• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 7 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Lee Y., Mammen E., Nielsen J. et al. Annals of Statistics. 2015. No. 43. P. 620-645.
Добавлено: 12 декабря 2014
Статья
Spokoiny V., Zhilova M. Annals of Statistics. 2015. Vol. 43. No. 6. P. 2653-2675.

A multiplier bootstrap procedure for construction of likelihood-based confidence sets is considered for finite samples and a possible model misspecification. Theoretical results justify the bootstrap validity for a small or moderate sample size and allow to control the impact of the parameter dimension pp: the bootstrap approximation works if p3/np3/n  is small. The main result about bootstrap validity continues to apply even if the underlying parametric model is misspecified under the so-called small modelling bias condition. In the case when the true model deviates significantly from the considered parametric family, the bootstrap procedure is still applicable but it becomes a bit conservative: the size of the constructed confidence sets is increased by the modelling bias. We illustrate the results with numerical examples for misspecified linear and logistic regressions.

Добавлено: 21 июля 2016
Статья
Belomestny D., Goldenshluger A. Annals of Statistics. 2021. Vol. 49. No. 2. P. 615-649.
Добавлено: 7 апреля 2020
Статья
Bobkov S. Annals of Statistics. 2019. Vol. 47. No. 3. P. 1616-1633.
Добавлено: 19 октября 2018
Статья
Dalalyan A., Grappin E., Paris Q. Annals of Statistics. 2018. Vol. 46. No. 5. P. 2452-2478.
Добавлено: 26 ноября 2016
Статья
Mammen E., Lee Y., Nielsen J. et al. Annals of Statistics. 2016.
Добавлено: 12 октября 2016
Статья
Klochkov Y., Kroshnin A., Zhivotovskiy N. Annals of Statistics. 2021. Vol. 49. No. 4. P. 2206-2230.
Добавлено: 6 октября 2021