Ч. 1. Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2010.
Сборник включает статьи участников международной научно-практической конференции «Экономика и управление: проблемы и перспективы развития», прошедшей 15-16 ноября 2010 г. в г. Волгограде на базе Регионального центра социально-экономических и политических исследований «Общественное содействие». Статьи посвящены актуальным вопросам экономической, управленческой теории и практики, изучаемыми учеными из разных стран - участниц конференции.
Добавлено: 18 января 2013
Ивлиев С. В., Ефремова Т. А.,
Лапшин В. А. и др. М.: Регламент, 2013.
В данном пособии мы постарались отразить современное состояние подходов к количественной оценке рыночного риска и стресс- тестированию, которое в последнее время становится основной технологией риск-менеджмента. Рассматриваются требования Базельского комитета по банковскому надзору (Базель II, Базель III), методы контроля и управления рыночным риском — от построения системы лимитов до применения линейных деривативов для хеджирования, а также модели оценки риска в условиях низкой ликвидности и при наличии пропусков в данных. В силу специфики пособия в нем в основном затронуты аспекты, касающиеся рыночного риска торговой книги, хотя отдельные подходы могут быть применены и при управлении рыночным риском банковской книги. Следует особо отметить, что, хотя пособие и содержит ряд алгоритмов и моделей, адаптированных и применяемых на практике риск-подразделениями банков, авторам бы хотелось, чтобы читатель рассматривал его скорее как повод к размышлению, чем как сборник готовых рецептов.
Добавлено: 19 июня 2013
Косьяненко А. В. Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука. WP16. Высшая школа экономики, 2007. № 02.
Работа посвящена актуальной для российского фондового рынка проблеме наличия пропусков в рыночной информации. Приведен краткий обзор методик, наиболее часто используемых для решения данной проблемы. Описан альтернативный метод, позволяющий при определенных предположениях существенно повысить вычислительную эффективность применяемых алгоритмов. Проведен сравнительный анализ результатов заполнения пропусков данных с использованием различных методов.
Работа поддержана Научным фондом ГУ ВШЭ и осуществлена в рамках реализации мероприятия 5.2.5 «Проведение совместных исследований преподавателей, аспирантов и студентов» Инновационного образовательного проекта ГУ ВШЭ по теме № 06-05-0019 «Разработка методологии оценки стоимости портфеля на основе исследования микроструктуры рынков для целей управления рисками».
Добавлено: 15 февраля 2013
Силаев А. А.,
Хаметов В. М. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2010. Т. 17. № 6.
С. 940-942.
Предлагается максиминный метод построения хеджирующего портфеля европейского опциона на многомерном неполном рынке.
Добавлено: 19 апреля 2012
Галанов В. А.,
Галанова А. В. М.: Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2012.
Рассмотрены основы теории и практики проведения операций с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.
Для студентов, бакалавров и магистров, обучающихся по направлению «Финансы и кредит».
Добавлено: 6 ноября 2012
2012.
Переводы классики по разделам экономической науки (ВЕХИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ), учебники экономические, справочные и методические материалы, книжные серии, экономическая терминология
Добавлено: 22 февраля 2013
Заплава А. В. В кн.: Научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов МИЭМ, посвященная 50-летию МИЭМ. М.: Московский государственный институт электроники и математики, 2012. С. 29-29.
В статье приводятся результаты хеджирования платежных обязательств.
Добавлено: 4 апреля 2013
По мере развития российского фондового рынка и роста рынка производных финансовых инструментов расширяются возможности по использованию деривативов для хеджирования различных финансовых рисков – ценовых, валютных, процентных, кредитных. Увеличение интереса инвесторов к инструментам и стратегиям хеджирования с применением фьючерсных контрактов происходит на фоне роста нестабильности финансовых рынков, повышения волатильности активов. Статья посвящена рассмотрению инструментов и вариантов хеджирования.
Добавлено: 10 октября 2012
Шоломицкий А. Г. Финансовая инженерия, риск-менеджмент и актуарная наука. WP16. Высшая школа экономики, 2007. № 01.
Часто нормативные документы основываются на принципах, которые не могут быть полностью разъяснены в рамках самого документа. Cтандарты МСФО «заимствуют» определенные понятия и методы актуарной математики, адаптируя их к целям учета, но объяснение их в должной перспективе должно быть задачей специальной литературы. Данная методологическая статья представляет собой как раз такой «актуарный комментарий» к МСФО (в основном МСФО 19 «Вознаграждения работникам»). Автор надеется, что она будет полезной и поможет в некоторой мере восполнить существующий сегодня недостаток информации.
Добавлено: 15 февраля 2013
В предлагаемом учебно-практическом пособии раскрывается специфика механизма управления рисками при информатизации бизнеса. Затронуты как теоретические, так и практические вопросы управления рисками при реализации проектов в области информационных технологий. Книга предназначена для студентов магистратуры факультета Бизнес-информатики по специальности «Программная Инженерия», а также для ИТ-специалистов, разработчиков и заказчиков программных продуктов, менеджеров ИТ-проектов.
Добавлено: 31 января 2013
Рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков. Интерес к таким моделям будет возрастать по мере внедрения рекомендаций "Базеля II" по использованию внутренних рейтингов. Исследована устойчивость моделей и их прогнозная сила применительно к рейтингам российских агентств. Обсуждаются экономические следствия, вытекающие из построенных моделей.
Добавлено: 6 марта 2013
Зверев О. В.,
Хаметов В. М. Обозрение прикладной и промышленной математики. 2011. Т. 18. № 1.
С. 121-122.
Статья посвящена расчету европейского опциона на неполном компактном рынке.
Добавлено: 19 апреля 2012
Карминский А. М.,
Костров А. В.,
Мурзенков Т. Н. Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике. WP7. Высшая школа экономики, 2012. № WP7/2012/04.
Совершенствование моделей вероятности дефолта банков является одним из перспектив¬ных направлений риск-менеджмента, предусмотренных новым Базельским соглашением в рам¬ках IRB-подхода. В данном исследовании особое внимание уделяется:
• расширению горизонта эмпирического исследования за счетиспользования российской банковской статистики за период с 1998 r. по 2011 г.;
• оценке влияния макроэкономических и институциональных факторов на вероятность дефолта банка;
• тестированию качества построенной модели.
Кроме того, в работе учитывается влияние рыночной структуры банковского сектора РФ и нелинейностей по объясняющим переменным на вероятность дефолта банка, а также уделено внимание тестированию достоверности моделей.
Проведен сравнительный анализ эконометрических моделей вероятности дефолта с альтернативными. В качестве базовой была использована логистическая регрессия с квазипанельной структурой данных. В результате мы пришли к следующим выводам:
• присутствует квадратичная зависимость между достаточностью капитала банка и вероятностью его дефолта;
• существует отрицательная зависимость между уровнем конкуренции, характеризуемым индексом Лернера, и вероятностью дефолта банка;
• учет макроэкономических и институциональных переменных, как и фактора времени, существенно улучшает качество модели.
Результаты моделирования представляют потенциальный интерес не только для регулятора, но и для коммерческих банков в рамках задач риск-менеджмента.
Добавлено: 10 декабря 2012
Березовский Д. С. Вестник Московского государственного университета печати. 2011. № 2.
Добавлено: 3 марта 2014
Пономарева Е. А.,
Андрюхина А. В. В кн.: Сборник статей по материалам IX научно-технической конференции студентов и преподавателей НИУ ВШЭ – Нижний Новгород «Современные проблемы в области экономики, менеджмента, бизнес-информатики, юриспруденции и социально-гуманитарных наук». Н. Новгород: Нижегородский филиал НИУ ВШЭ, 2011.
С. 17-19.
Для обеспечения финансовой безопасности и защиты от рисков российских организаторов срочной торговли необходимо создание эффективной системы риск-менеджмента. В статье рассмотрены основные элементы системы риск-менеджмента срочных бирж, приведены результаты сравнительного анализа существующих систем SPAN, TIMS, OMS.
Добавлено: 10 октября 2012
Данная работа посвящена критическому анализу института минимальной заработной платы в странах с развитой рыночной и переходной экономикой, а также в некоторых развивающихся странах. Рассматриваются институциональные особенности минимальной оплаты труда в отдельных странах: процедура установления, региональные особенности, роль профсоюзов. В специальном разделе анализируется динамика абсолютного и относительного размера МЗП, выявляются те общественные группы, которые выигрывают и проигрывают от пересмотра минимальной оплаты. Особое внимание уделено воздействию института МЗП на рынок труда. Автор рассматривает механизм трансляции повышения минимальной оплаты труда на динамику занятости и безработицы, приводит результаты эмпирических исследований. Опыт многих стран свидетельствует, что «скачкообразное» повышение МЗП приводит к стагнации и даже сокращению занятости, в первую очередь среди социально не защищенных слоев. Особенно негативный эффект фиксируется для компаний с высокой долей трудовых издержек и широким применением неквалифицированного труда, т.е. прежде всего для малого предпринимательства и предприятий аграрного сектора. Один из выводов работы состоит в том, что увеличение МЗП не является эффективным средством решения проблемы бедности, так как большинство ее получателей сосредоточены в домохозяйствах со средним и выше среднего уровнем дохода.
Добавлено: 13 октября 2012
Засимова Л. С. Вопросы государственного и муниципального управления. 2010. № 4.
С. 68-81.
Проблема курения в России приводит к значительным социально-экономическимпотерям для всего общества. Однако благодаря присоединению в 2008 г. к Рамочной конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табакапоявилась возможность уже в ближайшем будущем изменить российское законодательство в соответствии с международными стандартами. В настоящей статье проводится анализ мер государственного регулирования, предусмотренных вКонвенции, и рассматривается их эффективность. В частности, на основаниианализа зарубежного опыта дается оценка таким мерам, как ограничение куренияв общественных местах, запрет на рекламу и спонсорство табачной продукции,повышение акцизов на табак и т.д. Также рассматриваются трудности, возникающие при осуществлении данных мер на практике, и степень принятия их населением. Проведенный анализ позволяет заключить, что для осуществления целого ряда мер, доказавших свою эффективность во многих странах, государству нетребуются финансовые затраты, а лишь политическая воля.
Добавлено: 2 октября 2012
Трунин П. В., Дробышевский С. М., Евдокимова Т. В. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2012.
Целью работы является сравнение режимов денежно-кредитной политики с точки зрения уязвимости экономики использующих их стран к кризисам. Работа состоит из двух частей. Первая часть содержит обзор литературы, где представлены результаты исследований, рассматривающие подверженность кризисам экономик, применяющих такие режимы денежно-кредитной политики, как таргетирование валютного курса, классическое и модифицированное инфляционное таргетирование. Также приводятся оценки эффективности накопления валютных резервов в качестве инструмента предотвращения или смягчения кризисов. Во второй части работы – эмпирической – описаны методология и результаты сравнения адаптационных способностей экономик, полученные на основе анализа динамики ключевых макроэкономических показателей в докризисный и посткризисный периоды в странах, сгруппированных по режимам денежно-кредитной политики. Кроме того, представлены оценки подверженности экономик кризисам на основе расчета частот наступления кризисов при различных режимах.
Добавлено: 26 марта 2013
Одним из главных индикаторов успешности деятельности компании является увеличение ее стоимости. В статье рассмотрены традиционные модели оценки стоимости компании, приведены доказательства некорректности их использования в условиях функционирования постиндустриальной экономики и предложена новая методика, основанная на оценке интеллектуального потенциала компании как основного ресурса создания ее стоимости
Добавлено: 7 ноября 2012
Яковлев А. А. Общественные науки и современность. 2008. № 4.
С. 21-37.
Добавлено: 22 сентября 2012
В статье проанализированы последствия гайдаровских реформ для России.
Добавлено: 5 февраля 2018
