?
Проблемы кредитования малого и среднего бизнеса
С. 198–207.
In this article considered the problems of small and medium business crediting in Russia. The factors that prevent the further development of credit programs for businesses in this segment of the market are analyzed in paper. Special attention is paid to the standardization of credit process aimed at reducing the costs, risks and interest rates.
In book
Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2012.
Penikas H. I., СПб.: Издательство СПбГЭУ, 2022.
Опыт разработки международного банковского регулирования насчитывает к 2022 г. почти 50 лет. Существенная его часть относится к доминирующему риску банков -к кредитному. Особое место в регулировании кредитного риска занимают математические модели, когда при одобрении регулятора банки могут частично самостоятельно определять параметры риска и использовать их при расчетах нормативов регулирования. Однако наложенные требования на указанные модели ...
Added: July 28, 2023
Dzhagityan E. P., Mukhametov O., Финансы: теория и практика 2023 Т. 27 № 6 С. 79–88
In response to the Global Financial Crisis of 2008–2009, international financial regulators tightened the regime of banking supervision in order to minimize systemic risks, strengthen banking sector resilience and ensure financial stability. Given the increased level of credit risks and the issue of liquidity in the banking sector, as well as the role of banks ...
Added: November 11, 2022
Pomorina M., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Added: November 2, 2019
Kurennoy D., Голембиовский Д. Ю., M.: Max press, 2018.
This work discusses a possibility to assess the probability of company default using system dynamic model. This approach is based on Monte Carlo Simulation with various inputs for a system dynamic model. The results are compared with the estimations of rating agencies. ...
Added: October 14, 2019
Kurennoy D., M.: Max press, 2016.
This work focuses on the development of system dynamic credit risk model of the company “Bashneft”, which is a major representative of oil refining and oil producing industries.
The author intends to explore possibility of using system dynamics to build models describing production process and financial condition for a company which deals with petroleum refining industry ...
Added: October 14, 2019
Kurennoy D., Голембиовский Д. Ю., Проблемы анализа риска 2018 № 2 С. 86–92
В работе демонстрируется возможность использования системно-динамической модели нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия для оценки вероятности его дефолта на основе метода Монте-Карло. Полученные результаты сравниваются с дан- ными рейтинговых агентств. ...
Added: October 13, 2019
Kurennoy D., Голембиовский Д. Ю., Проблемы анализа риска 2017 Т. 14 № 1 С. 6–22
Данное исследование посвящено построению системно-динамической модели кредитного риска нефтедобывающего и нефтеперерабатывающего предприятия на примере компании Башнефть. Работа демонстрирует возможность использования системно-динамических моделей для определения макроэкономических сценариев, приводящих к дефолту заемщика. ...
Added: October 13, 2019
Gazman V. D., Вопросы экономики 2017 № 2 С. 136–152
Чтобы секьюритизация стала одним из основных каналов привлечения финансирования в лизинговую деятельность, как прогнозирует Банк России, потребуется пересмотреть некоторые сложившиеся стереотипы. Опираясь на зарубежные и отечественные исследования, автор критически оценивает постулат о необходимости достичь однородности секьюритизируемых активов; доказывает, что недвижимость, вопреки традиционному подходу, а не оборудование и транспорт, преобладает в сделках секьюритизации, и объясняет, почему ...
Added: March 14, 2017
Sofronova V. V., В кн.: Проблемы использования и инновационного развития внутренних водных путей в бассейнах великих рек. Труды 15-го международного научно-промышленного форума «Великие реки-2013»Т. 2.: Н. Новгород: Издательство ФГОУ ВПО "ВГАВТ", 2013. С. 330–333.
В работе рассматриваются особенности производственной и финансовой деятельности предприятий речного транспорта. Предлагаются способы включения особенностей денежного оборота таких предприятий в кредитный механизм отрасли. ...
Added: January 24, 2014
Sofronova V. V., Хромец А. С., В кн.: Регион в период модернизации: социальные институты. Материалы II Международной научно-практической конференции, 5 апреля 2013 г.: Н. Новгород: Издательство НИСОЦ, 2013. С. 458–463.
В статье выполнен анализ качества кредитного портфеля банка, дана оценка величине кредитного риска. Составлен прогноз динамики кредитного риска на предстоящий период исходя из проводимой кредитной политики банка. В работе рассмотрены и предложены методы минимизации кредитных рисков банка. ...
Added: January 22, 2014
Malyaev V. B., БДМ. Банки и деловой мир 2013 № 5 С. 34–37
Многие банки ориентируются в обслуживании на сегмент МСБ, однако далеко не все из них могут предложить полноценное комплексное обслуживание.Одна из сложностей для банка в кредитовании малых предприятий : отсутствие залога увеличивает риски невозврата кредита и ведет к его удорожанию. ...
Added: August 28, 2013
Lapshin V. A., Управление финансовыми рисками 2013 Т. 34 № 2 С. 82–93
Статья посвящена теме, особенно актуальной в последнее время, — совместной оценке кредитных и рыночных рисков. К сожалению, полноценное решение этого вопроса затруднено целым рядом обстоятельств, отдельным из которых и посвящена настоящая работа. Автор освещает проблемы, которые предстоит решить при интегрированном моделировании кредитного и рыночного рисков, и предлагает общую схему такого моделирования. ...
Added: June 13, 2013
Uvarova L. F., В кн.: История и современное положение инноваций в развитии общества: экономика, право, психология.: СПб.: Петрополис, 2011. С. 258–266.
В 2010-2011 годах наиболее ярко проявилась тенденция к разделению банков по специализации. Крупные и средние частные банки стали локомотивом роста: темпы прироста их портфелей за 2010 год составили порядка 30-40%. Основной сегмент этих банков на рынке МСБ — короткие кредиты для пополнения оборотных средств и покрытия кассовых разрывов. Госбанки растут медленнее рынка (+16% за 2010-й ...
Added: March 22, 2013
Pestova A., Солнцев О. Г., В кн.: XIII Международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества. В 4 кн. Кн. 2.Кн. 2.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. С. 71–86.
Моделирование и прогнозирование уровня кредитных рисков банковского сектора является актуальной задачей в настоящее время. Большинство стран во время недавнего макроэкономического и финансового кризиса испытали существенное ухудшение качества кредитов в банковском секторе, что поставило на грань выживания многие крупные банки. В данной работе проводится обзор основных подходов и методов моделирования кредитного риска в банковском секторе. Проводится ...
Added: March 15, 2013
Kayasheva E., Сытин Ф. М., Управление финансовыми рисками 2008 № 3(15) С. 170–180
Цель данной статьи — ознакомить читателя с требованиями к оценке и управлению кредитными рисками, предъявляемыми Базельским комитетом по банковскому надзору. Также будут предложены практические рекомендации по оценке вероятности дефолта в рамках IRB-подхода в современных российских условиях и расчету ожидаемых и неожиданных потерь по кредитному портфелю.
Содержание статьи.
• Кредитные риски: основные подходы к оценке и управлению ...
Added: February 8, 2013
Солнцев О. Г., Pestova A., Mamonov M. E., Вопросы экономики 2010 № 4 С. 61–80
В статье анализируются факторы, влияющие на увеличение доли плохих долгов в портфеле российских банков, предлагаются способы ее прогнозирования на основе динамики макроэкономических показателей. Рассматриваются методологические вопросы дистанционного стресс-тестирования кредитных организаций. Исходя из результатов проведенного авторами стресс-тестирования, удалось оценить перспективные потребности российских банков в докапитализации за счет помощи государства, а также определить масштабы «уязвимых» групп кредитных ...
Added: December 28, 2012
Солнцев О. Г., Pestova A., Mamonov M. E. et al., Журнал Новой экономической ассоциации 2011 № 4(12) С. 41–76
В статье подводится промежуточный итог исследованиям в области создания систем раннего оповещения о финансовом кризисе, осуществляющихся в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) с 2005 г. Система состоит из трех блоков: опережающие индикаторы отдельных видов рисков и сводный опережающий индикатор системного банковского кризиса; среднесрочное сценарное прогнозирование основных макроэкономических и финансовых показателей; стресс-тестирование кредитных рисков ...
Added: December 28, 2012
Разумовский П. А., Экономическая политика 2010 № 4 С. 154–175
В данной работе подробно рассмотрены две методологии определения экономического капитала на покрытие убытков от кредитных рисков с точки зрения источников потерь: индивидуального кредитного риска заемщиков (CreditRisk+) и влияния общего риск фактора (IRB Approach, предложенная Базельским Комитетом по банковскому регулированию и надзору). Указаны плюсы и минусы моделей, описаны некоторые способы преодоления недостатков, предложенные исследователями ранее. Чтобы ...
Added: October 23, 2012
Andrievskaya I. K., Penikas H. I., Pilnik N., Банковское дело 2010 № 11 С. 66–71
The aim of the article is to model dynamics of risks and assess the cyclical effect of Basel II in the Russian banking system. ...
Added: October 4, 2012