• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • An impact of efficiency factors on dependence between error components in the stochastic production function model
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
June 4, 2026
Machine Learning Models Can Help Reduce Volatility and Boost Stock Market Returns
The use of machine learning models makes it possible to achieve greater accuracy in predicting risks in the Russian stock market compared to classical econometric approaches. The predictive power of these models increases by 23%, while the average investor’s return can reach up to 13% per annum. These conclusions were drawn by Nikita Lysenok from the Department of Financial Market Infrastructure at the HSE Faculty of Economic Sciences. The paper has been published in Fundamental and Applied Mathematics.
June 3, 2026
Pocket Money, Personal Interest, and Family Practices: What Shapes Students Economic Literacy?
University students' economic literacy depends not only on their field of study but also on their interest in economics, the learning environment, and family financial practices. For example, students who received pocket money irregularly tend to perform better on economic literacy tests than their peers who received financial support on a regular basis. These findings come from a study conducted by HSE University involving more than 1,100 students from five Russian universities. The findings have been published in Cakrawala Pendidikan.
June 3, 2026
Creative Work as a Remedy for Burnout
The creative, supportive atmosphere and innovative methods at the Centre for Sociocultural Research make it appealing to early-career scholars. Over years of working at HSE University, they grow into researchers and lecturers recognised both in Russia and abroad. Chief Research Fellow Zarina Lepshokova and Leading Research Fellow Ekaterina Bushina spoke about their journey at the centre and at HSE, their research, and the role of mentors in their academic success.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

An impact of efficiency factors on dependence between error components in the stochastic production function model

С. 101–103.
Rudenko V.
Language: Russian
Full text
Keywords: техническая эффективностькопулы

In book

Материалы XIII международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе», 3-4 октября 2017 г., North Charleston
Научно-издательский центр Академический, 2017.
Similar publications
Асимптотические коэффициенты ранговой корреляции между истинными показателями неэффективности и их оценками в простой модели стохастической границы.
Никольский И. М., Furmanov K. K., Прикладная математика и информатика 2024 Т. 75 С. 97–109
We consider a problem of estimating the rank correlations between inefficiency indices of decision making units and their JLMS estimators in a stochastic frontier model with exponentially distributed inefficiency. We derive expressions for asymptotic values of Kendall and Somers rank correlation coefficients and of Harrell’s C-index and provide an example of applying the obtained results ...
Added: November 12, 2024
Determinants of the quality of financial management of insurance companies
Konstantin Polyakov, Marina Polyakova, , in: Procedia Computer Science, Volume 242: 11th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2024).: ScienceDirect, 2024. P. 1125–1132.
Added: September 11, 2024
Влияние специализации банковского бизнеса на его эффективность
Polyakov K., Polyakova M. V., Экономический журнал Высшей школы экономики 2023 Т. 27 № 3 С. 390–411
This study is devoted to the analysis of the statistical relationship between the effectiveness of the bank and its specialization. Efficiency in the study is considered as a metric that evaluates the quality of management of an organization. Specialization in this case refers to the bank's concentration on certain types of banking products. The specifics ...
Added: October 30, 2023
Измерение точности ранжировок предприятий по эффективности в модели стохастической границы
Никольский И. М., Furmanov K. K., Прикладная эконометрика 2023 Т. 71 С. 128–142
A technique for assessing the concordance between true inefficiency of decision making units in a basic stochastic frontier model and their JLMS estimates is proposed. An approximate formula for Harrell’s C-index is derived for the case of half-normal distribution of inefficiency component. A simulation study shows that the approximation error is about 0.01 and that ...
Added: September 19, 2023
Приближённый расчёт коэффициентов согласованности истинных и оценённых ранжировок предприятий по неэффективности в простой модели стохастической границы
Furmanov K. K., Никольский И. М., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г.: Воронеж: Истоки, 2022..
Stochastic frontier model may be used to rank firms according to estimated inefficiency level, but the accuracy of the obtained rankings cannot be directly measured, because the true inefficiency levels are unobservable. The paper proposes the method of approximate calculation of Kendall's rank correlation coefficient and Harrell's C-index between the true and the estimated inefficiency ...
Added: December 12, 2022
Исследование точности ранжировок показателя эффективности в модели стохастической границы
Никольский И. М., Furmanov K. K., Прикладная математика и информатика 2022 № 71 С. 12–18
Рассматривается модель стохастической границы — линейная регрессионная модель, связывающая показатель деятельности субъекта принятия решения (например, объём производства предприятия) с затратами ресурсов и используемая для определения эффективности субъектов. На основании серии стохастических экспериментов определяется способность модели ранжировать субъекты по эффективности — рассчитываются коэффициент ранговой корреляции Спирмена и коэффициент согласованности Харрелла в зависимости от дисперсий двух компонент ...
Added: November 11, 2022
Структура оценки качества менеджмента российских банков
Polyakov K., Polyakova M. V., Zhukova L., Экономический журнал Высшей школы экономики 2022 Т. 26 № 3 С. 450–474
The profitability and sustainability of the bank in the long term is largely determined by the quality of its management. Recognition of the importance of this factor is, for example, its inclusion as one of the components in the CAMELS rating system, which has not lost its popularity so far. At the same time, a direct quantitative assessment ...
Added: October 13, 2022
Динамика технической эффективности российских предприятий в 2013–2018 годах
Tsvetkova A., Прикладная эконометрика 2021 Т. 63 С. 91–116
The paper examines technical efficiency of Russian firms during the period from 2013 to 2018 applying the stochastic production frontier method. The estimates obtained indicate that technical efficiency grows with firm size and declines with its age. While macroeconomic situation deteriorated in 2015–2016, technical efficiency in most industries changed insignificantly. However, the number of industries with a negative trend ...
Added: October 12, 2021
Влияние наличия факторов эффективности на оценки эффективности регионов РФ в расширенном классе моделей стохастической границы
Афанасьев М. Ю., Rudenko V., В кн.: Экономика и управление: теория и практика : сборник статейВып. 1.: Чебоксары: ИД «Среда», 2018. С. 215–218.
На сегодняшний день аппарат копула-функций является широко применимым инструментом для построения моделей стохастической производственной функции с учетом возможной зависимости компонент ошибки. Тем не менее, его применение является достаточно трудоемким. В данной работе приведены примеры тех случаев, когда при анализе реальных данных можно считать случайные составляющие ошибки независимыми. Так, на примере анализа регионов РФ показано, что ...
Added: November 23, 2018
Оценка технической эффективности регионов в расширенном классе моделей стохастической границы
Rudenko V., В кн.: Применение многомерного статистического анализа в экономике и оценке качества: труды XI Международной конференции, ЦЭМИ РАН.: М.: ЦЭМИ РАН, 2018. С. 127–130.
На сегодняшний день оценка эффективности регионов РФ является одной их тех задач, решение которых позволит корректно выстроить систему управления ресурсами, сформулировать стратегии развития регионов и более рационально использовать бюджетные средства.  Для получения обоснованных оценок технических эффективностей регионов была разработана методика спецификации производственной функции, на основе которой могут быть сформированы соответствующие оценки. В исследовании рассматривается расширенный ...
Added: November 21, 2018
Апробация методики спецификации моделей стохастической границы с учетом возможной зависимости компонент ошибки
Rudenko V., Духовная ситуация времени. Россия XXI век 2018 Т. 1-2 № 13 С. 5–6
В работе рассмотрена степенная модель стохастической производственной функции. Зависимость компонент ошибки, как в большинстве современных исследований, описана с помощью аппарата копула-функций. Этот способ является достаточно трудоемким с вычислительной точки зрения, однако его основное преимущество заключается в возможности широкого применения и отсутствии строгих ограничений на вид совместного распределения компонент. Эмпирический анализ рассматриваемых моделей проведен как на смоделированных, так ...
Added: November 20, 2018
Specification scheme of the stochastic production function for assessment of technical efficiency of the regions in the Russian Federation
Rudenko V., Russian Journal of Mathematical Research. Series A 2018 Т. 4 № 1 С. 38–47
We propose a method of specification of stochastic production function models for solving problems related to the ranking of objects by the level of technical efficiency at production-regional level. The described method takes into account potential dependence between the random components of the error. Based on actual data on 80 sub-federal units of the Russian Federation ...
Added: November 20, 2018
Материалы XIII международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе», 3-4 октября 2017 г., North Charleston
Научно-издательский центр Академический, 2017.
В сборнике опубликованы материалы докладов XIII международной научно-практической конференции " Наука в современном информационном обществе ". ...
Added: January 24, 2018
"Актуальные задачи математического моделирования и информационных технологий", Материалы международной научно-практической конференции, 20-29 сентября 2017г.
Rudenko V., Сочи: Сочинский государственный университет, 2017.
В работе рассмотрен расширенный класс моделей стохастической производственной функции, внутри которого допускается возможная зависимость случайных составляющих ошибки. Зависимость компонент описана с помощью двух копула-функций: нормальной и копулы Франка. На смоделированных данных доказана необходимость учета возможной зависимости компонент, а также важность использования нескольких видов копул при оценке технической эффективности. Рассмотрено влияние выбора копула-функции на оценки основных ...
Added: January 24, 2018
Материалы международной конференции «Актуальные направления фундаментальных и прикладных исследований», 27-28 февраля 2017 г., North Charleston
Rudenko V., Ayvazyan S. A., Афанасьев М. Ю., научно-издательский центр Академический , 2017.
Концепция стохастической производственной функции, позволяющая разделить случайную ошибку модели на две составляющих, была предложена в 1977г. Ее изучением занимаются многие современные исследователи, предлагая различные способы ее расширения. Так, многие авторы в связи споявлением новых математических аппаратов предлагают отказаться от одной из основных предпосылок модели - предположения о независимости случайных составляющих ошибки , доказывая, что это ...
Added: January 24, 2018
Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития
Rudenko V., Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2017.
На сегодняшний день многие исследователи отмечают возможность применения аппарата копула-функций для улучшения качества оценок в моделях стохастической границы. Но в связи с тем, что использование копул значительно усложняет вычисления, вопрос о необходимости их применения для каждой конкретной модели остается открытым. В данной работе приведены модели, наиболее часто возникающие в исследованиях стохастической производственной функции, – с ...
Added: January 23, 2018
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit