Статья
THEORY OF RANDOM ADVECTION IN TWO DIMENSIONS
Свойства экстремальных штормов в районе порога Дарс юго-западной части Балтийского моря проанализированы на основе записей волномерного буя за 20 лет (1991-2010) и результатов численных экспериментов. Долгосрочная средняя значительная высота волн HS составляет ~0.7 м, а характерные периоды - 2-4 с. Наибольшая измеренная HS составила 4.46 м. Наибольшее расхождение (разница до 2 с) установлено между характерными измеренными и модельными периодами волн. Временная динамика годовых наивысших волн имеет пилообразный характер с увеличением в 1958-1990 гг., начиная с 1993 г., и резким снижением в 1991-1992 гг. Измеренные среднегодовые и максимальные высоты волн незначительно изменялись в 1991-2010 гг., но порог в 1 % наиболее высоких волн существенно снизился.
В условиях глобализации и либерализации финансовых рынков, довольно актуальным вопросом является вопрос взаимосвязи национальных фондовых рынков. От ответа на этот вопрос зависят решения, принимаемые относительно глобальной диверсификации инвестиционного портфеля.
Целью исследования является изучение характера (асимметрии и силы) взаимосвязи российского фондового рынка с зарубежными фондовыми рынками.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
- исследованы параметры копула-функции совместного распределения доходностей индексов российского и зарубежных фондовых рынков;
- произведена оценка качества аппроксимации функции совместного распределения исследуемыми копула-функциями.
Для решения этих задач в статье рассматривается модель смешанной копулы (представляет собой функцию, осуществляющую переход от частных распределений случайных величин к их совместному распределению). Оценка параметров смешанной копулы осуществляется методом псевдо-максимального правдоподобия. Частные функции распределения доходностей фондовых рынков задаются эмпирически.
Результаты исследования подтвердили изменчивый характер взаимосвязи российского фондового рынка с зарубежными фондовыми рынками развитых и развивающихся стран. В период с января 2000 г. по май 2008 г. взаимосвязь российского фондового рынка с большинством рассматриваемых зарубежных фондовых рынков характеризовалась левосторонней асимметрией. Для следующего периода (с июня 2008 г. по декабрь 2010 г.) характерен рост тесноты взаимосвязи в обоих хвостах совместного распределения доходностей фондовых рынков. Для третьего периода (январь 2011 г. – март 2014) характерно преобладание правосторонней асимметрии взаимосвязи российского фондового рынка с большинством рассматриваемых зарубежных фондовых рынков. Смешанные копулы в большинстве случаев показали лучшую аппроксимацию функции совместного распределения доходностей пар фондовых рынков в сравнении с простыми копулами.
Полученные результаты говорят о том, что смешанные копула-функции являются более эффективным инструментом моделирования взаимосвязи фондовых рынков, в сравнении с простыми копулами. Смешанные копулы могут применяться при оценке рисков инвестирования на зарубежных фондовых рынках, а также для определения оптимального хеджирующего соотношения при хеджировании валютных рисков.
Пособие представляет собой лекции по вариационному исчислению. Предлагаемому курсу лекций соответствует сборник задач, который содержится в учебном пособии.
В материалах конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов представлены тезисы докладов по следующим направлениям: математика и компьютерное моделирование; информационно-коммуникационные технологии; автоматизация проектирования, банки данных и знаний, интеллектуальные системы; компьютерные образовательные продукты; информационная безопасность; электроника и приборостроение; производственные технологии, нанотехнологии и новые материалы; информационные технологии в экономике, бизнесе и инновационной деятельности; инновационные технологии в дизайне. Материалы конференции могут быть полезны для преподавателей, студентов, научных сотрудников и специалистов, специализирующихся в области прикладной математики, информационно-коммуникационных технологий и электроники.
Конференции ИТНТ-2018 проводится с целью предоставления возможности научных дискуссий и обсуждения результатов фундаментальных и прикладных исследований в области информационных технологий и нанотехнологий, привлечения молодежи в сферу передовых научных исследований, обмена опытом научнообразовательной деятельности при подготовке ИТНТ-специалистов. Тематика Конференции ИТНТ-2018 охватывает широкий круг областей применения информационных технологий в науке и высокотехнологичных отраслях промышленности. Основными направлениями работы Конференции ИТНТ-2018 являются: • Компьютерная оптика и нанофотоника о дифракционная оптика; о планарные оптические структуры; о оптические системы формирования изображений; о гиперспектральные изображающие системы; о нанофотоника; о волоконная оптика; • Обработка изображений и дистанционное зондирование Земли о обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли; о цифровая обработка изображений; о анализ движения; о реконструкция сцены о обработка и анализ данных дистанционного зондирования Земли; о защита мультимедиа и встраивание информации; о геоинформатика; • Математическое моделирование физико-технических процессов и систем о математическое моделирование информационных процессов; о математическое моделирование физических процессов и явлений; о математическое моделирование технических систем • Наука о данных о анализ данных; о машинное обучение; о безопасность, криптография; о высокопроизводительные вычисления. Одним из приоритетных направлений работы Конференции ИТНТ-2018 является образовательный аспект, заключающийся в предоставлении студентам и молодым ученым возможности ознакомиться с новейшими научными достижениями по тематике Конференции, а также с уникальным научным оборудованием и лабораторной базой Самарского университета, используемой для реализации современных научных проектов. В рамках Конференции проводится Молодежная школа, где молодые ученые и студенты получат возможность повысить свой профессиональный уровень и опубликовать свои научные результаты, в том числе в изданиях CEUR Workshop Proceedings (индексируется в Scopus) и Journal of Physics: Conference Series (индексируется в Web of Science).
В основе настоящего учебного пособия лежит специальный курс по выбору студента, прочитанный автором на механико - математическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010-2012 учебных годах. Пособие знакомит читателя с методом параметрикса и его дискретным аналогом, развитым в самое последнее время автором пособия и его коллегами-соавторами. Оно объединяет воедино материал, который ранее содержался только в ряде журнальных статей. Не стремясь к максимальной общности изложения, автор ставил целью продемонстрировать возможности метода при доказательстве локальных предельных теорем о сходимости марковских цепей к диффузионному процессу и при получении двусторонних оценок типа Аронсона для некоторых вырожденных диффузий.
Эта публикация представляет собой сборник отдельных статей "Третьей Международной конференции по динамике информационных систем», которая состоялась в университете Флориды, 16-18 февраля 2011 года. Цель данной конференции заключалась в том, чтобы собрать вместе ученых и инженеров из промышленности, правительства и научных кругов, чтобы они смогли обменяться новыми открытиями и результатами в вопросах, имеющих отношение к теории и практике динамики информационных систем. Динамика информационных систем: математическое открытие представляет собой современное исследование и предназначается студентам – аспирантам и исследователям, которые интересуются самыми последними открытиями в информационной теории и динамичных системах. Ученые других дисциплин могут также получить пользу от применения новых разработок в своих областях исследований.
Статьи данного сборника написаны на основе докладов, сделанных в 2011 г. на социологическом факультете МГУ им. М.В. Ломоносова на заседании XIV Междисциплинарного ежегодного научного семинара "Математическое моделирование социальных процессов" им. Героя Социалистического труда академика А.А. Самарского.
Издание предназначено для научных сотрудников, преподавателей, учащихся вузов и научных учреждений РАН, интересующихся проблемами, разработкой и внедрением методологии математического моделирования социальных процессов.