• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Статья

Динамическая оптимизация портфеля инвестиций на базе стохастической модели Российского фондового рынка

Бизнес-информатика. 2008. № 1. С. 29-35.
Баутин Г. А., Калягин В. А.
Рассмотрена многопериодная стохастическая модель оптимизации портфеля инвестиций в условиях российского фондового рынка. Предполагается: рынок имеет некоторый набор состояний, переходы между которыми осуществляются согласно Марковской цепи. Обсуждёна эффективная кластеризация состояния с целью улучшения характеристик оптимального портфеля.