• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Глава

Совершенствование моделей вероятности дефолта российских банков: использование рейтингов и панельных данных

С. 538-546.
Карминский А. М., Костров А. В.

В данной работе будет осуществлена попытка улучшения моделей за счет использования панельных данных, а также поднят вопрос об интеграции моделей рейтинга и вероятности дефолта. В первом разделе представлен краткий обзор российской банковской системы и ее особенностей. В следующем разделе описаны использованная база данных и источники ее формирования. Процесс построения модели вероятности дефолта для российских банков представлен в третьем разделе. В заключении содержатся краткие выводы по работе.