• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Оценка релаксации финансовых рынков по статистическим данным

С. 82-83.

Цель работы — исследование задачи оценки времени восстановления финансового рынка после шока, вызванного, например, резким колебанием цены, сделки с очень большим объёмом, приходом новостей и т.п. Время восстановления — релаксация — является одним из важнейших компонентов ликвидности рынка. При этом акцент в настоящей работе сделан на формализацию понятия шока для финансового рынка.

В книге

Т. 1. Ч. VII: Управление и прикладная математика. М.; Долгопрудный: МФТИ, 2010.