?
Обзор подходов к моделированию кредитного риска на портфельном уровне
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 3(141). С. 32-43.
Порошина Агата Максимовна
Language:
Russian
Ermolova M. D., Penikas H. I., Полянский Ю. Н., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 57 № 01 С. 32-51
This paper proposes a practically applicable method to include the impact of the internal ratings-based (IRB) model quality into risk-weighted assets (RWA) used to assess bank capital adequacy. The method implements an add-on to RWA depending on IRB model quality indicators to compensate for the possible RWA underestimation caused by model risk. It is shown ...
Added: March 17, 2019
Ermolova M. D., Penikas H. I., Model Assisted Statistics and Applications 2017 Vol. 12 No. 4 P. 335-358
The capital adequacy ratio is one of the important regulatory requirement for banks, which indicates its willingness to cover losses in the event of borrowers’ defaults. The Probability of Default (PD) and Loss Given Default (LGD) are two core parameters of the internal risk rating models used to calculate regulatory capital under the assumption that ...
Added: December 13, 2017
Khasyanova S. Y., Деньги и кредит 2014 № 10 С. 26-31
After the recent financial crisis in many countries there was a noticeable reinterpretation of the supervision and its role in improving of reliability and efficiency of financial intermediaries. Before that was the introduction of the basic principles of supervision, but now the main attention is given to the quality of supervision and enhancing its role ...
Added: October 30, 2014
Khasyanova S. Y., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 4 С. 2-8
В статье рассматриваются проблемы кредитования реального сектора в РФ. Анализируются факторы, сдерживающие предоставление кредитов на инвестиционные цели. Особое внимание уделяется состоянию ресурсной базы российских банков и региональному аспекту данной проблемы. Даны рекомендации по корректировке кредитной политики банков РФ с учетом изменения макроэкономических условий. ...
Added: November 23, 2012
Ozhegov E. M., Lozinskaia A. M., Прикладная эконометрика 2014 № 35 (3) С. 3-17
This paper analyzes the problems of credit risk modeling on the Russian residential mortgage market. The structural model of the credit risk evaluation, which controls for the sample selection bias and endogeneity, is presented. It estimates based on the regional mortgage data. Obtained results can be used to develop the effective risk management systems in ...
Added: October 24, 2013
Khasyanova S. Y., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 3 С. 2-10
Статья посвящена принципам разработки стратегии и тактики российских коммерческих банков в области кредитования, анализу различий текущей и долгосрочной кредитной политики банков. Основное внимание уделено особенностям кредитной политики региональных банков. Выявлено, что в структуре активов, приносящих доход, преобладают кредиты предприятиям и другим банкам. Рассмотрен регламент кредитования, включающий оценку кредитного риска в процессе действия кредитного договора. ...
Added: November 23, 2012
Mamonov M. E., Прикладная эконометрика 2012 № 4(28) С. 85-112
В статье проводится эмпирический анализ влияния рыночной власти российских банков на их устойчивость к кредитному риску в период 1 квартал 2004 — 2 квартал 2011 гг. В качестве показателей рыночной власти используются индивидуальный индекс концентрации на рынках активов (структурная мера) и индекс Лернера (неструктурная мера). Кредитные риски банков аппроксимируются долей просроченных кредитов в совокупных кредитах ...
Added: December 28, 2012
Разумовский П. А., Экономическая политика 2010 № 4 С. 154-175
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы ...
Added: October 23, 2012
Khasyanova S. Y., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 2 С. 2-5
Кредитный договор; субъект кредитной сделки; объект кредитной сделки; экономические условия; правовая основа; обеспечение кредита; взаимная заинтересованность; защита от риска; санкции. ...
Added: November 23, 2012
Биджоян Д. С., Bogdanova T., Neklyudov D., Бизнес-информатика 2019 Т. 13 № 3 С. 35-51
Stress testing as an instrument of risk evaluating is actively used in many international organizations, as well as by Central banks in many countries. Some organizations (including the Bank of Russia) conducting stress testing do not public results of tests, which are interesting to the business society. They do so to avoid some panic moods ...
Added: June 23, 2019
Chadov A. L., Семенов А. В., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского 2013 № 1-3 С. 77-83
The dynamic models considered in this work, contain at the same time as the equations describing dynamics of indicators in continuous time on a final interval, and the equations with discrete time, characteristic for econometric models. For the specified class of systems statements of tasks as tasks about approachibility of preset values of indi-cators, in ...
Added: March 24, 2014
Ermolova M. D., Penikas H. I., Управление финансовыми рисками 2015 Т. 41 № 1 С. 22-45
Currently capital adequacy ratio is one of the main prudential constraints for banks that reflects bank's capability to cover losses in case its borrowers do not pay back. To estimate capital adequacy ratio based on internal ratings based (IRB) models probability of default (PD) and loss given default (LGD) are considered. This is the first ...
Added: March 29, 2015
Борщёва А. Н., Управление мегаполисом 2010 № 3 С. 159-163
Статья представляет собой результат эмпирического исследования, направленного на выявление доминирующей стратегии российских коммерческих банков в сфере управления кредитными рисками, анализ ее эффективности в период глобального финансово-экономического кризиса 2007-2009. Приводятся рекомендации по повышению качества управления кредитными рисками с целью повышения конкурентоспособности банковской системы. ...
Added: October 31, 2012
Chadov A. L., Известия Института математики и информатики Удмуртского государственного университета 2012 № 1 С. 145-146
Dynamic model under consideration, formally speaking, is a concrete realizations of the so-called abstract functional differential equation. On the other hand, it is typical one met with in mathematical modeling economic dynamic processes. The equations of the system contain simultaneously terms depending on continuous time and discrete time typical for econometric models. For this system, ...
Added: January 25, 2013
Pomazanov M. V., М. : Юрайт, 2016
Книга посвящена современным подходам по управлению кредитным риском, которые активно внедряются в практику российских банков и крупнейших промыш- ленных организаций. В пособии подробно описаны этапы построения и валидации как рейтинговой системы, так и построения отдельных моделей вероятности дефолта (PD), уровня потерь при дефолте (LGD), величины кредитного требования, подверженной риску дефолта (EAD). Обсуждаются математические модели, заложенные ...
Added: October 17, 2016
Penikas H. I., Andrievskaya I. K., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
According to the strategy of the banking system development until 2015, the Central Bank of Russia is going to implement Basel II Internal-Ratings-Based (IRB) approaches in 2015, while Basel III is planned to be introduced in full starting from 2019. Taking into account the effects of the Basel II regulation during the crisis 2008-2009, in ...
Added: November 6, 2012
Khasyanova S. Y., Едронова В. Н., Финансы и кредит 2002 № 5 С. 3-6
В статье анализируются этапы кредитования в практике российских банков, их особенности и значение в кредитном процессе. Основное внимание вопросам экспертизы кредитных заявок. Исследуются проблемы кредитного анализа в банках, в том числе мониторинг кредитов, управление кредитным риском и проблемными ссудами. ...
Added: November 23, 2012
Pomazanov M. V., Управление финансовыми рисками 2019 Т. 59 № 3 С. 166-182
В настоящей работе предлагае тся практичный метод расчета непредвиденных
потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу) для применения во внутренних процедурах оценки достаточности капитала (ВПОДК), а также ранжировки требований к капиталу по единицам
риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, а также на ...
Added: August 1, 2019
М. : Институт экономики переходного периода, 2009
The review provides a detailed analysis of main trends in Russia's economy in 2008. The paper contains five big sections that highlight single aspects of Russia's economic development: the socio-political context; the monetary and credit and financial spheres; the real sector; social sphere; institutional challenges. The paper employs a huge mass of statistical data that ...
Added: May 17, 2014
Н. Новгород : Нижегородский филиал МЭСИ, 2013
Сборник материалов по итогам международной научно-практической конференции "Социально-экономические проблемы развития регионов: экономика, образование, управление и право". ...
Added: October 21, 2013
Ena O., Abdrakhmanova G., Foresight 2017 Vol. 19 No. 2 P. 121-138
Purpose
Developing methodically sound approaches to defining and analysing measurements of sectoral science and technology priorities is a key pre-requisite of a successful and effective state science, technology and innovation management system. This article presents the results of research into the evolution of Russia’s science and technology priorities in information and communication technologies (ICT) based on ...
Added: March 27, 2017
Lychkina N. N., Стратегии бизнеса 2013 № 2 С. 44-50
It discusses the paradigm of simulation: system dynamics, agent-based modeling, and composite mix of dynamic models in the enterprise, dynamic models of social development and other problems of modeling and analysis of the strategic development of the socio-economic systems ...
Added: June 1, 2014
М. : Энциклопедия, Инфра-М, 2018
The New Russian Encyclopedia is a fundamental reference publication in 18 volumes that characterizes nature, population, economy, history, science, art, technology and other important aspects. Contains about 60,000 articles, about 30,000 biographies, about 15,000 color illustrations, maps, charts, diagrams, tables. Leaves since 2003. ...
Added: October 26, 2018
Пермь : Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2013
В сборнике публикуются материалы третьей международной научно-практической конференции (28 октября 2013 г.) «Современное социально-гуманитарное знание в России и за рубежом», организованной Пермским государственным национальным исследовательским университетом при партнерской поддержке ООО «Учебный центр ―Информатика‖».
В сборник включены статьи, посвященные решению актуальных вопросов современного социально-гуманитарного знания – философии, культурологии, психологии, педагогики, филологии, юриспруденции и др. Сборник ...
Added: November 17, 2013