives a brief summary on the main theoretical and practical results for the Scale functions. The article is organized in the following way: the first part describes the main theoretical concepts of Lévy processes, gives the formal definition and analytical properties of the Scale function. The second part describes the most significant practical ...
Добавлено: 5 апреля 2018 г.
Белкина Т. А., Konyukhova N., Sergey Kurochkin, , in: Springer Proceedings in Mathematics and Statistics Vol. 47: Proc. Intern. Conf. on Differential and Difference Equations and Applications, In honour of Prof. Ravi P. Agarval. New York.: Springer, 2013. P. 27–44.
Добавлено: 20 мая 2015 г.
T.Belkina, Markov Processes and Related Fields 2014 Vol. 20 No. 3 P. 505–525
...
Добавлено: 20 мая 2015 г.
Belkina Tatiana, Hipp C., Luo S. и др., Scandinavian Actuarial Journal 2014 No. 5 P. 383–404
We consider an insurance company whose surplus is represented by the classical Cramer-Lundberg process. The company can invest its surplus in a risk-free asset and in a risky asset, governed by the Black-Scholes equation. There is a constraint that the insurance company can only invest in the risky asset at a limited leveraging level; more ...
Добавлено: 20 мая 2015 г.
Бацын М. В., Бацына Е. К., Business Informatics 2012 Vol. 4 No. 22 P. 69–75
В данной работе мы рассматриваем задачу определения оптимального эксцедентного перестрахования, которое максимизирует надежность (вероятность неразорения) страховой компании. Мы используем два приближенных подхода для вычисления распределения суммарных выплат. Первый подход основан на нормальной аппроксимации распределения выплат. Используя эту аппроксимацию, мы вывели интегральное на оптимальный уровень собственного удержания. Второй подход основан на методах имитационного моделирования. Для тестирования ...
Добавлено: 21 февраля 2013 г.