• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
October 14, 2026
At HSE University–St Petersburg, Experts Discuss How AI Changes Tourist Routes and Cultural Heritage
Neural networks are no longer simple travel assistants; now they decide what to include on the route and what to skip. Artificial intelligence changes how people perceive a place and shapes the image of tourist centres. At the II International Scientific and Practical Conference ’Information Technologies in the Preservation and Promotion of Cultural Heritage,’ researchers discussed who controls algorithmic solutions and in what ways, and whether authentic traditions get lost in them.
October 12, 2026
Road Injuries Leading Cause of Death Among Men Aged 10 to 39
Worldwide, road injuries are the leading cause of death among males aged 10–39. An international team of researchers reached this conclusion as part of the Global Burden of Disease Study 2023, analysing data from 204 countries between 1990 and 2023. Their findings have been published in The Lancet Public Health, with HSE University Professor Vasily Vlassov listed among the collaborators.
October 8, 2026
HSE Experts Take Part in 23rd Annual Meeting of Valdai Discussion Club
The 23rd Annual Meeting of the Valdai Discussion Club was held from September 28 to October 1, 2026 under the theme ‘Responsibility for the Future: Limits of the Possible, or Limitless Possibilities?’ The forum brought together 120 experts from 40 countries, including representatives of China, the United States, India, Brazil, the United Kingdom, Germany, Egypt, Iran, and Japan.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.

С. 5–6.
Shelemekh E. A.
Language: Russian
Keywords: расчетнеполный рынокамериканский опцион

In book

Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, посвященная 50-летию МИЭМ
М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2012.
Similar publications
Применение квадрата пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси и программа на его основе
Благов Д. А., Миронова И. В., Mitrofanov S. V. et al., Молочное и мясное скотоводство 2021 № 3 С. 8–12
Рассмотрено применение метода квадрата Пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. В основе его лежат расчеты по содержанию энергетических кормовых единиц и переваримого протеина. Была рассчитана рецептура 6-компонентной зерновой смеси с содержанием 4 ЭКЕ и 550 г переваримого протеина. В ее состав входили жмых подсолнечный, ячмень, овес, рожь, кукуруза, отруби ржаные. Особенность проводимых ...
Added: January 10, 2023
Справочник по расчету емкости, индуктивности и волнового сопротивления в электронной аппаратуре
Kechiev L., М.: Грифон, 2021.
This handbook presents a set of calculated analytical formulas for determining the basic electrophysical parameters of electronic equipment: electrical capacity, inductance and wave impedance. These parameters play an essential role in ensuring the signal integrity and power integrity of electronic equipment and its electromagnetic compatibility. It is especially important to have design ratios when designing ...
Added: March 21, 2021
Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121–144
We establish existence conditions for extremal probability measures, study their properties, and consider applications of such measures for solving the perfect hedging problem for American options on incomplete “frictionless” markets with finite horizon. We develop an algorithm for computing an American option and solve a corresponding new example with this algorithm. ...
Added: February 22, 2017
Superhedging of American Options on an Incomplete Market with Discrete Time and Finite Horizon
Khametov V., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616–1634
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 10, 2016
Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125–149
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 9, 2016
Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2015 № 1 С. 47–52
The paper considers solution of the European option calculating problem with quantile criterion in incomplete market with discrete time. The method of European option calculation is justified with respect to the quantile criterion regarding the worst measure. The justification is based on the S-representation of two payment obligations regarding the worst measure. ...
Added: March 9, 2016
Разработка структуры хранения данных проекта программы оценки долговечности
Zhadnov V. V., Kulygin V., В кн.: XXXIV Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем». Часть 3Ч. 3: Проблемы и задачи математического моделирования технических и информационных систем.: Серпухов: Военная академия РВСН имени Петра Великого, 2015. С. 51–54.
В материалах рассмотрена структура файлов хранения проектных данных программы расчета показателей долговечности. Описаны алгоритмы выборки данных из файлов проекта а так же формирования структуры устройства. Сделаны выводы. Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-05-0029), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г. ...
Added: December 10, 2015
Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке
Khametov V., Силаев А. А., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182–186.
Доклад поясвящен субхеджирующему решению задачи расчета европейского опциона на неполном конечном рынке ...
Added: March 6, 2015
Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
Khametov V., Shelemekh E. A., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196–200.
Доклад посвящен расчету американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом ...
Added: March 6, 2015
Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2014 № 6 С. 31–44
Рассмотрено решение задачи рассчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример. ...
Added: March 4, 2015
Построение нижней оценки стоимости бесконечного опциона Марграбе
Muravei D. L., Труды Института системного анализа Российской академии наук 2012 Т. 62 № 2 С. 23–29
Рассматривается задача построения нижней оценки опциона Марграбе. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в полуплоскости ...
Added: November 18, 2014
Использование дифференциального метода для построения нижней оценки стоимости бесконечного американского опциона на два актива
Muravei D. L., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2012 Т. 24 № 1 С. 131–142
Рассматривается задача построения нижней оценки американского альтернативного опциона на два актива. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в бесконечной полосе ...
Added: November 18, 2014
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit