• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

An Optimal Choice of Insurance and Reinsurance Policies in the Risk Process

P. 216-226.
Golubin A. Y., Gridin V. N.

В работе найдены оптимальные с точки зрения страховщика стратегии страхования и перестрахования в управляемом процессе риска Крамера-Лундберга, описывающем динамику капитала страховой компании на длительном временном интервале. В качестве минимизируемого критерия оптимальности использовался стационарный коэффициент вариации, были учтены дополнительные ограничения на остаточные риски как страхователей, так и перестраховщика. Установлено, что наиболее выгодным будет применение «stop-loss» перестрахования с верхним пределом и страхования, представляющего собой комбинацию «stop-loss» стратегии и франшизы. Найдены уравнения, определяющие параметры оптимальных стратегий.