Повышение качества прогнозирования доходности финансовых инструментов на основе многофакторных моделей

Качество. Инновации. Образование. 2012. № 11. С. 43–49.

Uvaysov S. U., Журавлева Ю. Н., Палий С. П.

The task of improving the quality of forecasting returns of financial instruments using multivariate mathematical models: regression models and neural networks was analyzed. To construct a multifactor model of returns used the assumption on the influence of market factors that have a different nature. A linear multivariable regression model was constructed using stepwise inclusion algorithm. The multilayer neural network trained using back-propagation algorithm. The quality of the neural prediction models forecast much higher quality, built with the help of a regression model.

Keywords: нейронная сеть, экономико-математическая модель, quality forecasting, regression Model, качество прогнозирования, регрессионная модель, доходность финансовых инструментов, многофакторная модель, алгоритм пошагового включения, Neural Network