• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Тестирование фондового рынка США на наличие пузырей

С. 427-430.
Елисеев А. В., Силаев А. М.

В работе проверяется возможность существования пузыря в американских фондовых индексах в 2017 - 2018 гг.  Для ответа на вопрос применяется эконометрический инструментарий, разработанный в статье Phillips et al. (2015), который использует естественное предположение о тестировании перехода движения цен от процесса случайного блуждания к процессу со взрывным характером. Эмпирические результаты свидетельствуют о наличии пузыря в индексе Доу-Джонса, который возник в октябре 2017 года и предположительно лопнул в феврале 2018 года.