Совершенствование моделей вероятности дефолта российских банков: использование рейтингов и панельных данных

С. 538–546.

Карминский А. М., Костров А. В.

В данной работе будет осуществлена попытка улучшения моделей за счет использования панельных данных, а также поднят вопрос об интеграции моделей рейтинга и вероятности дефолта. В первом разделе представлен краткий обзор российской банковской системы и ее особенностей. В следующем разделе описаны использованная база данных и источники ее формирования. Процесс построения модели вероятности дефолта для российских банков представлен в третьем разделе. В заключении содержатся краткие выводы по работе.

Ключевые слова: модели вероятности дефолта

В книге

XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1

М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.