?
Банковская система
Гл. 13. С. 400-438.
In book
М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019
Penikas H. I., Анохина М. В., Банковское дело 2014 Т. 10 С. 82-91
The increased role of financial institutions in the economy leads to a need to determine those that are systemically important. The bankruptcy of such institutions creates negative effects for the economy on the global scale. The aim of this article is to identify important financial coefficients that can be used in the methodology of identification ...
Added: November 21, 2014
Suchkova E. O., Деньги и кредит 2017 № 4 С. 54-61
According to the recommendations of the Basel Committee on Banking Supervision, in each country national approach to identifying systemically important banks should be developed. Beginning in 2014, actual national rules for the regulation of these banks have been undertaken in many countries. This article investigates the current methodological approaches to the identification and regulation of ...
Added: January 24, 2017
Molodyko K., Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Серія: ПРАВО 2010 № 929 С. 441-445
The article’s focus is correlation between provisions of private (civil) and public laws in the process of legal regulation of banking activity. The author motivates thesis of inadmissibility of further «administrativisation» of this regulation, necessity of revival the fundamental civil law principles in it. ...
Added: December 9, 2018
Iakimenko I., Semenova M., Zimin E., Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 2022 Vol. 80 Article 101651
Estimating correctly the borrower credit risks is the task of particular –and growing- importance for the banks all around the globe. Formal information sharing mechanisms are aimed to reduce information asymmetry in the credit markets and to enhance the precision of those estimates. In the academic literature, however, the answer to the question of whether ...
Added: September 15, 2022
Penikas H. I., , in : Proceedings of the Conference on Modeling and Analysis of Complex Systems and Processes 2020 (MACSPro 2020). Vol. 2795.: CEUR Workshop Proceedings, 2020. P. 69-78.
Соглашения Базель II и III позволяют банкам использовать собственную статистику дефолтов для оценки параметров регулирования (риск-весов) в нормативе достаточности капитала. Банк вносит собственные оценки параметров в модель Васичека. На выходе получается распределение кредитных потерь. Регулятор требует взять 99.9%-ный квантиль такого распределения как меру риска (риск-вес). Говоря регулятор, мы имеем в виду любой Центральный Банк, который ...
Added: January 18, 2021
Teplova T., Демидов П. А., Корпоративные финансы 2017 Т. 11 № 3 С. 59-78
The analysis of financial reporting for banks is of great interest for risk assessment and for understanding the potential
for an increase in market value. Following the quantitative decomposition of the size of bank reserves on bad debts, the article concludes that there is the existence of a “subjective component” that acts as a qualitative signal ...
Added: January 25, 2018
Andrievskaya I. K., Lvov N. P., Malkov E. S. et al., Банковское дело 2012 № 2 С. 21-27
Статья продолжает цикл публикаций по анализу предлагаемых Базельским комитетом по банковскому надзору мер регулирования банковской системы на международном и страновом уровнях. Рассматриваются основные положения опубликованного в ноябре 2011 г. консультативного документа, в котором была предложена методика определения требований к капиталу по сделкам с центральными контрагентами. Приводятся комментарии международного сообщества, предлагаются возможные варианты изменений документа, подготовленные ...
Added: September 1, 2012
Davydov V., Халилова М. Х., Финансы и кредит 2016 № 31(703) С. 2-14
Subject The article considers the classification of methods to settle toxic assets and select the best option in a particular situation. Objectives The goal of the research is to streamline standard methods and tools to settle bad debts of credit institutions. Methods The study employs methods of theoretical learning, logic and comparative analysis. Results We ...
Added: October 31, 2018
Penikas H. I., Деньги и кредит 2023 Т. 82 № 3 С. 3-34
In 2023, the Bank of Russia plans to summarise the results of its Monetary Policy Review (MPR). One of the tasks to be accomplished as part of the MPR is to determine how effectively (quickly and fully) changes in the key rate are translated into credit and deposit rates. While it is common in academic ...
Added: September 27, 2023
Kayasheva E., Сытин Ф. М., Управление финансовыми рисками 2008 № 3(15) С. 170-180
Цель данной статьи — ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.
Содержание статьи.
• Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению ...
Added: February 8, 2013
Khon O. D., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2013 № 3 С. 133-136
The article deals with corporate loans: securities lending, mortgage and pledge of movables. Analyzes the constructive questions of corporate loans. ...
Added: September 27, 2016
Molodyko K., , in : Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практичне застосування): матеріали міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Киів, 10 червня 2016 р.). К.: НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України. 2016. : Kiev : [б.и.], 2016. P. 191-202.
New approaches of the Russian legislation and case-law of Russian supreme courts in financial services
The article analyzes the new Russian parliamentary law and judiciary approaches by the Supreme Court, the Supreme Arbitration Court of the Russian Federation relating to bank lending. The author criticizes a number of new relevant courts decisions of this category, proving ...
Added: October 18, 2016
Erahtina O. S., Коммерческое право. Научно-практический журнал 2016 Т. 21 № 2 С. 38-45
A new version of Clause 1, Article 395 of the RF Civil Code came into force on the 1st of August, 2016. The article contains the analysis of two new provisions in the article concerning rate changes for charging interest, and reducing of number of reasons for charging interest. The author explores the main reasons ...
Added: March 12, 2017
Penikas H. I., Петров В. С., International Research Journal of Finance and Economics 2015 Vol. 137 P. 105-128
Lately the role of financial institutions in the economy has risen significantly and now it is important to determine those that are systemically important.The bankruptcy of such institutions creates negative effects for the economy on the global scale. The aim of this research is to identify important financial coefficients that can be used in the ...
Added: November 14, 2015
Penikas H. I., Управление финансовыми рисками 2017 Т. 49 № 1 С. 2-16
Статья посвящена проектированию банковского регулирования, основанному на сравнении банков с транспортными потоками. Предложенные автором аналогии позволяют экстраполировать решения задач по управлению транспортными потоками на область регулирования финансовых рисков. В работе обосновывается, что финансовой стабильности можно достичь только при минимизации регулирования, а не его ужесточении. ...
Added: January 28, 2017
Penikas H. I., Model Assisted Statistics and Applications 2020 Vol. 15 P. 371-388
The Basel Committee on Banking Supervision finalized the Basel III accord in the December 2017 and launched the set of its standards – the Basel Framework – in December 2019. Both documents allow bank to use mathematical models for the credit risk estimation. There are quantitative and qualitative requirements for models to be allowed for ...
Added: January 6, 2021
Semenova M., Popova P., Russian Journal of Money and Finance 2023 Vol. 82 No. 2 P. 106-119
This study focuses on the COVID-19 effect on the drawdown on bank credit lines in Russia. Using the bank-level data for all Russian banks for 2017-2020 we document that the first quarter of the pandemic witnesses a significant increase in probability for banks to demonstrate positive loans granted within the credit lines, which – given ...
Added: April 2, 2023
Kayasheva E., Финансы и кредит 2010 № 43(427) С. 39-47
В статье отмечается, что с 01.08.2010 по указанию Банка России в размер требуемого собственного капитала кредитной организации должен обязательно входить капитал на покрытие потерь от операционного риска. Разъясняется, почему этому виду риска стали уделять особое внимание и выделили его в отдельную категорию при расчете капитала. Даны пояснения, какие требования регулятор предъявляет к банкам в отношении ...
Added: October 12, 2012
Malakhov D., Pilnik N., Radionov S., Экономический журнал Высшей школы экономики 2015 Т. 19 № 4 С. 395-422
The issue about relevancy of usage of concepts of representative and aggregate agents in modern economic science is very actual. The theoretical model [Malakhov, Pospelov, 2014] showed that the distribution of banks on proportions of assets is stable over time. If this result is correct for real data, then it will be another argument to ...
Added: October 16, 2015
Penikas H. I., Финансовая жизнь 2012 № 2 С. 33-37
In 2010 the Basel Committee on Banking Supervision approach the issue of the optimal remuneration scheme. It wished to incentivize the bank top-management not to take excessive risks. Current paper has a description of a game-theoretical approach how such contract might be designed. We analyze the game tree and conclude the following. The bank management ...
Added: May 19, 2020
Prosvirkina E. Y., Просвиркин Н. Ю., Управленец 2017 № 2 С. 36-46
The article looks at corporate values in the Russian banking sector and evaluates the correlation between them and net profit of banks. To collect data necessary for the research, the authors checked official websites, codes of ethics, codes of corporate behaviour, press releases and public statements of senior executives of 50 largest banks in Russia. ...
Added: April 28, 2017
Pomazanov M. V., М. : Юрайт, 2020
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промышленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные в ...
Added: May 1, 2020
Pilnik N., Никонов И. В., Ёлкина М. А. et al., Банковское дело 2019 № 12 С. 14-23
The article considers several scenarios of developments in the Russian banking system depending on the exchange rate dynamics. Calculations had carried out using the model of the Russian banking system based on general equilibrium principles and the econometric model which produces consistent scenarios of exogenous variables. ...
Added: December 23, 2019
Titova Y., Penikas H. I., Gomayun N., Empirical Economics 2020 Vol. 58 No. 2 P. 535-565
The objective of this paper is to examine the relationship between bank characteristics, in particular
value, performance and volatility of bank stock returns, and its exposure to financial derivative contracts.
The study is based on 109 publicly traded European banks over the period from 2005 to 2010. The database
contains both accounting data from Bankscope and manually collected ...
Added: August 5, 2018