Линейная регрессионная модель в условиях гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

В. П. Сиротин

Publications

?

Линейная регрессионная модель в условиях гетероскедастичности остатков. Взвешенный метод наименьших квадратов.

Гл. 5.2. С. 95–100.

Sirotin V.

Language: Russian

Full text

Keywords: гетероскедастичность критерий Гольдфелда-Квандта критерий Бартлетта

In book

Эконометрика

Mkhitarian V., Arkhipova M., Балаш В. А., Балаш О. С., Dubrova T. A., Sirotin V. М.: Проспект, 2014.

Эконометрика

Mkhitarian V., Arkhipova M., Балаш В. А. et al., М.: Проспект, 2014.

Рассматриваются методы и алгоритмы построения эконометрических моделей по пространственным, временным и пространственно-временным выборкам, методы оценки параметров моделей и проверки их значимости. Изложение регрессионного анализа начинается с классической двумерной и множественной линейной модели, которая в дальнейшем обобщается на условия мультиколлинеарности и нелинейности, гетероскедастичности и автокоррелированности регрессионных остатков. Рассматриваются также модели с переменной структурой, бинарного и множественного ...

Added: March 16, 2015

Эконометрика: учебно-практическое пособие

Mkhitarian V., Arkhipova M., Sirotin V., М.: Издательский центр ЕАОИ, 2012.

Материал учебного пособия охватывает анализ зависимостей по пространственным, временным и пространственно-временным (панельным) выборочным данным. Значитеьное внимание уделяется логическому анализу исходной информации и экономической интерпретации получаемых результатов. Учебное пособие снабжено достаточным количеством экономических примеров и задач для самостоятельного решения. Каждая глава завершается перечнем вопросов для повторения материала и тестами. ...

Added: March 22, 2013

Примеры

Sirotin V., В кн.: Эконометрика.: М.: Проспект, 2011. Гл. 5.4 С. 107–115.

Приведены примеры идентификации регрессионных моделей обобщенным методом наименьших квадратов в условиях гетероскедастичности и автокоррелированности остатков ...

Added: March 21, 2013

Applying a CART-based approach for the diagnostics of mass appraisal models

Pokryshevskaya E. B., Antipov E. A., Economics Bulletin 2011 Vol. 31 No. 3 P. 2521–2528

In this paper an approach for automatic detection of segments where a regression model significantly underperforms and for detecting segments with systematically under- or overestimated prediction is introduced. This segmentational approach is applicable to various expert systems including, but not limited to, those used for the mass appraisal. The proposed approach may be useful for ...

Added: October 4, 2012