?
Analysis of 2015 Chinese stock market crash by means of generalized nonparametric method
P. 99–102.
Klemashev N., Shananin A. A.
In book
Vol. 1. , M.: Max press, 2016.
Klemashev N., В кн.: Сборник тезисов XVIII Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых учёных «ЛОМОНОСОВ-2011», секция «Вычислительная математика и кибернетика».: М.: МАКС Пресс, 2011. С. 35–36.
Индексы потребительских цен и спроса являются обобщенными характеристиками, позволяющими судить о тенденциях эволюции экономики. Исходной информацией для их построения является торговая статистика, представляющая собой набор цен и объемов потребления в различные периоды времени. ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., Шананин А. А., Рязанов В. В., В кн.: Труды 55-й научной конференции МФТИ "Проблемы фундаментальных и прикладных естественных и технических наук в современном информационном обществе", Научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики и астрономии" , Всероссийской молодёжной научной конференции "Современные проблемы фундаментальных и прикладных наук"Т. 1: Управление и прикладная математика.: Долгопрудный: МФТИ, 2012. С. 39–40.
Для построения экономических индексов, позволяющих оценивать состояние и выделять тренды мирового фондового рынка, требуется выделить сегменты для которых они будут вычисляться. При этом нужно учитывать взаимозаменяемость и возможные структурные изменения.
Для решения этой проблемы можно использовать обобщённый непараметрический метод (ОНМ), разработанный для решения аналогичной проблемы на рынках потребительских товаров. ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., Shananin A. A., , in: 26th European Conference on Operational Research, Abstract Book.: Rome: Sapienza Università di Roma, 2013. P. 116–116.
This paper is devoted to the estimation of the power of nonparametric tests of the consistency of observed data on consumption and prices with one of the two axioms. These are Generalized Axiom of Revealed Preference (GARP) and Homogeneous Axiom of Revealed Preference (HARP). Our approach differs from existing ones in both the way of ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., В кн.: Ломоносов-2014: Материалы XXI Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых: секция «Вычислительная математика и кибернетика».: М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. С. 55–57.
В основе непараметрического метода анализа торговой статистики~[2,
4] лежит понятие рационализируемости торговой статистики в некотором
классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных и
вогнутых функций полезности $\Phi_G$. Торговая статистика
представляет собой конечный набор $\{P^t,X^t\}_{t=1}^T$ цен $P^t$ и
соответствующих значений спроса $X^t$. Отталкиваясь от понятия
рационализируемости торговой статистики, можно предложить следующий
подход к задаче прогнозирования спроса. Пусть дана некоторая
торговая статистика, рационализируемая в классе $\Phi_G$. Тогда, ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., Шананин А. А., В кн.: Тезисы докладов VIII Всероссийской научной конференции с международным участием «Математическое моделирование развивающейся экономики, экологии и технологий» ЭКОМОД-2014.: М.: ВЦ РАН, 2014. С. 23–23.
Доклад посвящён применению непараметрического метода анализа торговой статистики к задаче прогнозирования потребительского спроса. Данный метод основан на понятии рационализируемости торговой статистики в классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных и вогнутых функций полезности. Проводится сопоставление множеств прогнозов при дополнительном требовании положительной однородности рационализирующей функции и без него. Обсуждается понятие рационализируемости обратных функций спроса, заданных на конечном числе кривых ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., В кн.: Тезисы научной конференции «Тихоновские чтения».: М.: МАКС Пресс, 2014. С. 20–20.
Доклад посвящён подходу к обработке бюджетной статистики с помощью обобщённого непараметрического метода, в основе которого лежит понятие рационализируемости торговой статистики в классе неотрицательных, ненасыщаемых, монотонных, непрерывных, вогнутых и положительно-однородных первой степени функций полезности. ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., Шананин А. А., В кн.: Труды 57-й научной конференции МФТИ — Всероссийской научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в области физики», Всероссийской молодежной научной конференции с международным участием «Актуальные проблемы фундаментальных и прикладных наук в современном информационном обществе».Т. 1: Управление и прикладная математика.: М.: МФТИ, 2014. С. 23–24.
Доклад состоит из двух частей. Первая часть посвящена оценке мощностей непараметрических тестов согласованности набора агрегированных данных о потреблении и ценах на группу товаров (такой набор называется торговой статистикой) с моделью поведения рационального репрезентативного потребителя. Рассматриваются тесты для двух аксиом: обобщённая аксиома выявленного предпочтения (GARP), являющаяся критерием согласованности торговой статистики с моделью репрезентативного потребителя с функцией ...
Added: March 5, 2019
Klemashev N., Труды Московского физико-технического института 2018 Т. 10 № 2 С. 99–108
In this paper I study the crisis on Chinese stock market in the end of August 2015. I show that the crisis may be described as the change of preferences of the main investors, and that during several months one needs to consider two representative consumers with different utility functions in order to describe the ...
Added: March 5, 2019