?
Анализ возможностей по диверсификации портфеля ценных бумаг на российском рынке с использованием теории графов
С. 1126–1128.
Vizgunov A. N., Трифонов Ю. В.
Language:
Russian
In book
Т. 2. , Н. Новгород: Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 2013.
ЦЫГАНКОВА Е. П., Koldanov P., В кн.: Математическое и компьютерное моделирование в экономике, страховании и управлении рисками: сборник статей. Выпуск 10. Материалы XIV Научно-практической конференции. Саратов, 20–22 ноября 2025 г.Вып. 10.: Саратов: Саратовский университет, 2025.
The task of analyzing the dynamics of the market graph is to determine whether the observed changes in the market graph are systematic or if such changes can be explained by random fluctuations in correlation estimates on the market. The work proposes a test for detecting market graph dynamics and a procedure for constructing a ...
Added: July 20, 2026
Koldanov A. P., Koldanov P., Semenov D., Журнал Новой экономической ассоциации 2025 № 1(66) С. 54–74
The problem of connections’ analysis between the stock returns is considered. The connections are measured by traditional Pearson correlation as well as rank Kendall correlation. Different measures of uncertainty conclusions on connections in the stock markets based on separation of the conclusions by significant and admissible are proposed. The proposed measures of uncertainty include the ...
Added: December 3, 2024
Taletskii D., Дискретный анализ и исследование операций 2024 Т. 31 № 1 С. 109–128
The set of graph vertices J_k is called k-dominating independent (k > 1) if its vertices are pairwise adjacent and every vertex not from J_k is adjacent to at least k vertices from J_k. In the presentb paper we obtain new upper bounds for the number of k-dominating independent sets for k > 2 in ...
Added: March 25, 2024
Taletskii D., Математический сборник 2023 Т. 214 № 11 С. 133–156
Сформулирована следующая гипотеза: если средняя степень вершин графа не превосходит натурального числа k ⩾ 1, то количество его k-доминирующих множеств не превосходит количества его независимых множеств, при этом равенство возможно, если и только если граф является k-регулярным. Эта гипотеза доказана для случая k ∈ {1,2}. ...
Added: November 2, 2023
Taletskii D., Дискретный анализ и исследование операций 2023 Т. 30 № 3 С. 111–131
The set of vertices of a graph is called distance-k independent if the distance between any two of its vertices is greater than some integer k ⩾ 1. In this paper we describe n-vertex trees with a given diameter d which have maximum and minimum possible number of distance-k independent sets among all such trees. The ...
Added: June 13, 2023
Nazarova V., Лещев С. И., Финансовый журнал 2023 Т. 15 № 1 С. 58–73
In this paper, the momentum effect is viewed as a price anomaly whereby portfolios of assets of the same return class exhibit a systematic outperformance in profit generation relative to a given benchmark (e.g., a market index). The study contributes to a better understanding of the momentum effect in the Russian stock market. Using data ...
Added: March 7, 2023
Taletskii D., Математические заметки 2021 Т. 109 № 2 С. 276–289
Рассматривается задача описания 𝑛-вершинных деревьев диаметра 𝑑, содержащих минимально возможное количество независимых множеств. Эта задача решается для случаев 𝑑 = 6, 𝑛 > 160 и 𝑑 = 7, 𝑛 > 400. ...
Added: November 24, 2020
Taletskii D., Malyshev D., Дискретная математика 2020 Т. 32 № 2 С. 71–84
В работе полностью описаны деревья с максимально возможным количеством наибольших независимых множеств среди всех n-вершинных деревьев, содержащих ровно l листьев. При любых значениях параметров n и l экстремальное дерево единственно. Оно является результатом отождествления концов l простых путей. ...
Added: June 30, 2020
Истоки, 2019.
The collection contains annotations to the reports of the 42nd international scientific school-seminar named after academician S. S. Shatalin "System modeling of socio-economic processes". ...
Added: November 1, 2019
Taletskii D., Журнал Средневолжского математического общества 2017 Т. 19 № 2 С. 105–116
В настоящей работе рассматриваются количественные характеристики максимальных независимых множеств в графах-решетках. В ней используются методы комбинаторного анализа, перечислительной комбинаторики, математического анализа и линейной алгебры. Получен явный вид производящих функций количества максимальных независимых множеств в цилиндрических и тороидальных решетках ширины 4,5,64,5,6. Доказано, что пределы корней mnmn-ой степени из количества (максимальных) независимых множеств в прямоугольных, цилиндрических и тороидальных m×nm×n-решетках существуют ...
Added: October 29, 2019
Sizykh N., Sizykh D., В кн.: Экономика и управление: теория и практика : сборник статейВып. 1.: Чебоксары: ИД «Среда», 2018. С. 24–29.
Проведено исследование и показана возможность использования структурных коэффициентов для анализа портфелей ценных бумаг с целью оценки особенностей управления портфелем и активности управляющих фондов. ...
Added: October 29, 2018
Sirotkin D., Malyshev D., Дискретная математика 2017 Т. 29 № 3 С. 114–125
Задача о независимом множестве для заданного обыкновенного графа состоит в вычислении размера наибольшего множества его попарно несмежных вершин. Предлагается новый способ редукции графов. С его помощью получено новое доказательство NP-полноты задачи о независимом множестве в классе планарных графов и доказана NP-полнота данной задачи в классе плоских графов, имеющих только треугольные внутренние грани, с максимальной степенью ...
Added: September 7, 2017
Markova A., В кн.: Математическое моделирование в экономике и управлении рисками. Материалы III Международной молодежной научно-практической конференции, Саратов, 5-8 ноября, 2014.: Саратов: Издательство Саратовского университета, 2014. С. 100–106.
Данная статья рассматривает построение модели EGARCH для управления структурой портфеля ценных бумаг. В статье приводится краткое описание модели EGARCH, рассматривается гипотеза об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов. Также в статье описаны результаты построения трех моделей управления структурой портфеля, основанных на модели EGARCH и предположении об обобщенном нормальном распределении доходностей финансовых активов, входящих в портфель. ...
Added: December 11, 2014
ОПТИМИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ МЕТОДОМ НЕПРИЯТИЯ ПОТЕРЬ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО ФОНДОВОГО РЫНКА
Fedorova E., Титаренко А. В., Экономика и математические методы 2014 Т. 50 № 1 С. 80–90
В работе исследуется распределение активов методом неприятия потерь и проводится эмпирическое исследование эффективности метода на основе реальных данных российского фондового рынка ...
Added: November 1, 2014
Vizgunov A. N., Глотов А. А., В кн.: XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 4.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014. С. 382–393.
В статье предлагается методика сравнения фондовых рынков разных стран на основе модели графа рынка и применение этой методики для сравнения фондовых рынков стран БРИК. Рассматриваются акции крупнейших предприятий России, Бразилии, Индии и Китая, анализируется динамика изменения характеристик соответствующих графов рынков. В результате проведенного анализа показано, что хотя фондовые рынки рассмотренных стран демонстрируют следование общим тенденциям, ...
Added: March 31, 2014
Vizgunov A. N., Трифонов Ю. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы 2013 Т. 1 № 6 С. 285–289
The paper presents an analysis of the stocks traded on MICEX from 2007 to 2011. In order to analyze the data, we construct a market graph model. The vertices of the graph represent stocks; the edges represent strong similarity between considered stocks returns. We suggest using the following way to calculate the similarity measure: we ...
Added: February 7, 2014
Воеводин Д. М., Silaev A. M., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013. С. 42–46.
Предложена нейронно-копулярная модель для вычисления показателя стоимости под риском (Value at Risk, VaR) портфеля ценных бумаг. С помощью имитационного моделирования показано, что применение нейронно-копулярной модели приводит к повышению точности вычисления показателя VaR по сравнению с известными стандартными методами. ...
Added: February 6, 2014
Arsenii Vizgunov, Andrey Glotov, Pardalos P. M., , in: Models, Algorithms, and Technologies for Network AnalysisVol. 59.: NY: Springer, 2013. Ch. 12 P. 191–201.
The paper presents the analysis of the network model referred to as market graph of the BRIC countries stock markets. We construct the stock market graph as follows: each vertex represents a stock, and the vertices are adjacent if the price correlation coefficient between them over a certain period of time is greater than or ...
Added: October 14, 2013
Vizgunov A. N., Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Системный анализ и информационные технологии 2013 № 1 С. 119–125
Процесс глобализации затрагивает каждого в наши дни, но до сих пор в академических кругах и среди практиков не сложилось четкого определения, что такое глобализация и как можно ее измерить. В статье проводится исследование влияния глобализации фондового рынка России путем построения и анализа графовой модели. В ходе анализа исследуется размер и состав максимальных клик построенного графа ...
Added: October 14, 2013
Bautin G. A., Kalyagin V. A., Koldanov A. P., Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 2013 Vol. 59 P. 29–41
Market graph is built on the basis of some similarity measure for financial asset returns. The paper considers two similarity measures: classic Pearson correlation and sign correlation. We study the associated market graphs and compare the conditional risk of the market graph construction for these two measures of similarity. Our main finding is that the ...
Added: September 27, 2013
Vizgunov Arsenii, Goldengorin B., Kalyagin V. A. et al., Computational Management Science 2014 Vol. 11 No. 1-2 P. 45–55
We consider a market graph model of the Russian stock market. To study the peculiarity of the Russian market we construct the market graphs for different time periods from 2007 to 2011. As characteristics of constructed market graphs we use the distribution of correlations, size and structure of maximum cliques, and relationship between return and ...
Added: August 20, 2013