• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Управление процентным риском
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2028
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
August 25, 2026
Scientists Develop Algorithm for More Reliable Processors in Data Centres
Researchers from HSE MIEM and Samara University have developed the LRF-3D algorithm to automatically bypass idle nodes in three-dimensional networks-on-chip. Thanks to its hierarchical architecture, the algorithm outperforms existing solutions in both speed and path accuracy, improving processor reliability for use in data centres, supercomputers, and AI computing. The source code and test results are publicly available.
August 24, 2026
Researchers Develop Method for Direct Generation of Regulatory DNA
Researchers at HSE University have developed a model for generating promoters and enhancers—DNA sequences that regulate gene activity. The model works directly with DNA nucleotides, without first transforming them into a continuous numerical representation. This solution could be useful for applications in synthetic biology and gene therapy. The study results were presented at the ICLR 2026 Workshop ‘Generative AI in Genomics (Gen^2): Barriers and Frontiers.’
August 21, 2026
Social Integration: At the Crossroads of Knowledge and Values
The International Laboratory for Social Integration Research (ILSIR) at HSE University studies the challenges faced by vulnerable groups and explores ways to help them participate fully in everyday life. To develop effective solutions, the laboratory’s researchers combine cutting-edge methods with practical fieldwork. In this interview with the HSE News Service, Laboratory Head Elena Iarskaia-Smirnova discusses the laboratory’s work.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Управление процентным риском

С. 310–323.
Pomorina M., Валенцева Н. И.

The chapter reveals the problems of assessing and managing interest rate risk of a commercial bank.The chapter reveals the problems of assessing and managing interest rate risk of a commercial bank.The chapter reveals the problems of assessing and managing interest rate risk of a commercial bank.

Language: Russian
Keywords: banking risksбанковские рискипроцентный рискinterest risk

In book

Банковский менеджмент
М.: КноРус, 2019.
Similar publications
Иммунизация несбалансированных денежных потоков на основе расстояния Монжа – Канторовича
Kurochkin S. V., Rodina V., Экономический журнал Высшей школы экономики 2024 Т. 28 № 3 С. 412–426
One of the key techniques in the fixed-income portfolio management is immunization which involves a managed change in the portfolio value under interest rate fluctuations given a similar pattern in a portfolio of liabilities. Since the classic work by Redington, scholars have developed a variety of immunization models. Yet, these models are built on restrictive ...
Added: October 17, 2024
Влияние макропруденциальной политики на риски банковских холдинговых компаний США
Dzhagityan E. P., Алексеева М. Г., Журнал Новой экономической ассоциации 2024 № 2 (63) С. 168–191
Amid increasing uncertainty in the global financial markets, the accumulation of risks in the banking sector highlights the lack of alternatives to macroprudential policy (MPP), including in the light of the bankruptcy of a number of leading U.S. banks. The paper investigates the impact of macroprudential policy on the risks of large U.S. bank holding ...
Added: November 12, 2023
Оптимальное решение задачи иммунизации потока множественных платежей произвольной структуры
Kurochkin S. V., Rodina V., Экономика и математические методы 2023 Т. 59 № 2 С. 87–99
Added: August 31, 2023
Методы оценки и управления процентным риском
Pomorina M., Петунии И. М., Банковское дело 1999 № 1 С. 12–16
Описаны понятие и основы оценки процентного риска банка ...
Added: November 3, 2019
Управление рисками как составная часть процесса управления активами и пассивами банка
Pomorina M., Банковское дело 1998 № 3
Рассмотрены методы интеграции процессов управления активами-пассивами банка и процессов управления банковскими рисками ...
Added: November 3, 2019
Внутренний анализ финансового состояния банка
Pomorina M., Банковское дело 1999 № 6 С. 34–40
В статье описана методика анализа финансового состояния банка для целей внутреннего управления ...
Added: November 3, 2019
Банковское дело. Задачи и тесты/ учебное пособие. Издание 2-е, переработанное и дополненное
Pomorina M., М.: КноРус, 2019.
Пособие содержит задачи по различным направления оценки банковских рисков ...
Added: November 2, 2019
Банковские риски
Pomorina M., М.: КноРус, 2019.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. В четвертое издание внесены новые разделы, раскрывающие риски дистанционного обслуживания клиентов, отраслевые и кадровые риски, совокупный риск банка и оценку достаточности капитала ...
Added: November 2, 2019
Perspectives of macrofinance regulation of banking consolidations in the context of the international reform of banking regulation
Dzhagityan E. P., , in: XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества, Москва, 10–13 апреля 2018 г.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2018. P. 1–18.
This article looks into the conceptual framework of regulation of the M&A processes that involve banks. Banking M&A still pose a serious threat to the post-crisis recovery and at the same time they remain one of the factors that can easily exacerbate systemic risks, which is also attributable to poor post-M&A synergy. Inconsistency in the ...
Added: April 3, 2019
Параметрическая иммунизация процентного риска на основе моделей срочной структуры процентных ставок
Beshenov S., Lapshin V. A., Экономический журнал Высшей школы экономики 2019 Т. 23 № 1 С. 9–31
The paper considers the parametric hedging of non-parallel shifts in the yield curve. In order to determine capital requirements and stress testing, Basel committee recommends taking into account the risk of non-parallel interest rate shifts. (Basel Committee on Banking Supervision, 2016). As of April 2017, only one Russian bank took this risk into account in ...
Added: February 28, 2019
The Impact of PD-LGD Correlation on Bank Capital Adequacy in Nongranular Loan Portfolio
Ermolova M. D., Penikas H. I., Model Assisted Statistics and Applications 2019 Vol. 14 No. 1 P. 103–120
The Central Banks discuss bank recapitalization arrangements. Markup to capital is needed because the current Basel approach is insensitive to some risks. As the Basel Committee moves from comprehensive risk modelling towards a revised, simplified, standardised approach, where one-two triggers measure risk, banking regulators increase demand for a capital add-on to meet unaccounted risks. The ...
Added: August 5, 2018
Доверие клиентов как фактор банковских рисков в современной России
Khon O. D., В кн.: Экономическая безопасность: стратегические риски и угрозы III Межвузовская научно-практическая конференция с международным участием: сборник статей. под ред. Т. И. Безденежных, Р. В. Дронова, В. В. Шапкина.: СПб.: Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2016. С. 285–289.
Рыночная конъюнктура оказывает определяющее влияние на качество и структуру рисков в банковской системе. Необходимым условием для её устойчивого функционирования выступает доверие клиентов, значимость которого как фактора банковских рисков в условиях кризиса возрастает. Российским банкам следует на текущем - критическом для них - этапе развития принять феномен эмпатии и доверия в структуру внутренней системы риск-менеджмента. Необходима практическая ...
Added: July 19, 2018
Информационная безопасность в банковском секторе
Levashov M., КОНТОРОВИЧ В., ВИЛЬДМАН А. et al., Национальный банковский журнал 2018 № 1-2 С. 38–46
Это -  публикация материалов курглого стола. Тема информационной безопасности продолжает оставаться злободневной. Количество хакерских атак и вместе с ними финансовые и информационные риски клиентов банков непрерывно возрастают. Поэтому главные вопросы круглого стола связаны с основными тенденциями в сфере ИБ и методами противостояния кибератакам на финансовые организации. ...
Added: January 31, 2018
Банковские риски
М.: КноРус, 2016.
Представляет собой сочетание теории банковских рисков и практики управления ими с учетом действующей нормативно-правовой базы. Особое внимание уделено сущности и классификации рисков, основным видам частных и комплексных рисков, а также проблемам современного банковского риск-менеджмента. Более детально рассмотрены комплексные риски банка, а также показаны варианты использования математических методов и моделирования для прогнозирования рисков, подходы к оценке ...
Added: September 18, 2017
Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности на основе высокочастотных данных
Pestova A., Pankova V., Akhmetov R. et al., Деньги и кредит 2017 № 6 С. 49–58
In this paper we propose a system of financial stress indicators for Russia based on high frequency data. Unlike previous studies, we identify financial instability for different types of financial risks (credit, liquidity, currency, interest rate, external finance risk), not for different segments of financial market. With constructed composite indicator of systemic risk at hand, ...
Added: June 9, 2017
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit