• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Найдено 10 публикаций
Сортировка:
по названию
по году
Статья
Ekaterina N. Beresneva (Chirkova), Sergey M. Avdoshin. International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. No. 5. P. 16-24.
Добавлено: 29 мая 2017
Статья
Maria K. Gordenko, Avdoshin S. M. International Journal of Open Information Technologies. 2017. Vol. 5. No. 6. P. 6-11.
Добавлено: 1 июня 2017
Статья
Куренной Д. С. International Journal of Open Information Technologies. 2018. № 10. С. 9-21.

Статья посвящена алгоритму приближенного динамического программирования, решающему задачу обратного стресс-тестирования кредитного портфеля банка на основе системно-динамических моделей заемщиков. В алгоритме используются классические методы оптимизации квазиньютоновского типа.

Предложенная в статье реализация обратного стресс-тестирования рассматривает данную процедуру как способ построения сценариев факторов риска, приводящих к максимуму финансовых потерь кредитного портфеля и удовлетворяющих заданному критерию правдоподобия. При этом кредитный портфель формализован с помощью системно-динамических моделей, позволяющих описывать структуру и динамику сложных систем, которыми в контексте проведенного исследования являются предприятия различных отраслей российской экономики. В качестве факторов риска рассматриваются различные макроэкономические переменные, такие как мировые цены на нефть, курс доллара к рублю и др. Основой для построения сценариев факторов риска является многомерная ARIMA-GARCH-модель, обеспечивающая возможность учитывать корреляцию между различными макроэкономическими переменными.

Результаты работы метода приближенного динамического программирования сравниваются с результатами генетических алгоритмов. Доказанные в статье утверждения обосновывают корректность алгоритма и дают представление о его применимости к негладким задачам оптимизации, возникающим в контексте обратного стресс-тестирования и системной динамики. Основным инструментом реализации описываемого алгоритма является Matlab, обладающий широким спектром инструментов математического моделирования, в том числе графической средой имитационного моделирования Matlab Simulink, которая предназначена для построения системно-динамических моделей

Добавлено: 13 октября 2019
Статья
Колпаков Р., Посыпкин М. А., Тант Син С. Т. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 2. С. 1-6.

Получена верхняя оценка сложности решения задачи о сумме подмножеств, являющейся частным случаем задачи о ранце, одним из вариантов метода ветвей и границ с дополнительным условием отсева подзадач, основанным на сравнении максимального и минимального количества предметов, которые можно положить в ранец. В качестве вспомогательных результатов установлены различные комбинаторные свойства подзадач, получаемых в процессе решения задачи о сумме подмножеств рассматриваемым вариантом метода ветвей и границ.

Добавлено: 6 октября 2016
Статья
Фомичев М. И., Ульянов М. В., Головешкин В. А. и др. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 12. С. 131-137.

На основе статистического анализа сложности индивидуальной задачи коммивояжера, решаемой методом ветвей и границ, показано, что распределение логарифма сложности удовлетворительно аппроксимируется нормальным распределением. Коэффициенты линейной регрессии выборки логарифма сложности на стандартное нормальное распределение использовались для оценки значений параметров аппроксимирующего нормального распределения. Даны оценки границ 90% интервала сложности.

Добавлено: 19 августа 2017
Статья
Жукова Г. Н., Ульянов М. В., Фомичев М. И. и др. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 12. С. 7-12.

Исследуется сложность индивидуальных задач коммивояжера, т.е. число порожденных вершин поискового дерева в классическом методе ветвей и границ. Вероятностное распределение логарифма сложности аппроксимируется нормальным распределением. На основе экспериментальных данных рассчитаны значения параметров линейного преобразования, обеспечивающих минимальное среднеквадратическое отклонение выборочных квантилей логарифма сложности от соответствующих квантилей стандартного нормального распределения, получена формула зависимости этих параметров от числа вершин графа.

Добавлено: 5 октября 2017
Статья
Лапшин В, Громницкий Т. International Journal of Open Information Technologies. 2013. Т. 1. № 4. С. 1-6.

В данной работе разработан метод построения риск-нейтральной плотности вероятности по котировкам опционов, позволяющий дать оценку точности искомой плотности. Риск-нейтральная плотность представляется сплайном, который 1) минимизирует расстояние Кульбака-Лейблера до логнормальной плотности (что обеспечивает связь с моделью Блека-Шоулза), 2) минимизирует отклонение цен, восстановленных по полученной плотности, от действительных цен опционов.

Неопределенность, возникающая из-за Bid-Ask спреда не позволяет однозначно  построить кривую плотности, поэтому методом Монте Карло строится оценка точности. При построении оценки используется факторный анализ приращений «улыбок» волатильности, меняющихся с течением времени. Результаты факторного анализа позволяют генерировать свойственные рынку кривые, которые и составляют оценку точности.

 

 

Добавлено: 10 февраля 2014
Статья
Посыпкин М. А., Усов А. International Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 8. С. 43-49.

В данной работе рассматривается способ сохранения, анализа и визуализации деревьев размером 100 млн. узлов и более возникающих при решении задач оптимизации методом ветвей и границ. В решении предлагается способ сбора первичных данных от решающей программы, анализ и обработка этих данных, а также их последующая визуализация. В статье описывается архитектура и основные программные модули предлагаемого решения.

Добавлено: 6 октября 2016
Статья
Никитин А. А. International Journal of Open Information Technologies. 2018. Т. 6. № 10. С. 1-8.

Настоящая статья посвящена математической постановке и численному исследованию пространственной модели стационарных биологических сообществ У. Дикмана и Р. Лоу. Главная идея данной модели состоит в том, чтобы найти «проекцию» симулируемого биологического процесса на некоторые характеристики, динамика которых может быть выписана аналитически. В качестве таких «характеристик» в модели Дикмана и Лоу выступают, так называемые «пространственные моменты» Выписывается система интегро-дифференциальных уравнений, описывающая пространственную динамику в этой модели. Ставится проблема замыкания третьего пространственного момента, избавляющая систему от бесконечного числа уравнений. Выписываются примеры замыканий третьего момента, два из которых, так называемые ассиметричное и симметричное замыкания второй степени, изучаются более подробно. Ставится задача с линейным интегральным уравнением равновесия, которая получается при использовании ассиметричного замыкания. Объясняются недостатки полученной модели, в связи с её биологической интерпретацией, а также с применением этого замыкания при изучении двухвидовой модели. Далее формулируется нелинейная проблема, возникающая при использовании симметричного параметрического замыкания второй степени, проводится её численное исследование. Показывается её правомерность, в том числе и в двухвидовой модели.

Добавлено: 25 октября 2018
Статья
Першин А. В. International Journal of Open Information Technologies. 2019. № vol. 6, no.1, 2018. С. 46-91.

В статье рассматриваются вопросы, связанные с развитием моногородов. Термин Умный Город и соответствующее развитие относится не только к крупным мегаполисам. В предыдущую индустриальную эпоху во многих странах, включая Россию, появились моногорода, целью создания которых было обслуживание одного производства или одного научного направления, которые имели особое значение для государств. Как правило, такие города почти всегда были частью некоторой отраслевой системы или сети, которая имела федеральное значение. Сейчас эти города в России, как правило, входят в сферу деятельности крупнейших российских корпораций, которые обладают значительными возможностями в области развития этих городов, в плане оптимального использования их активов, инфраструктур и информационно-телекоммуникационных технологий. В статье рассматриваются проблемы построения Умных Городов в таких моно-образованиях.

Добавлено: 22 августа 2019