• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

ПРИМЕНЕНИЕ EM-АЛГОРИТМА ДЛЯ ПОИСКА СТРУКТУРНЫХ СДВИГОВ ВО ВРЕМЕННЫХ РЯДАХ

С. 90-92.

Наиболее известным подходом к анализу структурных сдвигов является процедура, которую предложили Bai и Perron. При обосновании метода авторами было выдвинуто множество предпосылок, что приводит к ограничениям в применимости данного метода. Альтернативным способом поиска структурных сдвигов может стать адаптированная версия EM-алгоритма.

В книге

Под науч. редакцией: М. Ю. Архипова, Л. А. Родионова, В. П. Сиротин и др. М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2020.