• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Стресс-тестирование системно значимых банков России: прогнозы на 2013 год
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2028
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
September 25, 2026
AI Users Earn Up to 41.8% More Than Non-Users
Research conducted by economists at HSE University has revealed a significant correlation between the regular use of GenAI in the workplace and higher pay among Russian employees. The study found that individuals who frequently use GenAI in their professional activities earn notably more than those who reject these new tools or resort to them occasionally. The salary premium for highly qualified specialists reaches 41.8%. The article was published in the Voprosy Ekonomiki journal.
September 24, 2026
‘Feedback and Constructive Criticism Are Essential in Our Profession
Vincent Fardeau, Associate Professor at HSE ICEF, has reached a major career milestone: he recently published his paper ‘Asymmetric Thin Markets’ in the Journal of Financial Economics, successfully passed his major academic review, and received tenure. In this interview, Vincent discusses the story behind the paper, explains the concept of asymmetric thin markets, and shares his advice for young scholars aiming to publish in top-tier journals.
September 22, 2026
Personal Interest in Doctoral Thesis Topic Most Important for Confidence in Successful Defence
A researcher at HSE University analysed data on 1,539 doctoral students from 161 Russian universities to identify which features of a thesis topic are associated with academic success and engagement. The most important factor was found to be personal interest in the research topic, which was associated with almost all key aspects of doctoral programme experience—from engaging with the academic supervisor to research activity and confidence about successfully defending the thesis. The findings have been published in Higher Education.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Стресс-тестирование системно значимых банков России: прогнозы на 2013 год

.
Suchkova E. O., Платунов К. В.
Language: Russian
Keywords: системнозначимые банкистресс-тестированиепросроченная задолженность

In book

Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород
Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013.
Similar publications
Стресс-тестирование нефинансовых организаций: подход к обратной задаче на основе аналитического решения
Богомолов А. С., Dvoryashina M. M., Дранко О. И. et al., Проблемы управления 2021 № 6 С. 15–29
This paper considers an approach to stress testing of nonfinancial organizations. It includes the problem statement and a methodology for solving the reverse problem. The mathematical model is based on open-source data (the financial statements of companies). The relevance of this approach is increasing due to different-nature crises (economic crisis, the COVID-19 pandemic, etc.). The ...
Added: March 19, 2024
Stress-testing and credit risk revisited: a shipping sector application
Merika A., Negkakis I., Penikas H. I., International Journal of Banking, Accounting and Finance 2021 Vol. 12 No. 4 P. 347–367
Conventional stress-testing in credit risk management may considerably underestimate economic losses associated with the most negative scenarios. In this paper, we show that in order to properly stress-test credit risk, we need to derive initially the default correlation among assets or companies. Then a risk measure needs to be applied to the stressed default rate ...
Added: September 14, 2021
Метод фильтрации временного ряда вероятности дефолта из статистики просрочки кредитов и займов
Pomazanov M. V., Управление финансовыми рисками 2020 Т. 63 № 3 С. 166–177
The article discusses a filtering model for the dynamics of the probability of default of corporate companies and other borrowers based on indirect data on the dynamics of overdue debt provided by the Bank of Russia ...
Added: December 8, 2020
Стресс-тестирование в статистическом моделировании деловой активности в условиях шоков конъюнктуры
Lola I. S., Manukov A., Bakeev M., Вопросы статистики 2020 Т. 27 № 4 С. 5–23
The authors proposed an original method of stress testing in statistical modeling of business activity based on the results of business tendency surveys to study possible scenarios for the development of crisis dynamics triggered by external unforeseen supply and demand shocks, as in the case of the COVID-19 pandemic. In addition, the article provides an ...
Added: May 14, 2020
Управление проблемной банковской задолженностью
Полетаева В. М., Смулов А. М., Егорова Н. Е. et al., ИНФРА-М, 2013.
В учебнике рассматриваются вопросы экономического управления проблемной банковской ссудной задолженностью, раскрывающие методы, формы и инструменты важного и специфического вида банковской деятельности Наиболее полно изложен материал, раскрывающий организационно-экономическую сторону управления проблемной и просроченной ссудной задолженностью в кредитной организации. ...
Added: October 11, 2019
Трансформация балансовых бизнес-моделей банков как источник системных рисков
Господарчук Г. Г., Suchkova E. O., Финансы и бизнес 2019 Т. 15 № 1 С. 59–75
The article considers transformation of bank business model being results of macroeconomic and regulative system changes for identifying bank sector possible risks. Analysis was carried out on base of commercial banks official public reporting for 2014-2018 reporting period. The research found out availability of Russian bank business model transformation containing increasing of interbank lending operation ...
Added: September 23, 2019
Стресс-тестирование кредитного риска кластера российских коммерческих банков
Биджоян Д. С., Bogdanova T., Neklyudov D., Бизнес-информатика 2019 Т. 13 № 3 С. 35–51
Stress testing as an instrument of risk evaluating is actively used in many international organizations, as well as by Central banks in many countries. Some organizations (including the Bank of Russia) conducting stress testing do not public results of tests, which are interesting to the business society. They do so to avoid some panic moods ...
Added: June 23, 2019
Russian banks credit risk stress-testing based on the publicly available data
Bogdanova T., Davit Bidzhoyan, , in: Digital ScienceVol. 850: Advances in Intelligent Systems and Computing.: Springer, 2019. P. 262–271.
This paper suggests an algorithm for stress testing of the credit risk of a Russian commercial bank, intended for use by investors and bank customers to assess the bank’s financial stability under stressful scenarios. Indicator of bank losses in this work is the indicator “loan loss provision”. An algorithm is proposed that describes the bank’s ...
Added: January 31, 2019
Борьба финорганов Симбирской губернии с просроченной задолженностью в период НЭПа
Seleev S., Мухамедов Р. А., Известия Самарского научного центра Российской академии наук 2016 Т. 18 № 3 С. 99–102
В статье представлен анализ мероприятий, проводимых финансово-кредитными организациями Симбирской губернии в период нэпа с целью взыскания задолженности по ссудам, кредитам и окладным страховым платежам. ...
Added: March 28, 2017
Методология и практика реализации макропруденциального стресс-тестирования банковской системы
Suchkova E. O., Мастеровенко К. В., Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика 2017 № 1 С. 123–146
The article reviews the methodological basis of macroprudential stress – testing used as a quantitative tool for analyzing and forecasting financial stability. This tool has been actively used by regulators around the world especially after global financial crisis in 2007-2008 years. We analyze the experience of macroprudential stress – testing of the banking sector providing ...
Added: January 29, 2017
Смена парадигмы банковского регулирования в США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками (часть 2)
Dzhagityan E. P., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 9 С. 70–77
The article attempts a holistic study of the U.S. banking regulation reform spotlighting its paradigm shift from short-term benefits to enduring prioritization of firm-specific and systemic risks. It is found that a package of prudential tools and techniques developed to protect U.S. banks from environmental challenges is not a panacea for instability of the U.S. economy. Synchronization ...
Added: January 2, 2017
Смена парадигмы банковского регулирования в США: от краткосрочных выгод к долгосрочному управлению рисками (часть 1)
Dzhagityan E. P., Сильвестров С. Н., Деньги и кредит 2013 № 8 С. 53–61
The article attempts a holistic study of the U.S. banking regulation reform spotlighting its paradigm shift from short-term benefits to enduring prioritization of firm-specific and systemic risks. It is found that a package of prudential tools and techniques developed to protect U.S. banks from environmental challenges is not a panacea for instability of the U.S. economy. Synchronization ...
Added: January 2, 2017
Прогнозная оценка рисковой стоимости компании с использованием технологии CorporateMetrics
Shvets S. K., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 6 С. 33–40
The article presents the analysis of the measures of risk non-financial company. Identified key risk metrics. If justified the use of EVaR models. Developed methodical recommendations on the use of EVaR in stress-testing company. ...
Added: March 12, 2016
Интегральные метрики оценки рисков нефинансовой компании
Shvets S. K., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 5 С. 72–77
In the article analysis of metrics for risk assessment in non-financial companies. Indentified key determinants of cost metrics RiskMetrics, CorporateMetrics and Stress-testing. The methodical aspects of development in risk assessment using simulation (Monte-Carlo). ...
Added: March 12, 2016
Методы и модели стресс-тестирования рыночных рисков портфеля финансовых инструментов
Karminsky A. M., Серякова Е. В., Вестник МГИМО Университета 2015 № 4 (43) С. 53–63
Amid instability of financial markets and macroeconomic situation the necessity of improvingbank risk-management instrument arises. New economic reality defines the need for searching for more advanced approaches of estimating banks vulnerability to exceptional, but plausible events. Stress-testing belongs to such instruments. The paper reviews and compares the models of market risk stress–testing of the portfolio ...
Added: October 25, 2015
Влияние внешних шоков на стоимость капитала банковского сектора РФ: оценка на основе модели векторной авторегрессии
Khasyanova S. Y., Malov D. N., Финансы и бизнес 2015 № 2 С. 105–114
At the present time the problem of managing the cost of capital in conditions of external economic shocks is particularly relevant. This occurs because of implementation in 2014 by Bank of Russia new requirements for the structure and capital adequacy of Russian banks in accordance with the Basel 3 capital standards. In this paper we ...
Added: October 19, 2015
Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в рыночном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Karminsky A. M., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2014 № 1 (37) С. 20–42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложениндикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность к макроэкономическим факторам ...
Added: September 12, 2014
Stress-testing of retail and corporate segments of Russian credit market
Karminsky A. M., Kozlov O., , in: 11th EBES Conference Proceedings.: Istanbul: EBES, 2013. P. 19–34.
The objective of the paper is to investigate and compare risk patterns in ret ail and corporate segments and assess the potential impact of macroeconomic shocks on loan quality. Banks’ monthly financial statements data for the period 2004 – 2012 are used. Firstly, we develop an indicator to measure institution’s credit risk that reflects variance and average value of NPL corrected for loan ...
Added: September 12, 2014
Сравнительный анализ и стресс-тестирование кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования
Karminsky A. M., Козлов О. С., Управление финансовыми рисками 2013 № 3 С. 20–42
Целью данной работы является сравнение кредитных рисков в розничном и корпоративном сегментах российского рынка кредитования, включающее анализ системно значимых банков и стресс-тестирование. Используются ежемесячные данные финансовой отчетности банков в период с 2004 по 2012 гг. Предложен индикатор кредитного риска, отражающий динамику просроченной задолженности и величину резервов по ссудам. Установлено, что кредитные риски и их чувствительность ...
Added: May 10, 2014
Исследование факторов устойчивости российских системно значимых банков
Suchkova E. O., Здорова Н. В., В кн.: Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции социально-гуманитарных наук: материалы XI научно-практической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ - Нижний Новгород.: Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2013.
В статье исследуется проблемы адаптации международных подходов к системнозначимым банкам в российскоим банковском секторе. ...
Added: February 24, 2014
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit