?
Dry Bulk Time Charter Rates Term Structure Modelling
P. 178–180.
The objective of the research is to study the properties of joint distribution of returns for dry bulk time charter rates and to find out the more efficient time series model describing their dynamics with respect to goodness-of-forecasting.
In book
Цахкадзор: ЦЭМИ РАН, 2012.
Kraevskiy A., Sokolovskiy E., Prokhorov A., Emerging Markets Review 2026 No. 74 P. 1–19
Financial markets of emerging economies are vulnerable to extreme and cascading information spillovers, surges, sudden stops and reversals. With this in mind, we develop a new online early warning system (EWS) to detect what is referred to as ‘concept drift’ in machine learning, as a ‘regime shift’ in economics and as a ‘change-point’ in statistics. ...
Added: September 25, 2026
Главатских С. С., В кн.: Двадцать вторая Конференция по типологии и грамматике для молодых исследователей. Тезисы докладов (Санкт-Петербург, 27–29 ноября 2025 г.).: СПб.: ИЛИ РАН, 2025. С. 28–31.
В фокусе этого исследования находится особый тип копулы шугнанского языка — выраженные формы глагола vidow ‘быть’, которые встречаются только в узком круге контекстов, объединённых ирреальной семантикой. Контексты использования vidow можно классифицировать следующим образом: целевые клаузы, оптативные клаузы с показателями lāk, di nay, aga nay, дезидеративные клаузы с предикатом fortow ‘хотеться’, модальные конструкции с boyad ‘деонт. ...
Added: December 10, 2025
Rodionova T., Прикладная эконометрика 2024 Т. 76 № 4 С. 70–95
The study investigates the effect of satisfaction with working conditions on health of the Russian working population, disaggregated by gender and age groups. The author uses a copula-based recursive system of binary equations. It allows to account for the endogeneity of working conditions satisfaction and to consider different partial distributions of random errors and their ...
Added: December 9, 2024
Penikas H. I., Деньги и кредит 2022 Т. 81 № 2 С. 20–48
Банк России снижал ключевую ставку для поддержки экономики в 2020–2021 гг. и поднимал ее для противодействия инфляции и последстви- ям санкций в 2021–2022 гг. Для оценки эффекта, оказанного изменениями на ставки по вкладам, в настоящей работе используются уникальные для Рос- сии помесячные данные за два года о предложениях ставок российских бан- ков по вкладам. Около ...
Added: July 28, 2023
Penikas H. I., Model Assisted Statistics and Applications 2022 Vol. 17 No. 1 P. 27–39
The Bank of Russia is one of the unique banking regulators in the world as it discloses granular reporting information per the existing credit institutions with the available historical track record. Same time the number of banks dramatically declined from above two and a half thousands in 1990s to one thousand in 2010 and to ...
Added: July 28, 2023
Penikas H. I., Вопросы экономики 2023 Т. 6 С. 36–61
Впервые рассмотрен уникальный массив данных о предложении ставок по кредитам с февраля по август 2022 г. Обосновано, что такие предложения, содержащие информацию о ставке и дополнительных условиях (срок, сумма и т. д.), чаще дают более крупные банки. Проанализированы слагаемые как кредитного риска ссуды, так и риск-аппетита банка. Показано, что банки, оценивающие кредитный риск для нормативов ...
Added: June 9, 2023
Letuchiy A., Вопросы языкознания 2021 Т. 2021 № 4 С. 72–90
The present article addresses a special use of the Russian locative pronoun tam: the use represented in examples like ‘I talked to her — no understanding of the situation there’. In those contexts, tam refers to a participant (usually animate), rather than a location. After a brief sketch of other uses, I describe the rules and restrictions on the ...
Added: October 31, 2022
Teplova T., Mikova E., Munir Q. et al., Economic Change and Restructuring 2023 Vol. 56 No. 1 P. 515–535
This study examines the portfolio optimization problem by exploiting daily data of 10 international Exchange Trade Funds (ETF) from 2012 to 2022. We extend the Black-Litterman (BL) approach using ARMA-GARCH-copula-based expected returns as a proxy for investor views and use the CVaR metric as a risk measure in the optimization procedure. The BL approach provides ...
Added: September 2, 2022
Мелкумова Л. Э., Шатских С. Я., Теория вероятностей и ее применения 2021 Т. 66 № 1 С. 196–208
We give an equivalent definition of the conditional quantile reproducibility property for multivariate probability distributions using the concept of copula. Based on this definition, we establish a connection between the conditional quantile reproducibility property and the simplifying assumption from the simplified pair copula construction. Additionally, we show that the conditional quantile reproducibility is preserved when ...
Added: June 8, 2021
Mariya T., Финансы и бизнес 2021 Т. 17 № 1 С. 52–76
Nowadays there are few researches which investigate the pricing methods for structured products which depend on several underlying assets and no researches devoted to this topic in the case of Russian market. The aim of this article is to estimate fair value of first-to-default structured notes based on Russian issuers CDS and to conclude is ...
Added: October 20, 2020
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 131 № 12 С. 31–34
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индексов цен производителей Росстата в апреле 2009 г. – октябре 2018 г. Показано, что прогнозы всех рассматриваемых показателей обладают хорошим качеством и превосходят по качеству все альтернативные методы прогнозирования. ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 130 № 11 С. 32–35
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индекса потребительских цен (ИПЦ), показателей уровня жизни населения, стоимости минимального набора продуктов питания, розничного товарооборота, численности занятых и общей численности безработных с апреля 2009 г. август 2018 г. Показано, что прогнозы практически всех рассматриваемых показателей обладают хорошим качеством и превосходят по качеству альтернативные методы прогнозирования. Исключение составляет лишь ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 129 № 10 С. 32–36
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП им. Е.Т. Гайдара в апреле 2009 г. – августе 2018 г. Показано, что прогнозы ИЭП данной группы показателей в целом демонстрируют довольно высокое качество как сами по себе, так и по сравнению с альтернативными методами прогнозирования. ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2019 Т. 128 № 9 С. 32–35
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП им. Е.Т. Гайдара в апреле 2009 г. – августе 2018 г. Показано, что прогнозы ИЭП данной группы показателей в целом демонстрируют довольно высокое качество, как сами по себе, так и по сравнению с альтернативными методами прогнозирования. Более того, качество почти половины прогнозов ИЭП улучшается в последние полгода рассматриваемого интервала ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 127 № 8 С. 32–36
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП им. Е.Т. Гайдара показателей внешней торговли Российской Федерации с апреля 2009 г. по май 2018 г. и мировых цен на некоторые виды сырья с апреля 2009 г. по июнь 2018 г. Показано, что рассматриваемые ряды являются довольно сложными с точки зрения прогнозирования и их прогнозы не обладают ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 126 № 7 С. 32–35
В статье приводятся результаты анализа качественных свойств прогнозов некоторых показателей, ежемесячно публикуемых Институтом экономической политики имени Е.Т. Гайдара в «Научном вестнике ИЭП им. Гайдара.ру»1 (далее – «прогнозы ИЭП»). Мы рассматриваем простейшие статистики (MAPE, MAE, RMSE) как прогнозов ИЭП, так и альтернативных прогнозов (наивных, наивных сезонных и прогнозов, построенных с использованием скользящего среднего). Помимо сравнительного анализа ...
Added: October 31, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 124 № 6 С. 32–35
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индексов цен производителей Росстата в апреле 2009 г. – апреле 2018 г. Показано, что прогнозы всех рассматриваемых показателей обладают хорошим качеством и превосходят по качеству все альтернативные методы прогнозирования. ...
Added: October 28, 2019
Е.Астафьева, М.Турунцева, Научный вестник ИЭП им. Гайдара.ру (электронный журнал) 2018 Т. 123 № 5 С. 32–35
В статье приведены результаты анализа качества прогнозов ИЭП индекса потребительских цен (ИПЦ), показателей уровня жизни населения, стоимости минимального набора продуктов питания, розничного товарооборота, численности занятых и общей численности безработных с апреля 2009 г. по февраль 2018 г. Показано, что прогнозы практически всех рассматриваемых показателей обладают хорошим качеством и превосходят по качеству альтернативные методы прогнозирования. Исключение ...
Added: October 28, 2019