?
Стресс-тестирование: обзор методологий
С. 34–43.
Andrievskaya I. K.
In book
Кн. 3. , М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007.
Lavrenchuk E. N., Plyusnina L. M., Мышкина У. А., Пермь: ОТ и ДО, 2025.
В учебном пособии дается характеристика риск-менеджмента и подходы к управлению рисками. Представлены российские и зарубежные подходы к управлению рисками, а также рассмотрена возможность увязки методов управленческого учета и "менеджериальных" методов воздействия на величину рисков и финансовые результаты деятельности предприятия. Пособие содержит практическую часть для изучения предложенных материалов. ...
Added: March 21, 2026
Oshmankevich K., Вестник Московского университета. Серия 26: Государственный аудит 2021 № 1 С. 101–112
The theoretical and practical aspects of supervision of compliance with legally stated information security requirements by organizations of banking sphere are observed in this article. The research touches upon main regulatory acts in this area, observes its content and main clauses. The author pays special attention to the work of China banking and insurance regulatory ...
Added: September 11, 2024
Богомолов А. С., Dvoryashina M. M., Дранко О. И. et al., Проблемы управления 2021 № 6 С. 15–29
This paper considers an approach to stress testing of nonfinancial organizations. It includes the problem statement and a methodology for solving the reverse problem. The mathematical model is based on open-source data (the financial statements of companies). The relevance of this approach is increasing due to different-nature crises (economic crisis, the COVID-19 pandemic, etc.). The ...
Added: March 19, 2024
Ponomarenko A. A., Синяков А. А., Деньги и кредит 2018 № 1 С. 26–50
Политика Банка России по оздоровлению банковского сектора, выведению из него нежизнеспособных и недобросовестных банков привлекает внимание и получает неоднозначные оценки экспертов. Наше исследование, опираясь на ключевые предпосылки критиков, показывает, что проведение такой политики в среднесрочной перспективе способно снизить уровень монополизма и повысить эффективность банковской системы. Вместе с тем в краткосрочной перспективе происходит ослабление позиций средних ...
Added: March 28, 2023
Makushkin M., Lapshin V. A., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
The article is devoted to Value-at-Risk estimation of bonds based on Dynamic Nelson–Siegel model (DNS). Instead of dealing with estimation of future interest rates and their volatiles, DNS model forecasts several unobservable shape parameters of the yield curve. We illustrate that for practical purposes one factor model is enough to correctly estimate bond VaR — ...
Added: March 18, 2023
Актуальные подходы глобальных финансовых регуляторов к цифровизации банковского надзора и комплаенса
Ponamorenko V., Банковское дело 2020 Т. 2 С. 62–68
Предметом исследования являются актуальные тенденции в области цифровизации банковского надзора и банковского комплаенса. В первой части работы рассматриваются подходы глобальных финансовых регуляторов к таксономии в области цифровых активов, классификации токенов. Особое внимание уделяется проблематике стейблкоинов и ее ответвлению в сторону цифровых денег центральных банков (CBDC). ...
Added: April 4, 2022
Maxim S. Akatov, Alexander L. Tuv, , in: Proceedings of the 2021 IEEE International Conference "Quality Management, Transport and Information Security, Information Technologies" (IT&QM&IS).: IEEE, 2021. Ch. 4 P. 192–194.
This article is concerned with the analysis of the emergence of possible security threats to the object of
informatization. The main types of threats and approaches to their definition are presented and described.
Recommendations are given for determining their application regarding the object of informatization. ...
Added: January 25, 2022
Baev G., Рыжикова Т. Н., Chui S., Инновации в менеджменте 2019 № 2(20) С. 4–9
The publication provides a mechanism for managing complex technical projects, combining the tools of production organization, project management and risk management ...
Added: October 10, 2021
Merika A., Negkakis I., Penikas H. I., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347–367
Conventional stress-testing in credit risk management may considerably underestimate economic losses associated with the most negative scenarios. In this paper, we show that in order to properly stress-test credit risk, we need to derive initially the default correlation among assets or companies. Then a risk measure needs to be applied to the stressed default rate ...
Added: September 14, 2021
Isaev E., Первухин Д. В., Рытиков Г. О. et al., Business Informatics 2021 No. 1 P. 19–29
The implementation of information systems is aimed at improving the financial performance of a company, creating a transparent reporting system and improving many other competitive factors. However, the acquisition of these benefits does not negate the complexity of making a decision whether or not to implement a particular IT project. The total cost of ownership ...
Added: April 13, 2021
Penikas H. I., , in: Proceedings of the Conference on Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes 2020 (MACSPro 2020)Vol. 2795.: CEUR Workshop Proceedings, 2020. P. 69–78.
Соглашения Базель II и III позволяют банкам использовать собственную статистику дефолтов для оценки параметров регулирования (риск-весов) в нормативе достаточности капитала. Банк вносит собственные оценки параметров в модель Васичека. На выходе получается распределение кредитных потерь. Регулятор требует взять 99.9%-ный квантиль такого распределения как меру риска (риск-вес). Говоря регулятор, мы имеем в виду любой Центральный Банк, который ...
Added: January 18, 2021
Penikas H. I., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371–388
The Basel Committee on Banking Supervision finalized the Basel III accord in the December 2017 and launched the set of its standards – the Basel Framework – in December 2019. Both documents allow bank to use mathematical models for the credit risk estimation. There are quantitative and qualitative requirements for models to be allowed for ...
Added: January 6, 2021
Pomazanov M. V., Финансы и кредит 2020 Т. 26 № 11 С. 2567–2593
Subject. The study addresses the improvement of risk management efficiency and the quality of lending decisions made by banks.
Objectives. The aim is to present the bank management with a fair algorithm for risk management motivation on the one hand, and the credit management (business) on the other hand. Within the framework of the common goal to maximize ...
Added: December 16, 2020
Khasyanova S. Y., М.: ИНФРА-М, 2020.
The book is devoted to assessment and management of banking risks based on international approaches. The application of the methods of assessment, management and risk minimization in commercial banks is considered both in the context of adaptation of the international recommendations and standards in the banking sector of the Russian Federation, as well as in ...
Added: December 6, 2020
Кулик В. В., Kremleva I., М.: АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", 2015.
Книга «Основы риск-менеджмента» описывает современный системный подход к управлению рисками в коммерческом банке, а также методы и способы управления отдельными, наиболее значимыми для банков видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.
Особое внимание уделяется темам, новым для российской банковской практики, таким как интегрированное управление рисками, связь риск-менеджмента с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формирование риск-культуры. ...
Added: October 27, 2020
Makarova V. A., Dalal A., Финансы и бизнес 2020 Vol. 16 No. 3 P. 79–99
This paper describes how and to what extent managerial short-termism caused by information asymmetry influences company’s survival. We provide evidence from Russian market, enhancing previous research by defining short-termism phenomenon with the combination of econometric, behavioural and financial analyses. The model showed that an excess of profitability and cash balance increase the risk of default. Moreover, ...
Added: October 21, 2020
Krivda S., В кн.: Предиктивный характер научных исследований и практика их реализации в условиях глобального кризиса в экономике и обществе. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференци.: СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2020. Гл. 33 С. 135–140.
The article is devoted to identifying agricultural risks on the basis of statements of agricultural enterprises in the Nizhny Novgorod region. The risks under study are divided into the following groups: economic, financial, institutional, social, climatic and biological. Within these groups, the most significant risks of commercial organizations in the agricultural sector of the economy ...
Added: October 5, 2020