?
Dependent error components in stochastic frontier models
Обозрение прикладной и промышленной математики. 2017. Vol. 24. No. 4. P. 380-381.
We analyze an impact of the dependence degree between the error components on parameters estimation in stochastic frontier model. It is also demonstrated that for derivation of estimates of technical efficiency one is advised to consider different copulas to model joint distribution of the error components.
Rudenko V., Духовная ситуация времени. Россия XXI век 2018 Т. 1-2 № 13 С. 5-6
В работе рассмотрена степенная модель стохастической производственной функции. Зависимость компонент ошибки, как в большинстве современных исследований, описана с помощью аппарата копула-функций. Этот способ является достаточно трудоемким с вычислительной точки зрения, однако его основное преимущество заключается в возможности широкого применения и отсутствии строгих ограничений на вид совместного распределения компонент. Эмпирический анализ рассматриваемых моделей проведен как на смоделированных, так ...
Added: November 20, 2018
Rudenko V., Центр научного сотрудничества "Интерактив плюс", 2017
На сегодняшний день многие исследователи отмечают возможность применения аппарата копула-функций для улучшения качества оценок в моделях стохастической границы. Но в связи с тем, что использование копул значительно усложняет вычисления, вопрос о необходимости их применения для каждой конкретной модели остается открытым. В данной работе приведены модели, наиболее часто возникающие в исследованиях стохастической производственной функции, – с ...
Added: January 23, 2018
Teplova T., Annals of Operations Research 2019
The idea of implicitly representing dependencies between multiple assets in a single mathematical entity is particularly useful in portfolio allocation models. Over the last decade, copulas have consistently gained significance in risk modeling. Our study examines the portfolio optimization problem exploiting data of international Exchange Trade Funds from 2015 to 2018 motivated by changing investor ...
Added: December 13, 2019
Malakhov D., Stankevich I., - 2016
We propose new GARCH model, which have two separate errors - negative and positive shocks, which are connected by copula. First estimation results showed, that this model, despite of very complicated routine of likelihood function maximizing, outperformed standard models. ...
Added: October 16, 2015
Rudenko V., Ayvazyan S. A., Афанасьев М. Ю., Modeling of Artificial Intelligence 2017 Т. 4 № 1 С. 21-28
Copulas are being successfully applied for derivation of estimates in the models related to stochastic production functions. They can be used for handling of panel data, for the analysis of models with multiple outputs and for improvement of estimates in classical models. The research proposes an algorithm for specification of extended class of models for ...
Added: January 23, 2018
Научно-издательский центр Академический, 2017
В сборнике опубликованы материалы докладов XIII международной научно-практической конференции " Наука в современном информационном обществе ". ...
Added: January 24, 2018
Rudenko V., Russian Journal of Mathematical Research. Series A 2018 Т. 4 № 1 С. 38-47
We propose a method of specification of stochastic production function models for solving problems related to the ranking of objects by the level of technical efficiency at production-regional level. The described method takes into account potential dependence between the random components of the error.
Based on actual data on 80 sub-federal units of the Russian Federation ...
Added: November 20, 2018
Kandaurov D., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2014 № 36 С. 49-62
In the context of globalization and liberalization of financial markets, the mutual relations between the national stock markets become more relevant. Herewith decisions depend, and they were made regarding to the global diversification of the investment portfolio. The research aims to study the nature (asymmetries and powers) of the mutual relationships of the Russian stock ...
Added: October 22, 2014
Penikas H. I., Andrievskaya I. K., Model Assisted Statistics and Applications 2012 Vol. 7 No. 4 P. 267-280
According to the strategy of the banking system development until 2015, the Central Bank of Russia is going to implement Basel II Internal-Ratings-Based (IRB) approaches in 2015, while Basel III is planned to be introduced in full starting from 2019. Taking into account the effects of the Basel II regulation during the crisis 2008-2009, in ...
Added: November 6, 2012
Seidl C., / Высшая школа экономики. Series WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2009. No. 02.
This paper reviews methods of comparing income tax progression. Section II deals with local measures of tax progression, Section III with global measures of tax progression, and Section IV with uniform tax progression. It is shown that all of this measures have specific drawbacks: they either ignore the income distribution altogether, aggregate over income цintervals ...
Added: March 23, 2013
Aleskerov F. T., Piontkovski D., Ersel H., Dordrecht, L., Heidelberg, NY : Springer, 2011
The main aim of the book is, naturally, to give students the fundamental notions and instruments in linear algebra. Linearity is the main assumption used in all fieldsof science. It gives a first approximation to any problem under study and is widely used in economics and other social sciences. One may wonder why we decided ...
Added: September 11, 2011
Bessonov V. A., Вопросы статистики 2017 № 4 С. 22-37
Information and communication technology has reached a level of development that official sites of statistical offices and information resources stored on them has become the major channel for the distribution of statistical data. Therefore issues related to dissemination of statistical information should now be discussed in the context of internet-based databases, i.e. information and ...
Added: April 25, 2017
Lola I. S., Ostapkovich G. V., Инвестиции в России 2018 № 2 С. 3-8
В настоящей статье авторами приводится комплексный анализ делового климата, сложившегося в строительных организациях России по итогам 2017 года. ...
Added: February 15, 2018
Шевяков А. Ю., Zharomsky V., Мигранова Л. А. et al., М. : ИСЭПН РАН, 2009
Added: April 16, 2013
Savitskaya E. V., Народное образование 2005 № 10 С. 35-41
Added: February 19, 2010
Grigoryev D., Социология: методология, методы, математическое моделирование 2021
В свете текущих дебатов о кризисе воспроизводимости в социальных науках, данная статья обращается к основаниям современной частотной статистики в аспекте установления причинных выводов. Чтобы понять как и для чего статистический анализ данных был введён в научную практику, после краткого введения в сегодняшний этап дискуссии о кризисе воспроизводимости, было описано понимание назначения частотного статистического анализа данных ...
Added: May 1, 2020
Kotelnikova M. V., Aistov A., Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки 2019 Т. 55 № 3 С. 183-189
The article describes a method that allows to improve the content of disciplines of the mathematical cycle by dividing them into invariant (general) and variable parts. The invariants were identified for such disciplines as «Linear algebra», «Mathematical analysis», «Probability theory and mathematical statistics» delivered to Bachelors program students of economics at several universities. Based on ...
Added: January 28, 2020
Tampere : EuroMot, Center for Innovation and Technology Research (CITER), 2011
Added: February 21, 2013
Yurashev V. V., Маркетинг PRO 2008 № 3 С. 18-20
Проблема, которую мы хотели бы затронуть в этой рубрике, весьма актуальна для оценки и анализа развития бизнеса в России. Мы не претендуем на всестороннее рассмотрение этого вопроса, а отметим лишь то, что, на наш взгляд, является основой ведения бизнеса. ...
Added: March 24, 2013
Mezentseva E. B., Народонаселение 2015 № 2
В статье рссматриваются основные концептуальные подходы к определению понятия "социальная эксклюзия", а также наиболее известные современные подходы к ее количественной оценке. ...
Added: March 20, 2015
Babetskaia-Kukharchuk O., / Высшая школа экономики. Series WP2 "Количественный анализ в экономике". 2005. No. 01.
Institutional development tends to converge to several equilibriums differentiating by the level of development. Institutions external to a country, can help this country to find a “right” equilibrium. CEECs countries on average have institutional performance and economic development below the EU15 average. By choosing the Acquis Communautaire as external anchor CEECs may further improve their ...
Added: April 1, 2013
Sidorov A., Дискретный анализ и исследование операций 2010 Т. 17 № 3 С. 61-83
В настоящей работе продолжены исследования модели экономики с эндогенным инвестированием применительно к ситуации, когда инвестиционный процесс неограничен во времени, а инвесторы (они же потребители) образуют сменяющие друг друга перекрывающиеся поколения. В отличие от рассматривавшихся ранее в серии работ случаев, здесь пространство товаров бесконечномерно, хотя каждому поколению в отдельности доступен лишь ограниченный ассортимент товаров. Доказано существование ...
Added: April 23, 2013
Красноярск : ИВМ СО РАН, 2013
Труды Пятой Международной конференции «Системный анализ и информационные технологии» САИТ-2013 (19–25 сентября 2013 г., г.Красноярск, Россия): ...
Added: November 18, 2013
Muradov K., Вестник НГУЭУ 2015 № 4 С. 92-117
The Framework of the long-term socio-economic development of the Russian Federa- tion until 2020 stipulates that «without penetration to new markets of goods and services with high value added share, Russia’s role in the global economic development and its efficient participation in the international division of labour are doomed to decline». The priorities of the ...
Added: February 23, 2016