?
When the choice of the risk-measure matters: credit risk rise and decline under high default correlation
In press
to be disclosed after being printed
Language:
English
Golubin A. Y., Гридин В. Н., Смирнов Д. С. et al., Автоматика и телемеханика 2024 № 12 С. 89–102
Предметом исследования является многошаговая задача инвестирования с Conditional Value at Risk (CVaR) ограничениями на приращения процесса риска, с заданным порогом капитала для банкротства, разрешением коротких продаж и нормальной моделью суммарного дохода. Целью является нахождение метода оптимального управления активами для целевого функционала равного среднему значению финального капитала инвестора. В результате исследования показано, что оптимальный инвестиционный портфель ...
Added: December 18, 2024
Гридин В. Н., А. Ю. Голубин, Автоматика и телемеханика 2023 № 4 С. 131–144
The paper presents a constructive description of the set of all efficient (Pareto-optimal) investment portfolios in a new setting, where the risk measure named ``shortfall probability'' (SP) is understood as the probability of a shortfall of investor's capital below a prescribed level. Under a normality assumption, it is shown that SP has a generalized convexity property, the set efficient portfolios ...
Added: April 16, 2023
Kantorovich G., Kazaryan L., В кн.: Многомерный статистический анлиз и эконометрика. IX-я Международная школа-семинар.: М.: ЦЭМИ РАН, 2016. С. 33–34.
В докладе предлагается способ оценки риска финансовых активов, основанный на учете скорости сходимости годовой доходности актива к нормальному распределению. Проверено на данных российского фондового рынка, что на левом конце распределения предложенная методика дает более осторожную оценку риска, по сравнению с нормальным распределением и GARCH-моделью, то есть лучше учитывает "толстые хвосты". "Толщина хвоста" используется, как индикатор ...
Added: July 7, 2016
Shvets S. K., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 6 С. 33–40
The article presents the analysis of the measures of risk non-financial company. Identified key risk metrics. If justified the use of EVaR models. Developed methodical recommendations on the use of EVaR in stress-testing company. ...
Added: March 12, 2016
Shvets S. K., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2015 № 5 С. 72–77
In the article analysis of metrics for risk assessment in non-financial companies. Indentified key determinants of cost metrics RiskMetrics, CorporateMetrics and Stress-testing. The methodical aspects of development in risk assessment using simulation (Monte-Carlo). ...
Added: March 12, 2016
Penikas H. I., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 18–38
Paper is devoted to comparison of various copula models application to investment portfolio risk measurement. Elliptical, Archimedean and hierarchical copulas are considered in the research. The analysis undertaken has shown that hierarchical Clayton model enables to evaluate investment portfolio risks more precisely given the criteria of risk measures such as expected shortfall (ES) and Value-at-Risk ...
Added: September 21, 2014
Dranev Y., Fomkina S., / NRU Higher School of Economics. Series FE "Financial Economics". 2013. No. WP BRP 26/FE/2013.
We introduce a new asset pricing model to account for risk asymmetrically in a very natural way. Assuming asymmetric investor behavior we develop a utility function similar to a quadratic utility but include a colog measure for capturing risk attitude. Asymmetry in investor preferences follows the asymmetric relationships between asset and market returns in equilibrium. ...
Added: January 24, 2014
Lyapina S. Y., В кн.: Управление инновациями.: М.: Дело и Сервис, 2011. Гл. 5 С. 99–111.
Раскрывается сущность связи неопределенности инновационных процессов, факторов риска и рисков инновационной деятельности. Описываются формы и виды неопределенности в процессе инновационной деятельности. Дается определение риска как экономической категории. Предлагается модель формализованного описания риска, содержащая качественную характеристику риска исходя из его идентификации, а также оценки степени и меры риска. Излагается подход к построению классификационной системы управления рисками ...
Added: March 22, 2013
Петров С. С., Osharin A., Аудит и финансовый анализ 2007 № 2 С. 183–188
The paper investigates the optimization methods used by an investor working on the Russian stork market. The efficient sets, corresponding for the two different states of the market (with «moderate» and «rapid» growth rates), are build. The paper denies the necessity of the «deep» diversification of the portfolio on the Russian stork market. Some recommendations ...
Added: December 12, 2012