Оптимальный тест проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении //Optimal test of conditional independence in multivariate normal distribution

П. А. Колданов; А. П. Колданов; В. А. Калягин; П. О. Пардалос

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Расширенный поиск

Высшая школа экономики

Национальный исследовательский университет

Приоритетные направления

по году

Тематика

Новости

31 июля 2026 г.

«Я всегда занимаюсь исследованиями на темы, которые меня по-настоящему волнуют»

Анастасия Деева изучает социально-экономические последствия избыточного веса в России. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала о том, что красоту невозможно измерить, о желании написать роман, «достоевском» выгорании и работе в отеле, где снималось «Сияние».

30 июля 2026 г.

Два года роста или падения: как выбрать инвестиционную стратегию

Экономисты из НИУ ВШЭ совместно с коллегами из зарубежных университетов изучили движение биржевых цен за почти 100 лет и предложили инвестиционную стратегию, доходность которой почти вдвое могла бы превысить рыночную. Ученые предлагают придерживаться стратегии моментум, когда рынок растет в течение двух лет, и переключаться на стоимостный подход, когда рынок падает. Статья опубликована в ведущем международном журнале Journal of Banking and Finance.

28 июля 2026 г.

Исследователи ВШЭ показали связь между вниманием и трудностями общения при аутизме

Исследователи НИУ ВШЭ изучили, как трудности в общении детей с аутизмом связаны с работой мозга. Данные показали, что важную роль играют не только языковые сети, но и сети внимания. Чем хуже работали связи, поддерживающие фокус и переключение внимания, тем более выраженными были нарушения в коммуникации. Исследование опубликовано в журнале European Child & Adolescent Psychiatry.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Оптимальный тест проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении //Optimal test of conditional independence in multivariate normal distribution

С. 500–505.

Колданов П. А., Колданов А. П., Калягин В. А., Пардалос П. О.

Для проверки гипотезы об условной независимости в многомерном нормальном распределении широко используется тест, основанный на выборочном частном коэффициенте корреляции. В настоящей работе построен равномерно наиболее мощный несмещенный (РНМН) тест структуры Неймана проверки этой гипотезы. Показано, что построенный РНМН тест эквивалентен тесту, основанному на выборочном частном коэффициенте корреляции и, тем самым, тест частных корреляций является РНМН тестом проверки условной независимости компонент нормального вектора.

Язык: русский

Полный текст

Ключевые слова: экспоненциальные семейства условная независимость многомерное нормальное распределение равномерно наиболее мощный несмещенный тест тесты структуры Неймана

В книге

Аналитические и вычислительные методы в теории вероятностей и её приложениях (АВМТВ-2017) = Analytical and Computational Methods in Probability Theory and its Applications (ACMPT-2017) : Proceedings, 23-27 October 2017

M.: RUDN, 2017.

Метод максимального правдоподобия в теореме де Финетти

Мелкумова Л. Э., Шатских С. Я., Теория вероятностей и ее применения 2018 Т. 63 № 4 С. 808–816

Теорема де Финетти утверждает, что бесконечная последователь- ность перестановочных случайных величин обладает свойством ус- ловной независимости и условной одинаковой распределенности от- носительно некоторой случайной величины (или порожденной ею сигма-алгебры). В нашей работе дано построение этой случайной величины с помощью метода максимального правдоподобия. ...

Добавлено: 8 июня 2021 г.