?
Моделирование премии за риск на российском фондовом рынке с учетом эффекта асимметрии
Прикладная эконометрика. 2023. Т. 71. С. 5–19.
Trifonov Y.
Potapov A., Экономический журнал Высшей школы экономики 2024 Т. 28 № 1 С. 108–132
Оценка риска опционов в целях маржирования определяется на биржах с использованием коэффициентов чувствительности или фиксированных сценариев изменения риск-параметров. Подобные методы не могут точно оценить риск, так как не учитывают зависимость риска опционов от времени до исполнения. Эту зависимость необходимо принимать в расчет при моделировании ввиду изменчивости коэффициентов чувствительности с течением времени до исполнения и временной ...
Added: March 17, 2024
Hanif W., Andraz J. M., Gubareva M. et al., International Review of Economics and Finance 2024 Vol. 89 P. 1–16
This paper studies the hedge against falling oil prices and the safe haven properties of fourteen major country-specific real estate investment trusts (REITs) indices for the Asian, American, European, and worldwide geographies. Our analyses are performed from both, returns and conditional volatility perspectives. Our sample spans from January 2016 until August 2022, covering the COVID-19 ...
Added: July 31, 2023
Juri Trifonov, Bogdan Potanin, HSE Economic Journal 2022 Vol. 26 No. 4 P. 623–646
This study raises the problem of modeling conditional volatility under the random shocks’ normality assumption violation. To obtain more accurate estimates of GARCH process parameters and conditional volatilities, we propose two semi-nonparametric GARCH models. The implementation of the proposed methods is based on an adaptation of the [Gallant, Nychka, 1987] semi-nonparametric method to the family ...
Added: December 6, 2022
Juri Trifonov, Potanin B., / Series "Working Papers". 2022.
We proposed the new method (GARCH-M-LEV) that allows capturing the asymmetry both in the variance and return equations. The development of the model is encouraged by the stylized fact that investors demand a higher risk premium during ”bad” volatility periods rather than ”good” ones. To study the properties of the obtained estimators, we conducted a ...
Added: November 22, 2022
Teplova T., Mikova E., Шершнева А. А., Финансовый менеджмент 2017 № 2 С. 80–93
Особенности построения премий за риск в трехфакторной модели Фама-Френча. Кейс Индонезии ...
Added: March 24, 2017
Esaulov D., Davidovich M., / NRU HSE. Series WP1 "Институциональные проблемы российской экономики". 2016. No. 04.
This paper represents the first comprehensive empirical study on ambiguity and risk in the Russian stock market. Modern portfolio theory assumes that there is a linear relationship between risk and return and known probabilities of outcomes. This risk-return relationship plays an important role in the financial literature, however, there is no clear empirical evidence on ...
Added: October 18, 2016
Gorelaya N. V., Корпоративные финансы 2016 № 1(37) С. 59–76
Определение цены является одной из наиболее сложных задач в процессе структурирования ссуды. Можно выделить ряд наиболее значимых факторов, которые обычно учитываются при формировании цены кредита: стоимость привлеченных ресурсов, надежность заемщика и степень риска, связанная с выданной ему ссудой, характер отношений кредитора с заемщиком, а также операционные расходы банка по оформлению и обслуживанию займов.
В данной статье ...
Added: April 8, 2016
Kotliarov I. D., Петров С. В., Горный журнал 2014 № 9 С. 94–99
The present paper substantiates the demand for a unified grid of risk premiums in appraisal of mineral reserves and resources. An algorithm of construction of such a grid is proposed. This algorithm is based on correlation between the value of risk premium, the category of geological information about reserves (resources) and the class of geological ...
Added: March 27, 2015
Lapshin V. A., Kurbangaleev M. Z., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2012. No. 13/FE/2012.
In this paper we develop a joint non-parametric approach to the problem of the decomposition of bond yields and CDS spreads. The proposed approach is essentially an infinite-dimensional modification of the Heath-Jarrow-Morton framework and is general enough to capture even very non-trivial shapes of the yield and hazard-rate curves. The approach allows us to jointly ...
Added: March 18, 2013
Berzon N. I., В кн.: Финансовый менеджмент.: М.: Academia, 2011. Гл. 3 С. 59–86.
В данной главе раскрывается концепция риска и доходности как основного понятия на финансовом рынке. Рассматриваются методы расчета показателей, характеризующих риск на финансовом рынке и при реализации инвестиционных проектов. Дается классификация рисков, раскрываются методы уменьшения риска на финансовом рынке путем диверсификации инвестиций. Приводится методика расчета показателя бета как меры систематического риска и методика расчета ожидаемой доходности ...
Added: October 23, 2012