?
Прикладные вопросы минимизации рисков при торговле опционами (в стратегиях продажи опционов).
С. 47–50.
In the paper the investment and speculative strategies based on selling naked options are discussed. The risk of such decisions was assessed , advantages and disadvantages of these investment decisions compared to other option strategies was analyzed.
Language:
Russian
Ралько В. В., Yankovskiy R., В кн.: Современное корпоративное право: времен связующая нить : сборник статей.: Статут, 2024. Гл. 6 С. 133–158.
Конвертируемый заем – один из самых распространенных инструментов в сфере венчурных инвестиций. Он позволяет обеспечить баланс между интересами инновационных компаний и их инвесторов. До 2021 г. структурирование таких договоров было осложнено нехваткой некоторых правовых механизмов; однако после того, как договор был нормативно закреплен в российском праве, он стал применяться чаще. Эта статья посвящена вопросам экономической и ...
Added: June 21, 2024
Лопушанский Д. И., Sokolova T., Teplova T., Экономика и математические методы 2021 № 2 С. 106–120
The paper identifies country specific features of hedging strategies for stock indices. We propose the methodology of the optimization hedging parameters (the time of entering and exit, the type of an option strategy) based on the synthesis of technical (TA) and fundamental analysis (FA) indicators. Country differences in the design of the authors’ strategies are ...
Added: October 13, 2021
Попова А. В., Яцук Н. П., Юридическая мысль 2018 № 2 (106) С. 55–62
The topic of deadlocks in corporations is quite broad, so the authors analyze the advantages of such a mechanism for resolving deadlocks as a corporate contract. On the basis of comparative legal analysis of doctrinal provisions of corporate law, judicial practice, Russian and foreign scientific literature, the conclusion is made about the possibility of using ...
Added: December 22, 2020
Smirnov S. N., , in: Frontiers of Dynamics Games: Game Theory and Management, St. Petersburg, 2018.: Birkhauser/Springer, 2019. P. 267–288.
For the discrete-time superreplication problem, a guaranteed deterministic formulation is proposed: the problem is to ensure the cheapest coverage of the contingent claim on an American option under all admissible scenarios. These scenarios are set by a priori defined compacts depending on the price history; the price increment at each moment of time must lie ...
Added: December 26, 2019
Smirnov S. N., Mathematics 2019 Vol. 7 No. 12 P. 1246
This paper considers super-replication in a guaranteed deterministic problem setting with discrete time. The aim of hedging a contingent claim is to ensure the coverage of possible payoffs under the option contract for all admissible scenarios. These scenarios are given by means of a priori given compacts that depend on the history of prices. The ...
Added: December 26, 2019
Smirnov S. N., Математическая теория игр и ее приложения 2019 Т. 11 № 4 С. 87–115
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка - задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных ...
Added: December 26, 2019
Smirnov S. N., Математическая теория игр и ее приложения 2019 Т. 11 № 2 С. 68–95
Для задачи суперрепликации с дискретным временем рассматривается гарантированная детерминистская постановка: задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цены в каждый момент времени должны лежать в соответствующих компактах. Рассматривается рынок с торговыми ограничениями, предполагается отсутствие транзакционных издержек. ...
Added: December 26, 2019
Smirnov S. N., Математическая теория игр и ее приложения 2018 Т. 10 № 4 С. 59–99
Для задачи суперрепликации с дискретным временем предлагается гарантированная детерминистская постановка, альтернативная традиционному вероятностному подходу, основанному на использовании референтной меры. При детерминистском подходе референтная мера не используется, а задача состоит в гарантированном покрытии обусловленного обязательства по опциону при всех допустимых сценариях. Эти сценарии задаются при помощи априорно заданных компактов, зависящих от предыстории цен: приращения цен в ...
Added: December 26, 2019
Гарафиев Р. Д., Silaev A. M., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социально-гуманитарных наук: материалы XII-ой научно-практической конференции студентов и преподавателей НФ НИУ ВШЭ.: Н. Новгород: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики в Нижнем Новгороде, 2014. С. 59–62.
Работа посвящена исследованию моделей оценки волатильности и анализу возможностей использования прогнозных моделей волатильности для построения эффективных опционных стратегий. Если прогнозное значение волатильности превышает подразумеваемую волатильность, то колл опцион на актив недооценен, так как большему значению волатильности должна соответствовать большая премия. Если же прогнозное значение волатильности ниже подразумеваемого, то колл опцион переоценен. Для получения прогнозных значений ...
Added: May 10, 2017
Leydesdorff L., Ivanova I., Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity 2016 P. 1–12
The model of “Open Innovations” (OI) can be compared with the “Triple Helix of University-Industry-Government Relations” (TH) as attempts to find surplus value in bringing industrial innovation closer to public R&D. Whereas the firm is central in the
model of OI, the TH adds multi-centeredness: in addition to firms, universities and (e.g., regional) governments can take ...
Added: October 3, 2016
Макеева О. Ю., Проблемы теории и практики управления 2016
Выявлена необходимость создания гибкости при планировании программы. Рассмотрены варианты опционов в планировании программы как инструментов создания гибкости, быстроты реакции на изменения внешней и внутренней сред, заложенные в плане программы. Проведена аналогия между реальными опционами и опционами в планировании программы. Опционы планирования программы добавляют устойчивости стратегическому уровню планирования и ходу реализации программы. ...
Added: April 15, 2016
Anilov Artem, Alexandrov M., Grafov Denis et al., Journal of Corporate Finance Research 2014 No. 2 P. 77–90
Added: November 28, 2015
Gazman V. D., М.: Бизнес Элайнмент, 2008.
В учебно-методическом пособии отражены вопросы формирования цен на лизинговые и факторинговые услуги; конкуренция и концентрация на рынках этих услуг; различные подходы к определению стоимости лизинговой компании и расчетам лизинговых платежей, методология проведения сравнительного анализа лизинга и кредита для принятия управленческого решения по финансированию инвестиционного проекта, статистические материалы по теме пособия, собранные и обобщенные автором в ...
Added: November 16, 2013
Gazman V. D., М.: Бизнес Элайнмент, 2013.
В учебно-методическом пособии отражены вопросы формирования цен на лизинговые и факторинговые услуги; конкуренция и концентрация на рынках этих услуг; различные подходы к определению стоимости лизинговой компании и расчетам лизинговых платежей, методология проведения сравнительного анализа лизинга и кредита для принятия управленческого решения по финансированию инвестиционного проекта, статистические материалы по теме пособия, собранные и обобщенные автором в ...
Added: November 16, 2013
Vladimir N. Pyrlik, Morozova M., Journal of International Scientific Publications: Economy & Business 2010 Vol. 4 P. 457–466
Russian option market (presented by the only segment of Russian Trading System called Futures and Options on RTS — FORTS) has yet a very short history and considered underdeveloped. Intuitively the market seems ineffective in the sense that option prices allow long running arbitrage with no demand reaction leading to price adjustment as could be ...
Added: March 11, 2013
Rybakin A. S., СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 1997.
Added: February 10, 2013
Rybakin A. S., СПб.: Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 1997.
Added: February 10, 2013
Nazarova V., Актуальные вопросы современной науки 2011 № 20 С. 281–290
В статье подробно рассмотрен механизм хеджирования фьючерсными контрактами на фондовые индексы. Приведено сравнение спотового и срочного рынков. Даны рекомендации по формированию портфеля с использованием деривативов в условиях кризиса. Основной целью статьи является исследование рынка ценных бумаг и основ его функционирования в разрезе производных ценных бумаг на биржевые индексы, а также изучение методик хеджирования с помощью ...
Added: December 8, 2012
Bayburina E., Шустрова Е. А., Корпоративные финансы 2008 Т. 8 № 4 С. 58–78
В последнее время в условиях быстро изменяющегося финансового ландшафта различные исследователи отмечают, что завышенные прогнозы и ожидания, которые явились результатом агрессивных стратегий роста, привели многие крупнейшие транснациональные компании к существенным финансовым проблемам еще до кризиса. Отчасти это связано и с тем, что, столкнувшись с ограниченными возможностями роста, менеджеры таких компаний в ряде случаев «играли со ...
Added: November 6, 2012