Confidence sets for the emergence, collapse, and recovery dates of a bubble

АБВ
АБВ
АБВ

Обычная версия сайта

Приоритетные направления

по году

Тематика

25 сентября 2026 г.

«Климатический переход - это необязательно ограничение для бизнеса»

Линара Хадимуллина работает в сфере низкоуглеродного развития. В интервью проекту «Молодые ученые Вышки» она рассказала, почему природа для нее не просто красивый фон, зачем исследовать роль устойчивого корпоративного управления в снижении выбросов парниковых газов и как выращивание урожая становится источником вдохновения.

25 сентября 2026 г.

Окно в организм: российские ученые создали нейросеть, которая определяет риск заболеваний по глазам

Российские университеты с участием НИУ ВШЭ, Сбер и концерн ИИ Z-union разработали нейросеть, которая по фотографии сетчатки может одновременно оценивать риск 15 видов патологий, включая не только глазные болезни, но и сердечно-сосудистые заболевания. ИИ-система помогает врачу заметить тревожные изменения на ранней стадии, признаки, которые отражаются на состоянии сосудов сетчатки, и понять, нужно ли человеку пройти дополнительное обследование. Работа опубликована в журнале Frontiers in Medicine.

23 сентября 2026 г.

В НИУ ВШЭ испытали робота с ИИ для распознавания окружающей среды

Инженеры и исследователи Института робототехнических систем НИУ ВШЭ провели первые испытания нейросетевой модели для распознавания среды непосредственно на роботе-собаке. Робот передвигался по зданию НИУ ВШЭ на Покровке, а также по Покровскому бульвару, анализируя окружающую обстановку и определяя, в какой сцене и локации он находится.

Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!

Публикации

?

Confidence sets for the emergence, collapse, and recovery dates of a bubble

Econometric Reviews. 2026.

Kurozumi E., Скроботов А. А.

В печати

Язык: английский

DOI

ПУБЛИКАЦИЯ ПОДГОТОВЛЕНА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОЕКТА:

Новые методы статистического анализа больших данных с приложениями к анализу устойчивости финансовых рынков, ценообразования на рынках предметов искусства и производительности ключевых отраслей экономики в целях разработки и реализации эффективной экономической политики (2026)

Some misunderstandings in psychology about confidence intervals

Tadamasa Sawada, Lorick Huang, Oleg Y. Koryakov, Frontiers in Psychology 2022 Vol. 13 Article 948423

Добавлено: 1 февраля 2023 г.

О практической применимости трех CUSUM-методов к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях

Борзых Д. А., Языков А. А., Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 10. Прикладная математика. Информатика. Процессы управления 2020 Т. 16 № 1 С. 19–30

В литературе существуют три хорошо известных CUSUM-метода обнаружения структурных сдвигов в стандартных GARCH-моделях. Несмотря на то, что эти алгоритмы первоначально были разработаны применительно к стандартным GARCH-моделям, имеются теоретические основания считать, что перечисленные CUSUM-методы применимы к обнаружению структурных сдвигов в EGARCH-моделях. Более того, в некоторых работах можно встретить использование этих алгоритмов по отношению к EGARCH-моделям при обнаружении структурных сдвигов ...

Добавлено: 15 апреля 2020 г.

KS-метод обнаружения структурного сдвига в GARCH(1,1) моделях

Борзых Д. А., Языков А. А., Прикладная эконометрика 2019 Т. 54 С. 90–104

В работе предложен новый метод обнаружения единичного структурного сдвига в GARCH(1,1)-модели, основанный на статистике Колмогорова–Смирнова. Данный метод будем обозначать KS. Хорошие свойства предлагаемого метода подкрепляются численными экспериментами по методу Монте-Карло. Метод сопоставляется с тремя хорошо известными CUSUM-методами обнаружения структурных сдвигов в GARCH-моделях: (Kokoszka, Leipus, 1999), (Inclán, Tiao, 1994) и (Lee et al., 2004), которые далее ...

Добавлено: 28 марта 2019 г.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ И ДАТИРОВАНИЯ «ПУЗЫРЕЙ» НА ФИНАНСОВЫХ РЫНКАХ

Малинкина А. В., Проблемы управления 2014 № 5 С. 50–58

Данная статья посвящена обнаружению «пузырей» на финансовых рынках и их датированию с использованием эконометрических методов анализа временных рядов. Рассмотрен подход к определению и датированию «пузырей», основанный на обнаружении изменений типов процессов цен и дивидендов, и предложен алгоритм, основанный на применении алгоритмов последовательного анализа. ...

Добавлено: 18 августа 2015 г.