?
Обобщение метода Хекмана и его применение на примере оценки уравнения заработной платы
С. 426-440.
In press
Language:
Russian
Ozhegov E. M., Lozinskaia A. M., Прикладная эконометрика 2014 № 35 (3) С. 3-17
This paper analyzes the problems of credit risk modeling on the Russian residential mortgage market. The structural model of the credit risk evaluation, which controls for the sample selection bias and endogeneity, is presented. It estimates based on the regional mortgage data. Obtained results can be used to develop the effective risk management systems in ...
Added: October 24, 2013
Порошина А.М., Ozhegov E. M., Приложение к Журналу Новой экономической ассоциации 2013
Моделирование дефолта является одним из ключевых элементов построения эффективной системы риск-мендежмента кредитной организации. Используя региональные данные по рынку ипотечного кредитования, авторы апробируют модель оценки кредитного риска, которая принимает во внимание наличие проблемы самоотбора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший вклад при моделировании дефолта вносят параметры ипотечного займа, однако более детального изучения требуют эндогенные показатели, ...
Added: October 24, 2013
Potanin B., Проблемы прогнозирования 2019 Т. 3 С. 118-126
В данной работе предлагается новый метод оценивания эффекта образования на зарплату работника: при помощи обобщенной модели Хекмана с переключением. Использование данного метода позволяет избежать систематической ошибки отбора за счет эндогенного учета неслучайного включения индивидов как в число работающих, так и в число обладателей высшего образования. Предложенная модель позволяет оценивать целесообразность получения индивидом высшего образования с ...
Added: August 21, 2019
Penikas H. I., Деньги и кредит 2022 Т. 81 № 2 С. 20-48
Банк России снижал ключевую ставку для поддержки экономики в 2020–2021 гг. и поднимал ее для противодействия инфляции и последстви- ям санкций в 2021–2022 гг. Для оценки эффекта, оказанного изменениями на ставки по вкладам, в настоящей работе используются уникальные для Рос- сии помесячные данные за два года о предложениях ставок российских бан- ков по вкладам. Около ...
Added: July 28, 2023
Порошина Агата Максимовна, Ozhegov E. M., Журнал новой экономической ассоциации. Приложение 2014 С. 160-170
Моделирование дефолта является одним из ключевых элементов построения эффективной системы риск-мендежмента кредитной организации. Используя региональные данные по рынку ипотечного кредитования, авторы апробируют модель оценки кредитного риска, которая принимает во внимание наличие проблемы самоотбора. Полученные результаты свидетельствуют о том, что наибольший вклад при моделировании дефолта вносят параметры ипотечного займа, однако более детального изучения требуют эндогенные показатели, ...
Added: October 7, 2014
Penikas H. I., / Банк России. Серия Bank of Russia Working Paper Series "Серия докладов об экономических исследованиях Банка России". 2022. № 100.
The focus of our study is the environmental (E) risk score. For this paper, we have collected a unique database of public ESG ratings for the world largest companies in the Fortune Global 2000 list. The credit risk estimates are derived from publicly available credit ratings. The probability of default (PD) levels result from the use of historical default data. We control for the specifics of industries and sectors. The availability of E-risk data for half of the sample implies the need to apply the Heckman selection model. We show cases when ...
Added: October 13, 2022
Lozinskaia A. M., В кн. : Конкурентоспособность территорий. Материалы XV Всероссийского форума молодых ученых с международным участием в рамках III Евразийского экономического форума молодежи «Диалог цивилизаций «путь навстречу»» (Екатеринбург, 17-18 мая 2012 г.). Ч. 5: Направления: 7. Совершенствование учета, анализа и статистики современной экономики; 9. Банки, фондовый рынок и коллективные инвестиции.: Екатеринбург : Издательство Уральского государственного экономического университета, 2012. С. 237-239.
В работе представлен методологический подход к моделированию кредитного риска заемщика. Трехшаговая процедура оценки кредитного риска описана с помощью модели Хекмана и модели бинарного выбора. ...
Added: June 4, 2012
Е. Клепикова, Вопросы экономики 2016 № 9 С. 111-128
В работе оценивается эластичность предложения труда — количества рабочих часов и вероятности экономической активности — по заработной плате. Исследование основано на данных Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ—ВШЭ) за 2004—2014 гг. Оценки рассчитаны при помощи четырехшаговой процедуры, базирующейся на модели Хекмана. Согласно нашим расчетам, эластичность часов работы незначимо отличается от нуля для всех ...
Added: September 28, 2016
А. Могилат, Вопросы экономики 2015 № 6 С. 5-21
В статье предложена двухшаговая методика анализа объемов и отраслевой структуры прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в реальный сектор экономики России, основанная на эконометрической модели Хекмана. Методика имеет две значимые особенности: 1) позволяет учесть факторы притока ПИИ на разных уровнях агрегации (микро-, отраслевом и макро-); 2) применима для построения прогноза ПИИ по отраслям. Прогноз на основе модели ...
Added: June 16, 2015
Kossova E. V., Куприянова Л. А., Potanin B., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 119-139
В статье рассматриваются параметрические и полупараметрические методы коррекции смещения отбора и проводится их сопоставление в случае двумерного механизма отбора наблюдений. Сравнение осуществляется на симулированных данных. Исследуется точность оценок параметрических и полупараметрических методов при распределениях случайных ошибок, существенно отличающихся от нормального несимметричностью, наличием «тяжелых хвостов» или бимодальностью. Делается вывод о высокой точности параметрических методов даже при ...
Added: March 19, 2020
Penikas H. I., Вопросы экономики 2023 Т. 6 С. 36-61
Впервые рассмотрен уникальный массив данных о предложении ставок по кредитам с февраля по август 2022 г. Обосновано, что такие предложения, содержащие информацию о ставке и дополнительных условиях (срок, сумма и т. д.), чаще дают более крупные банки. Проанализированы слагаемые как кредитного риска ссуды, так и риск-аппетита банка. Показано, что банки, оценивающие кредитный риск для нормативов ...
Added: June 9, 2023
Lozinskaia A. M., , in : Financial Econometrics and Empirical Market Microstructure. : NY : Springer, 2015. Ch. 16. P. 249-262.
The mortgage crisis that started in the U.S. in 2007 and lasted until 2009 was characterized by an unusually large number of defaults on the subprime mortgage market. As a result, it developed into a global economic recession and placed the stability of the world banking system in jeopardy. Therefore, the issues of credit risk ...
Added: October 24, 2013
Polyakov K. L., Polyakova M. V., Алтунина Н. С., Журнал институциональных исследований 2019 Т. 11 № 4 С. 6-25
This study is devoted to the analysis of the existence and nature of the relationship between labor law and the organization of the labor market. The study of the relationship between the system of law and the economic life of society has attracted the attention of specialists for more than a hundred years. To the ...
Added: December 25, 2019