?
Решение задачи расчета американского опциона на неполном рынке.
С. 5–6.
Shelemekh E. A.
Language:
Russian
In book
М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2012.
Благов Д. А., Миронова И. В., Mitrofanov S. V. et al., Молочное и мясное скотоводство 2021 № 3 С. 8–12
Рассмотрено применение метода квадрата Пирсона при составлении многокомпонентной зерносмеси для кормления сельскохозяйственных животных и птицы. В основе его лежат расчеты по содержанию энергетических кормовых единиц и переваримого протеина. Была рассчитана рецептура 6-компонентной зерновой смеси с содержанием 4 ЭКЕ и 550 г переваримого протеина. В ее состав входили жмых подсолнечный, ячмень, овес, рожь, кукуруза, отруби ржаные. Особенность проводимых ...
Added: January 10, 2023
Kechiev L., М.: Грифон, 2021.
This handbook presents a set of calculated analytical formulas for determining the basic electrophysical parameters of electronic equipment: electrical capacity, inductance and wave impedance. These parameters play an essential role in ensuring the signal integrity and power integrity of electronic equipment and its electromagnetic compatibility. It is especially important to have design ratios when designing ...
Added: March 21, 2021
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2016 № 6 С. 121–144
We establish existence conditions for extremal probability measures, study their
properties, and consider applications of such measures for solving the perfect hedging problem
for American options on incomplete “frictionless” markets with finite horizon. We develop an
algorithm for computing an American option and solve a corresponding new example with this
algorithm. ...
Added: February 22, 2017
Khametov V., Shelemekh E. A., Automation and Remote Control 2015 Vol. 76 No. 9 P. 1616–1634
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 10, 2016
Khametov V., Shelemekh E. A., Автоматика и телемеханика 2015 № 9 С. 125–149
We establish an existence criterion for the decomposition that generalizes a wellknown uniform Doob decomposition to a set of equivalent probability measures. Based on this criterion, we obtain necessary and sufficient existence conditions for a minimal superhedging (with respect to any measure out of the set of equivalent measures) American option portfolio on an incomplete frictionless market with a ...
Added: March 9, 2016
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2015 № 1 С. 47–52
The paper considers solution of the European option calculating problem with quantile criterion in incomplete market with discrete
time. The method of European option calculation is justified with respect to the quantile criterion regarding the worst measure. The justification is based on the S-representation of two payment obligations regarding the worst measure. ...
Added: March 9, 2016
Zhadnov V. V., Kulygin V., В кн.: XXXIV Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы эффективности и безопасности функционирования сложных технических и информационных систем». Часть 3Ч. 3: Проблемы и задачи математического моделирования технических и информационных систем.: Серпухов: Военная академия РВСН имени Петра Великого, 2015. С. 51–54.
В материалах рассмотрена структура файлов хранения проектных данных программы расчета показателей долговечности. Описаны алгоритмы выборки данных из файлов проекта а так же формирования структуры устройства. Сделаны выводы.
Статья написана в рамках научного проекта (№ 15-05-0029), выполненного при поддержке Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2015 г. ...
Added: December 10, 2015
Khametov V., Силаев А. А., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 182–186.
Доклад поясвящен субхеджирующему решению задачи расчета европейского опциона на неполном конечном рынке ...
Added: March 6, 2015
Khametov V., Shelemekh E. A., В кн.: Управленческие науки в современной России. Сборник докладов научной конференцииТ. 2.: М.: ООО "Издательский Дом "Реальная экономика", 2014. С. 196–200.
Доклад посвящен расчету американского опциона на неполном рынке с дискретным временем и конечным горизонтом ...
Added: March 6, 2015
Khametov V., Zverev O. V., Проблемы управления 2014 № 6 С. 31–44
Рассмотрено решение задачи рассчета европейского опциона с квантильным критерием на неполном рынке с дискретным временем. Обоснована методика расчета европейского опциона с квантильным критерием относительно любой меры из класса эквивалентных. Приведен иллюстрирующий пример. ...
Added: March 4, 2015
Muravei D. L., Труды Института системного анализа Российской академии наук 2012 Т. 62 № 2 С. 23–29
Рассматривается задача построения нижней оценки опциона Марграбе. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в полуплоскости ...
Added: November 18, 2014
Muravei D. L., Вестник Тверского государственного университета. Серия: Прикладная математика 2012 Т. 24 № 1 С. 131–142
Рассматривается задача построения нижней оценки американского альтернативного опциона на два актива. Искомая нижняя оценка ищется как решение краевой задачи для эллиптического уравнения в бесконечной полосе ...
Added: November 18, 2014