?
Непараметрические оценки эффективности российских банков
Экономика и математические методы. 2010. Т. 46. № 3. С. 43-57.
Строятся непараметрические оценки технической эффективности российских банков (по методу DEA). Эти оценки сравниваются с параметрическими оценками с помощью метода стохастической границы производственных возможностей (SFA).
Рассматриваются две оценки производственного множества - CCR (Charnes, Cooper, Rhodes, 1978) и BCC (Banker, Charnes, Cooper, 1984), для изучения свойств полученных оценок эффективности применяется полупараметрический бутстрап (Simar, Wilson, 2007). Модели строятся отдельно для каждого момента времени с использованием трех факторов производства (затраты на содержание аппарата, резервы под возможные потери, прочие расходы) и двух компонентов выпуска (чистые процентные доходы и чистые прочие операционные доходы). Модели оцениваются по квартальной отчетности универсальных российских банков за 2002-2006 гг. Значения рангового коэффициента корреляции Спирмена для оценок эффективности, полученных разными методами, варьируются между 0.72 и 0.89 для двух моделей DEA и между 0.56 и 0.91 для оценок DEA и SFA, что позволяет сделать вывод о сходстве оценок, рассчитанных разными методами.
Во всех кварталах, кроме второго квартала 2004 г., иностранные банки эффективнее отечественных, во втором же квартале 2004 г. иностранные банки менее эффективны (что можно объяснить кризисом доверия). Московские банки во всех моделях начиная с 2006 г. менее эффективны, чем региональные.
Research target:
Economics and Management
Language:
Russian
Mamonov M. E., Журнал Новой экономической ассоциации 2017 Т. 33 № 1
This paper analyzes those potential opportunities that the Russian government could use over the recent years for the regulation of the banks’ access on credit market, namely, the privatization or nationalization of banks, facilitating increases in their size, and the variation of deposit insurance coverage. For each option of government regulation we conduct an empirical ...
Added: October 20, 2016
Mamonov M. E., Вопросы экономики 2016 № 11 С. 76-99
This paper provides a comprehensive assessment of banking competition on the market for loans in the Russian banking system connecting it to various phases of the business cycle in Russia. Our focus is on price competition, which is measured through the Lerner index of market power. Using Lerner index, we investigate, first, the levels of ...
Added: October 20, 2016
Filipenkov N., Заворотная М. П., Управление финансовыми рисками 2020 Т. 62 № 2 С. 86-90
This article is based on the interview with M.Bukhtin (Head of Risk Modeling Department, the Central Bank of Russia) by M. Zavorotnaya and N. Filipenkov ...
Added: August 16, 2020
Karminsky A. M., Морозкин А., Банковское дело 2010 № 3 С. 39-44
Модернизация отечественной экономики определяет новые требования к российской банковской системе (РБС). Авторы, используя ретроспективу и этапность развития РБС, структурируют тенденции и задачи нового этапа ее совершенствования. ...
Added: October 4, 2012
М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012
Сборник составлен по итогам XIII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, организованной Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» при участии Всемирного банка и Международного валютного фонда и проходившей 3–5 апреля 2012 г. в Москве.
Рассматриваются следующие темы: банки и финансы, наука и инновации, вопросы местного самоуправления, менеджмент, социология и социально-культурные процессы.
Для экономистов, ...
Added: November 16, 2012
Алексашин П. Г., Aleskerov F. T., Belousova V. et al., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2012. № 03.
We present a complex analysis of business models for large, medium and small Russian commercial banks from 2006 to 2009. The Russian banks are grouped based on homogeneity criteria of their financial and operational outcomes. The banks’ structure of assets and liabilities, profitability and liquidity ratio are taken into account. The results show how the ...
Added: October 2, 2012
Яркин К. В., Novozhilova T. N., Региональная экономика: теория и практика 2010 № 22(157) С. 19-26
Успешность развития российских регионов во многом определяется состоянием их банкосвской системы, обеспечивающей значительную часть финансовых потоков. На материалах Нижегородской области рассматриваются состояние и проблемы региональной банковской системы с акцентом на региональные банки. ...
Added: December 26, 2012
Davit S. Bidzhoyan, Tatiana K. Bogdanova, Business Informatics 2016 Vol. 37 No. 3 P. 30-37
Enterprises today operate in a rapidly changing macroeconomic environment, and this factor should be taken into account when forecasting the financial standing of the company. In developing the company’s financial stability assessment model taking into account macroeconomic factors there is a problem of inclusion into the model of factors with frequency of measurement different from ...
Added: December 5, 2016
Mamonov M. E., Прикладная эконометрика 2010 № 4(20) С. 3-27
В данной работе исследуется влияние процессов концентрации и экспансии иностранных банков на уровень конкуренции в российском банковском секторе, оцененный в рамках широко распространенного подхода H-stat Панзара – Росса. На основе анализа панельных данных по выборке банков (покрывающей 85 % совокупных активов), с одной стороны, делается вывод о том, что банковский сектор устойчиво находится в состоянии ...
Added: December 28, 2012
Mamonov M. E., Прикладная эконометрика 2012 № 4(28) С. 85-112
В статье проводится эмпирический анализ влияния рыночной власти российских банков на их устойчивость к кредитному риску в период 1 квартал 2004 — 2 квартал 2011 гг. В качестве показателей рыночной власти используются индивидуальный индекс концентрации на рынках активов (структурная мера) и индекс Лернера (неструктурная мера). Кредитные риски банков аппроксимируются долей просроченных кредитов в совокупных кредитах ...
Added: December 28, 2012
Andrievskaya I. K., Penikas H. I., Pilnik N., Банковское дело 2010 № 11 С. 66-71
The aim of the article is to model dynamics of risks and assess the cyclical effect of Basel II in the Russian banking system. ...
Added: October 4, 2012
Vernikov A. V., / Social Science Research Network. Series "SSRN Working Paper Series". 2013. No. 2223686.
This paper tries to assess some of the effects from industrial policy of growing state-controlled "national champions" in the Russian banking industry. We look at market concentration and competitiveness and average bank efficiency. A modified method of calculating the indicators of market concentration suggests that main segments of the market have crossed the threshold of high ...
Added: February 25, 2013
Semenova M., Andrievskaya I. K., Банковское кредитование 2012 № 4 С. 17-30
Market discipline is usually studied in the retail or the corporate deposit markets, while the interbank loan market is disregarded. Banks' abilities to exert market discipline are taken for granted, as they are expected to have the expertise to assess correctly the riskiness of other banks. However, the “crises of trust” (as one in 2004 ...
Added: November 13, 2012
Peresetsky A., Karminsky A. M., Golovan S. V. et al., / Научно-исследовательский центр РЭШ. Серия WP "Препринты Научно-исследовательского центра РЭШ". 2009. № WP/2009/084.
Kazakhstan banking system is traditionally supposed to be more advanced than the Russian one. Since 2003 international accounting system was adopted in Kazakhstan and since 2005 Basel-2 norms were introduced (In Russia — no earlier than 2009). In the paper banks’ data for 2002– 2006 are used to estimate models of the banks’ technical efficiency ...
Added: June 15, 2013
Kuznetsov V. O., Логистика и управление цепями поставок 2018 № 4 (87) С. 27-33
One of the options for a more flexible approach to analyzing the reliability of supply chains is the principal component analysis (PCA). With a large number of variables describing supply chain, it is a difficult task to analyze the structure of variables in two-dimensional space. Within the analysis of the variables dependencies PCA allows to ...
Added: November 29, 2018
Чебоксары : ИД «Среда», 2018
В коллективной монографии представлены научно-исследовательские материалы известных и начинающих ученых, объединенные основной темой современного видения путей развития науки и образования. ...
Added: October 11, 2018
Svetunkov S., Григорьева (Киндеева) Виктория Николаевна, Салихова Я. Ю., СПб. : Издательство СПбГУЭФ, 2006
Added: October 19, 2016
Zinkina J. V., Korotayev A., Journal of Futures Studies 2014 Vol. 19 No. 2 P. 21-40
The recent decade has witnessed remarkable success in various aspects of socioeconomic development in Tropical Africa. However, contrary to the “development is the best contraceptive” expectations, fertility in many countries remains stalled, frequently at very high levels of 5 and more children per woman. This actualizes the risks of population explosions, which are particularly sharp, ...
Added: October 19, 2014
Parshakov P., Shakina E., Barajas A., Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2022 Vol. 35 No. 1 P. 122-142
This article contributes to the development of contestable market theory by investigating how competitiveness in the eSports industry influences the size of this industry, as measured by the volume of monetary prizes. We use data on each gamer's prize earnings for each tournament from 1999 to 2015 to estimate panel vector autoregression (VAR) model with ...
Added: April 22, 2021
Penikas H. I., Andrievskaya I. K., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
According to the strategy of the banking system development until 2015, the Central Bank of Russia is going to implement Basel II Internal-Ratings-Based (IRB) approaches in 2015, while Basel III is planned to be introduced in full starting from 2019. Taking into account the effects of the Basel II regulation during the crisis 2008-2009, in ...
Added: November 6, 2012
Derkachev P., Zinkovsky K., Russian Education & Society 2018 Vol. 60 No. 5 P. 402-421
We investigate the main question of whether higher education institutions are able to increase their performance due to mergers, takeovers, or organizational restructuring. The problem of measuring performance when there are several “output” and “input” indicators can currently be solved by recourse to a proven data analysis method (data envelopment analysis, DEA). Two models are ...
Added: August 27, 2018
Kotelnikova M. V., Aistov A., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
The article describes a method that allows to improve the content of disciplines of the mathematical cycle by dividing them into invariant (general) and variable parts. The invariants were identified for such disciplines as «Linear algebra», «Mathematical analysis», «Probability theory and mathematical statistics» delivered to Bachelors program students of economics at several universities. Based on ...
Added: January 28, 2020
Abankina I., Filatova L., Вопросы образования 2018 № 3 С. 216-246
The article presents the latest changes and modern mechanisms in providing accessibility of pre-school education that relate to the tasks in the formation of norms and values of early childhood development. It explores the issues related to developing private entrepreneurship in the field of child care and education, and the regulation of legislative changes aimed ...
Added: October 10, 2017
Сумы : Украiнська академiя банкiвськоi справи Нацiонального банку Украiни, 2011
В сборник вошли статьи, освещающие вопросы развития отечественной банковской системы. Отдельные работы посвящены методологическим, организационным и нормативно-правовым аспектам функционирования национальной банковской системы на современном этапе.
Сборник рассчитан на специалистов и ученых банковской и финансовой систем, руководителей и специалистов предприятий всех форм собственности, аспирантов и студентов учебных заведений. ...
Added: December 21, 2012