?
Использование структурных коэффициентов для анализа портфеля ценных бумаг
С. 24–29.
In book
Вып. 1. , Чебоксары: ИД «Среда», 2018.
Nazarova V., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
In this paper, the momentum effect is viewed as a price anomaly whereby portfolios of assets of the same return class exhibit a systematic outperformance in profit generation relative to a given benchmark (e.g., a market index). The study contributes to a better understanding of the momentum effect in the Russian stock market. Using data ...
Added: March 7, 2023
Истоки, 2019.
The collection contains annotations to the reports of the 42nd international scientific school-seminar named after academician S. S. Shatalin "System modeling of socio-economic processes". ...
Added: November 1, 2019
Markova A., В кн.: Математическое моделирование в экономике и управлении рисками. Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Саратов, 5-8 ноября, 2014.: Саратов: Издательство Саратовского университета, 2014. С. 100–106.
Данная статья рассматривает построение модели EGARCH для управления структурой портфеля ценных бумаг. В статье приводится краткое описание модели EGARCH, рассматривается гипотеза об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов. Также в статье описаны результаты построения трех моделей управления структурой портфеля, основанных на модели EGARCH и предположении об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов, входящих в портфель. ...
Added: December 11, 2014
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Fedorova E., Титаренко А. В., Экономика и математические методы 2014 Т. 50 № 1 С. 80–90
В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка ...
Added: November 1, 2014
Vizgunov A. N., Трифонов Ю. В., В кн.: Инновационная экономика XXI века. Материалы Девятой Международной научно-практической конференции.Т. 2.: Н. Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2013. С. 1126–1128.
Для анализа современного рынка ценных бумаг с целью построения сбалансированного портфеля инвестиций используются как классические подходы, так и методы, появившиеся сравнительно недавно. В основе одной из групп таких методов лежит теория графов. Представление наблюдаемой экономической системы в виде графа позволяет отразить сложность и взаимосвязанность объектов наблюдаемой экономической системы. В работе представлены результаты применения модели графа ...
Added: May 15, 2014
Воеводин Д. М., Silaev A. M., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013. С. 42–46.
Предложена нейронно-копулярная модель для вычисления показателя стоимости под риском (Value at Risk, VaR) портфеля ценных бумаг. С помощью имитационного моделирования показано, что применение нейронно-копулярной модели приводит к повышению точности вычисления показателя VaR по сравнению с известными стандартными методами. ...
Added: February 6, 2014
Berzon N. I., В кн.: Финансовый менеджмент.: М.: Academia, 2011. Гл. 3 С. 59–86.
В данной главе раскрывается концепция риска и доходности как основного понятия на финансовом рынке. Рассматриваются методы расчета показателей, характеризующих риск на финансовом рынке и при реализации инвестиционных проектов. Дается классификация рисков, раскрываются методы уменьшения риска на финансовом рынке путем диверсификации инвестиций. Приводится методика расчета показателя бета как меры систематического риска и методика расчета ожидаемой доходности ...
Added: October 23, 2012