• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
July 16, 2026
Team Success: Aligning Means with Objectives
In corporations, sports, and academia, people often face challenges they cannot handle alone. In such cases, selecting the right team is crucial. Tatiana Mayskaya, Associate Professor at the HSE Faculty of Economic Sciences and the International College of Economics and Finance, together with colleagues from foreign universities, examined team characteristics and found that less diverse teams are better suited to objectives where a high average performance is important, whereas more diverse teams are preferable when avoiding failure is critical. The paper has been published in Economic Theory.
July 15, 2026
Economists Propose More Effective Approach to Reducing Smoking
Economists at HSE University have examined how smokers respond to changes in cigarette prices. When tobacco prices increase, cigarette consumption does not always decline. In fact, spending on tobacco may even rise: according to the researchers, a 1% decrease in cigarette affordability leads to a 0.28% increase in per capita tobacco expenditure. The findings suggest that to reduce smoking rates, tobacco prices must rise faster than household incomes. The study has been published in Voprosy Statistiki.
July 15, 2026
HSE MIEM Students to Develop Two Satellites from Scratch for Orbital Experiments
The devices, created by student teams, will conduct space research on the properties of promising solar cells, on-board energy storage systems, and serial electronics for student satellites.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.

С. 5–6.
Shelemekh E. A.
Language: Russian
Keywords: расчетнеполный рынокамериканский опцион

In book

Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, посвященная 50-летию МИЭМ
М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2012.
Similar publications
Применение квадрата пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси и программа на его основе
Благов Д. А., Миронова И. В., Mitrofanov S. V. et al., Молочное и мясное скотоводство 2021 № 3 С. 8–12
Рассмотрено применение метода квадрата Пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. В основе его лежат расчеты по содержанию энергетических кормовых единиц и переваримого протеина. Была рассчитана рецептура 6-компонентной зерновой смеси с содержанием 4 ЭКЕ и 550 г переваримого протеина. В ее состав входили жмых подсолнечный, ячмень, овес, рожь, кукуруза, отруби ржаные. Особенность проводимых ...
Added: January 10, 2023
Справочник по расчету емкости, индуктивности и волнового сопротивления в электронной аппаратуре
Kechiev L., М.: Грифон, 2021.
This handbook presents a set of calculated analytical formulas for determining the basic electrophysical parameters of electronic equipment: electrical capacity, inductance and wave impedance. These parameters play an essential role in ensuring the signal integrity and power integrity of electronic equipment and its electromagnetic compatibility. It is especially important to have design ratios when designing ...
Added: March 21, 2021
Экстремальные меры и хеджирование американских опционов
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121–144
We establish existence conditions for extremal probability measures, study their properties, and consider applications of such measures for solving the perfect hedging problem for American options on incomplete “frictionless” markets with finite horizon. We develop an algorithm for computing an American option and solve a corresponding new example with this algorithm. ...
Added: February 22, 2017
Superhedging of American Options on an Incomplete Market with Discrete Time and Finite Horizon
Khametov V., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616–1634
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 10, 2016
Суперхеджирование американских опционов на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125–149
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 9, 2016
Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. II. Минимаксное хеджирование
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2015 № 1 С. 47–52
The paper considers solution of the European option calculating problem with quantile criterion in incomplete market with discrete time. The method of European option calculation is justified with respect to the quantile criterion regarding the worst measure. The justification is based on the S-representation of two payment obligations regarding the worst measure. ...
Added: March 9, 2016
Разработка структуры хранения данных проекта программы оценки долговечности
Zhadnov V. V., Kulygin V., В кн.: XXXIV Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем». Часть 3Ч. 3: Проблемы и задачи математического моделирования технических и информационных систем.: Серпухов: Военная академия РВСН имени Петра Великого, 2015. С. 51–54.
В материалах рассмотрена структура файлов хранения проектных данных программы расчета показателей долговечности. Описаны алгоритмы выборки данных из файлов проекта а так же формирования структуры устройства. Сделаны выводы. Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-05-0029), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г. ...
Added: December 10, 2015
Субхеджирование европейского опциона на неполном конечном рынке
Khametov V., Силаев А. А., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182–186.
Доклад поясвящен субхеджирующему решению задачи расчета европейского опциона на неполном конечном рынке ...
Added: March 6, 2015
Расчет американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом
Khametov V., Shelemekh E. A., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196–200.
Доклад посвящен расчету американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом ...
Added: March 6, 2015
Квантильное хеджирование опционов европейского типа на неполных рынках без трения. Ч. 1. Суперхеджирование
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2014 № 6 С. 31–44
Рассмотрено решение задачи рассчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример. ...
Added: March 4, 2015
Построение нижней оценки стоимости бесконечного опциона Марграбе
Muravei D. L., Труды Института системного анализа Российской академии наук 2012 Т. 62 № 2 С. 23–29
Рассматривается задача построения нижней оценки опциона Марграбе. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в полуплоскости ...
Added: November 18, 2014
Использование дифференциального метода для построения нижней оценки стоимости бесконечного американского опциона на два актива
Muravei D. L., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2012 Т. 24 № 1 С. 131–142
Рассматривается задача построения нижней оценки американского альтернативного опциона на два актива. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в бесконечной полосе ...
Added: November 18, 2014
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit