?
Оценивание моделей регрессии с марковскими переключениями параметров
С. 499–502.
Fedotov G., Международный вестник криминалистики 2024 № 92 С. 77–83
В последние годы наблюдается значительный прогресс в качестве синтетически сгенерированного контента. Кроме того, регулярно появляются инструменты, с помощью которых обычный пользователь персонального компьютера может создать реалистичный поддельный контент. В работе исследуется развитие генеративных моделей в задаче Face Synthesis, а также способы обнаружения дипфейков, созданных с помощью моделей этого класса. Представленные в работе подходы показали хорошую ...
Added: September 24, 2025
Silaev A. M., Silaeva M. V., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 46-ой международной научной школы-семинара, г. Уфа, 9 - 15 октября 2023 г.: Воронеж: Истоки, 2024. С. 657–663.
The paper considers the problem of estimating the parameters of binary choice models with jump-like changes at random points of time. The solution is based on the algorithm using the calculations of the posterior probabilities of the moments of the appearance of parameter jumps on the observation interval. A variant of the EM algorithm is ...
Added: February 14, 2024
Silaeva V. A., Silaeva M. V., Silaev A. M., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 42-ой международной научной школы-семинара имени академика С.С.Шаталина.: Воронеж: Истоки, 2019. С. 516–522.
Рассматривается задача оценивания параметров временных рядов со скачкообразными изменениями в случайные моменты времени. Для решения используется алгоритм, основанный на вычислении апостериорных вероятностей моментов появления скачков параметров на интервале наблюдения. Предлагается вариант EM алгоритма, основанный на итерационной процедуре, в ходе которой происходит чередование оценивания параметров моделей при заданном моменте скачка и оценивания момента появления скачка при ...
Added: December 19, 2019
Silaeva V. A., Silaeva M. V., Silaev A. M., Компьютерные исследования и моделирование 2018 Т. 10 № 6 С. 903–918
The paper considers the problem of estimating the parameters of time series described by regression models
with Markov switching of two regimes at random instants of time with independent Gaussian noise. For the
solution, we propose a variant of the EM algorithm based on the iterative procedure, during which an estimation
of the regression parameters is performed for ...
Added: February 25, 2018
Kirillov A., Gavrikov M., Lobacheva E. et al., , in: Proceedings of the 27th British Machine Vision Conference.: -, 2016. P. 1–12.
The Shape Boltzmann Machine (SBM) and its multilabel version MSBM have been recently introduced as deep generative models that capture the variations of an object shape. While being more flexible MSBM requires datasets with labeled parts of the objects for training. In the paper we present an algorithm for training MSBM using binary masks of ...
Added: February 24, 2017
Konakov V., Mozgunov P., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with di erent parameters alpha and beta. We consider the case ...
Added: June 1, 2015