• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • New normal, разрыв выпуска и многомерный фильтр Калмана
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
June 5, 2026
Neural Network Maps as a Method for Constructing Mathematical Models
Scientists from HSE University–Nizhny Novgorod and the Institute of Physics Belgrade, Serbia, are jointly exploring the application of machine learning techniques and neural networks to the study of nonlinear dynamics. Natalya Stankevich, Leading Research Fellow at the Laboratory of Topological Methods in Dynamics of the Faculty of Informatics, Mathematics, and Computer Science at HSE University–Nizhny Novgorod, spoke to the HSE News Service about this international project.
June 5, 2026
‘In the Age of Technology, It Is Interesting to Look into the Past and Think about What We Can Take from It
Polina Tabakova decided to apply for a Philology degree at HSE in Nizhny Novgorod because she grew up in Mari El and did not want to move far away from the Russian forests. In an interview for the Young Scientists of HSE University project, she spoke about the genre of the campus novel, the existential drama of Kolobok, and a blackout version of Eugene Onegin.
June 5, 2026
HSE Scientists Develop Method to Compress Large Language Models Without Losing Quality
Researchers from the AI and Digital Science Institute at the HSE Faculty of Computer Science have developed a new compression method for large language models such as GPT and LLaMA that reduces their size by 25–36% without additional training or significant loss of accuracy. This is the first approach to use mathematical transformations—specifically, rotations of model weights—to make models more amenable to compression with structured matrices. The study results have been published in ACL Findings 2025. The code is available on GitHub.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

New normal, разрыв выпуска и многомерный фильтр Калмана

С. 113–121.
Апокин А. Ю., Ipatova I. B.
Language: Russian
Keywords: темпы роста ВВПфильтр Калмана

In book

XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах
XV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах
Кн. 1. , М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015.
Similar publications
Наукастинг ВВП России с помощью новокейнсианской модели общего равновесия, дополненной высокочастотными индикаторами
Eliseev A., В кн.: Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г.: Воронеж: Истоки, 2022. С. 400–403.
Макроэкономические прогнозирование на основе моделей общего равновесия имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако из-за использования на квартальных данных данные модели не позволяют учитывать более оперативную информацию из более высокочастотных данных (например, ежемесячных), тогда как ранняя идентификация происходящих в экономике шоков является важным условием выстраивания рекомендаций для макроэкономической политики. Настоящее исследование решает данную проблему, используя методологию комбинирования ...
Added: June 9, 2023
Выделение глобального стохастического тренда из несинхронных наблюдений волатильности финансовых индексов
Pogorelova P., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 53–71
In this paper, the Kalman linear filter method is used to decompose non‐synchronous observations of the realized volatility of financial indices (NIKKEI 225, FTSE 100, S&P 500) into unobservable global and local components. It is shown that the volatility of the New York S&P 500 index is a global component, while the Tokyo NIKKEI 225 ...
Added: August 26, 2020
Связь между балансом счета текущих операций и темпами роста для стран большой экономики
Chetverikov V., Вопросы статистики 2018 Т. 25 № 5 С. 62–69
The author of the article using the example of large economies showed the possibilities of a quantitative analysis of the relationship between the current account balance and the economic growth rates in 1980-2015. The group of the large economies includes those countries whose GDP exceeded 1 percent of the global GDP for at least one ...
Added: February 23, 2019
The Development of the GKO Futures Market in Russia
Peresetsky A., Turmuhambetova G., Urga G., Emerging Markets Review 2001 Vol. 2 No. 1 P. 1–16
This study analyzes two issues related to the GKO futures market in Russia in 1996 and 1997. First, we evaluate the existence of a risk premium in this market. We show its existence providing a functional form for the premium. The main result is that risk premium depends positively on the time before delivery of ...
Added: April 16, 2018
Weight and time recursions in dynamic state estimation problem with mixed-norm cost function
Akimov P. A., Matasov A. I., IEEE Transactions on Automatic Control 2015 Vol. 60 No. 4 P. 1050–1063
The mixed-norm cost functions arise in many applied optimization problems. As an important example, we consider the state estimation problem for a linear dynamic system under a nonclassical assumption that some entries of state vector admit jumps in their trajectories. The estimation problem is solved by means of mixed l1/l2-norm approximation. This approach combines the ...
Added: November 5, 2017
Autocorrelation in an unobservable global trend: does it help to forecast market returns?
Peresetsky A., Yakubov R., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1-2 P. 152–169
In this paper, a Kalman filter-type model is used to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. The model allows for the autocorrelation in the global stochastic trend, which means that its increments are predictable. It does not necessarily mean the predictability of market ...
Added: January 4, 2017
Динамические модели систематического риска: сравнение на примере индийского фондового рынка
Asaturov K. G., Экономика и математические методы 2015 Т. 51 № 4 С. 59–75
The paper examines dynamic systematic risk nature of Indian companies in the frame of the market model. The closing weekly prices of 89 Indian stocks and BSE 100 Index as the market index during the period from January 2000 to December 2013 are analyzed with rolling OLS, multivariate GARCH models, semiparametric regression and a Kalman ...
Added: December 5, 2015
Autocorrelation in an unobservable global trend: Does it help to forecast market returns?
Peresetsky A., Yakubov R., / Series "MPRA Paper". 2015. No. 64579.
In this paper a Kalman-filter type model is used to extract a global stochastic trend from discrete nonsynchronous data on daily stock market index returns from different markets. The model allows for the autocorrelation in the global stochastic trend, which means that its increments are predictable. It does not necessarily mean the predictability of market ...
Added: June 21, 2015
Limits of Kalman Filter application in heavy tailed problems
Konakov V., Mozgunov P., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with di erent parameters alpha and beta. We consider the case ...
Added: June 1, 2015
«Телескопическая» система в задаче калибровки бесплатформенных инерциальных навигационных систем
Derevyankin A., Матасов А. И., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2012 № 2 С. 40–43
В работе исследован алгоритм стендовой калибровки бесплатформенных инерциальных навигационных систем, разработанный в Московском институте электромеханики и автоматики. Построена математическая модель процесса калибровки и предложен способ представления рассматриваемой задачи калибровки в форме стандартной задачи оценивания при помощи так называемой «телескопической» системы. На базе исходного алгоритма построен новый, позволяющий повысить точность оценивания параметров блока акселерометров и блока гироскопов ...
Added: November 30, 2014
Цена развития и последствий "арабской весны" 2010–2012 гг
Subhankulova R., Grigoryev L. M., Вестник экономической интеграции 2013 № 3 (60) С. 110–119
В статье даётся оценка последствий революционной волны демонстраций и протестов в 2010–2012 гг в Ливии, Египте, Сирии, Тунисе, Бахрейне и Йемене, которые получили название «арабская весна». Модель для расчета потерь строится для каждой из стран на анализе бюджетных расходов и прогноза валового внутреннего продукта. ...
Added: November 18, 2014
Application of Kalman Filter with alpha-stable distibution
Mozgunov P., , in: COMPSTAT 2014. 21st International Conference on Computational Statistics hosting the 5th IASC World Conference. Geneva, Switzerland, August 19–22, 2014. Book of Abstracts.: Geneva: [б.и.], 2014. P. 419–427.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with different parameters alpha and beta. We consider the case when ...
Added: November 14, 2014
Автокорреляция в глобальном стохастическом тренде
Дурдыев Р.И., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 39–58
Korhonen and Peresetsky (2013) suggested a new Kalman-filter type model of financial markets to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. We extend this model to allow the correlation between increments of this global trend on neighbor intervals. Existence of that non-zero correlation is ...
Added: September 22, 2014
Финансирование инновационной деятельности стран БРИКС
Gusarova S., Вестник экономической интеграции 2013 № 9
Проведен анализ инновационной сферы стран BRICS. Сделан вывод об отставании инновационного развития России от развития инновационных систем развитых стран и стран BRICS – Бразилии, Китая, Индии, ЮАР. Это связано с медленным ростом ВВП, недостаточным финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, слабой результативностью исследований и разработок. ...
Added: November 15, 2013
Extracting global stochastic trend from non-synchronous data.
Korhonen I., Peresetsky A., / Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.
We use a Kalman filter type model of financial markets to extract a global stochastic trend from the discrete non-synchronous data on daily stock market index returns of different stock exchanges. The model is tested for robustness. In addition, we derive “most  important” hours of world financial market and estimate the relative importance of local ...
Added: July 21, 2013
Идентификация нестационарного объекта методом настраиваемой модели
Afanasiev V., Крестникова Д. Г., Нейрокомпьютеры: разработка, применение 2009 № 9 С. 29–36
Приведен метод идентификации нестационарного объекта при помощи настройки параметров модели на основе прошлых измерений, которые проходят на фоне помех в виде гауссовского белого шума. Приведен также алгоритм построения линейного фильтра на основе фильтра Калмана. Представлены схемы моделирования в системе MATLAB Simulink. Приведены результаты идентификации при разных вариантах настройки параметров фильтра. ...
Added: March 18, 2013
Специфика экономического развития старопромышленного региона (на примере Пермского края)
Bukina T. V., Ars Administrandi 2011 № 2 С. 40–51
Анализируется и обосновывается высокая зависимость современного экономического развития старопромышленного региона от сложившихся в прошлом трендов. Содержится анализ основных трендов экономического развития Пермского края. Автор приходит к выводу, что модернизация экономики и инновационное ра витие, являющиеся важнейшими приоритетами современного развития России, сопряжены со значительными трудностями. ...
Added: November 16, 2012
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit