• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Адаптация "продвинутого" подхода "Базель II" для управления кредитными рисками в российской банковской системе.

В статье представлен наиболее практичный, с точки зрения автора, выбор парамет-
ров для формулы расчета требований к капиталу по «продвинутому» подходу «Базель II»,
актуальной для портфеля российских заемщиков, а также предложено обобщение под-
хода для учета конечной диверсификации кредитного портфеля банка.