• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Оценка чувствительности качества кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
May 25, 2026
HSE Scientists Train Neural Network to 'Hear' Faults in Electric Motors
Researchers at the AI and Digital Science Institute of the HSE Faculty of Computer Science have developed a new method—the Signature-Guided Data Augmentation (SGDA) framework—that achieves 99% accuracy in motor fault detection and 86% accuracy in fault classification. The application of this approach can reduce industrial equipment repair costs, minimise downtime, and improve production safety. The study results have been published in Engineering Applications of Artificial Intelligence.
May 25, 2026
'The Humanities Serve as a Conscience'
Maria Mizernaia studies Soviet literature and the history of book publishing. In this interview for the HSE Young Scientists project, she discusses plans to publish a novel about besieged Leningrad, AI-provoked reflections on what it means to be human, and how novels can help satisfy our dopamine hunger.
May 25, 2026
Is It Possible to Predict a Citys Life Based on the Shape of Its Neighbourhoods?
Is it possible to predict, based on the configuration of streets and buildings, where a café will open or where traffic congestion will occur? Participants in the Spatial Analysis and Modelling of Urban Processes research and study group use open data and machine learning to identify universal patterns. Alexander Sheludkov and Eduard Somov discuss the purpose of comparing cities, the need for new forms of urban statistics, and how open data is transforming approaches to urban studies.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Оценка чувствительности качества кредитных портфелей банков к макроэкономическим шокам

С. 261–290.
Лебедев А. В.
Language: Russian
Keywords: риск-менеджмент

In book

Сборник лучших выпускных работ - 2012
Сборник лучших выпускных работ - 2012
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2013.
Similar publications
Риск-менеджмент
Lavrenchuk E. N., Plyusnina L. M., Мышкина У. А., Пермь: ОТ и ДО, 2025.
В учебном пособии дается характеристика риск-менеджмента и подходы к управлению рисками. Представлены российские и зарубежные подходы к управлению рисками, а также рассмотрена возможность увязки методов управленческого учета и "менеджериальных" методов воздействия на величину рисков и финансовые результаты деятельности предприятия. Пособие содержит практическую часть для изучения предложенных материалов. ...
Added: March 21, 2026
Динамическая модель Нельсона–Зигеля для оценки рыночного риска облигаций: практические аспекты имплементации
Makushkin M., Lapshin V. A., Прикладная эконометрика 2023 Т. 69 С. 5–27
The article is devoted to Value-at-Risk estimation of bonds based on Dynamic Nelson–Siegel model (DNS). Instead of dealing with estimation of future interest rates and their volatiles, DNS model forecasts several unobservable shape parameters of the yield curve. We illustrate that for practical purposes one factor model is enough to correctly estimate bond VaR — ...
Added: March 18, 2023
Повышение эффективности управления крупными проектами в наукоемких отраслях
Baev G., Рыжикова Т. Н., Chui S., Инновации в менеджменте 2019 № 2(20) С. 4–9
The publication provides a mechanism for managing complex technical projects, combining the tools of production organization, project management and risk management ...
Added: October 10, 2021
Концепция мотивации эффективного управления кредитными рисками
Pomazanov M. V., Финансы и кредит 2020 Т. 26 № 11 С. 2567–2593
Subject. The study addresses the improvement of risk management efficiency and the quality of lending decisions made by banks. Objectives. The aim is to present the bank management with a fair algorithm for risk management motivation on the one hand, and the credit management (business) on the other hand. Within the framework of the common goal to maximize ...
Added: December 16, 2020
Банковские риски: международные подходы к оценке и управлению
Khasyanova S. Y., М.: ИНФРА-М, 2020.
The book is devoted to assessment and management of banking risks based on international approaches. The application of the methods of assessment, management and risk minimization in commercial banks is considered both in the context of adaptation of the international recommendations and standards in the banking sector of the Russian Federation, as well as in ...
Added: December 6, 2020
Основы риск-менеджмента
Кулик В. В., Kremleva I., М.: АНО ДПО "Корпоративный университет Сбербанка", 2015.
Книга «Основы риск-менеджмента» описывает современный системный подход к управлению рисками в коммерческом банке, а также методы и способы управления отдельными, наиболее значимыми для банков видами рисков: кредитным, рыночным, операционным.      Особое внимание уделяется темам, новым для российской банковской практики, таким как интегрированное управление рисками, связь риск-менеджмента с бизнес-процессами и стратегическим планированием, формирование риск-культуры. ...
Added: October 27, 2020
Information Asymmetry, Short-termism and Firm Survival: Evidence from Russia
Makarova V. A., Dalal A., Финансы и бизнес 2020 Vol. 16 No. 3 P. 79–99
This paper describes how and to what extent managerial short-termism caused by information asymmetry influences company’s survival. We provide evidence from Russian market, enhancing previous research by defining short-termism phenomenon with the combination of econometric, behavioural and financial analyses. The model showed that an excess of profitability and cash balance increase the risk of default. Moreover, ...
Added: October 21, 2020
Моделирование взаимосвязей между квантилями доходностей российских и иностранных фондовых рынков для оценки рыночных рисков
Makushkin M., Lapshin V. A., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 30–52
Работа посвящена моделированию взаимосвязей между хвостами распределений до‑ ходностей российского и иностранных фондовых рынков. Для этого применяется модель векторной квантильной авторегрессии VAR for VaR. В результате показано, что Россия — чистый реципиент внешних рисков. Обнаружено, что зависимости между квантилями увеличиваются в кризисные годы. Информация о зависимостях между хвостами помогает улучшить качество прогнозов рисков, хотя для ...
Added: June 9, 2020
Разработка системы риск-менеджмента для компаний золотодобывающей отрасли
Nazarova V., Бахарев В. В., Капустина И. В., Горный журнал 2019 № 8 С. 44–49
Russian gold mining industry is one of the world’s top gold producers. Under conditions of globalization, gold mining has stepped out of the country limits. The Russian market of gold follows the global trends. This article completes a quantitative assessment of risks in the gold mining industry, and proposes a risk management system capable to ...
Added: November 18, 2019
Управление рисками экспорта незерновых сельскохозяйственных товаров
Kuzenkova V., Хоминич И. П., Перепелица Д. Г. et al., Интернет-журнал Науковедение 2017 Т. 9 № 4 С. 1–12
This paper concerns the role of agricultural exports in the economy of the Russian Federation. It identifies the main difficulties of exporters during the promotion of goods to foreign markets and the most significant risks. It  observes sequence of actions of the exporter for entering and working on the international market. The concept of risk ...
Added: December 13, 2018
Качество риск-менеджмента в банке: предпосылки возникновения финансовых проблем
Khasyanova S. Y., Цыганова В. В., Российский журнал менеджмента 2018 Т. 16 № 2 С. 187–204
The significant decrease in the number of banks in the Russian Federation observed recently and arising high social costs of liquidation and sanitation procedures underpin the need for continuous improvement of early-warning systems of bankruptcy. The aim of the article is to identify the key leading indicators of financial insolvency of banks. The study was ...
Added: October 9, 2018
Применение нейронных сетей в управлении рисками инновационных компаний.
Sobolev A., РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 2018 № 2 С. 41–50
Сurrent state of risk management allows innovative companies to use a variety of tools to identify, analyze and assess various risk factors. The article describes the application of neural net technology for the elimination of key discovered risks. ...
Added: July 11, 2018
Принципы организации экспериментального хакатона в области финансов. Инновации при риск-менеджменте в банке
Taratukhin V., Kupriyanov Y. V., Penikas H. I. et al., В кн.: Сборник тезисов Международного конгресса по интеллектуальным системам и информационным технологиям, SAP-технологии, прошедшего 3 сентября 2017 г., п. ДивноморскоеТ. 1.: [б.и.], 2017. С. 1–9.
The SAP x Tech Banking InnoJam & BootCamp pilot seminar, organized by SAP, was held on the site of the National Research University "Higher School of Economics". Participants had to offer a solution for the task of accounting for client data in order to increase the effectiveness of risk management and increase the attractiveness of ...
Added: March 31, 2018
Совершенствование управления достаточностью капитала в коммерческом банке
Khasyanova S. Y., Проблемы управления 2017 № 4 С. 37–44
This research is devoted to the investigation of the changes in the nature of the largest Russian banks policies regarding the control of risks and capital adequacy caused by the implementation of the new international business standards. The dynamic analysis of indicators used by banks internally for the capital adequacy assessment was performed within this ...
Added: November 27, 2017
Значение управления рисками дебиторской задолженности для предприятия. Инструменты минимизации рисков
Непп А. Н., Busygin E., Управление финансовыми рисками 2011 № 3
В статье рассмотрены методы построения эконометрических моделей рейтингов российских банков на основе финансовой отчетности по РСБУ, выявлены основные факторы, определяющие значение рейтингов. Точность таких моделей во многом связана с качеством бухгалтерской отчетности и уровнем транспарентности банков. ...
Added: November 3, 2017
Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности всей системы корпоративного риск менеджмента
Makarova V. A., В кн.: Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Часть вторая. Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизмаЧ. 2: Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизма.: СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016. Гл. 3.1. С. 65–83.
In this chapter we propose a model assessing the effectiveness of corporate risk management system of indicators, indirectly affecting all accounting data. The proposed evaluation model uses a value-oriented metrics, assessment of plausibility, evaluating the appropriateness of costs, which generally reduces the negative impact of "investment myopia" and at the same time to evaluate the ...
Added: February 22, 2017
Общая характеристика бенчмаркинга
Makarova V. A., В кн.: Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Часть вторая. Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизмаЧ. 2: Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизма.: СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016. Гл. 1.1 С. 11–21.
This chapter provides general characteristics of benchmarking have led the aims and objectives, as well as relevance to the in-house risk management and control processes ...
Added: February 22, 2017
Актуальные вопросы оценки эффективности корпоративного риск менеджмента. Часть вторая. Выбор ключевых показателей и минимизация последствий шорт-термизма
Makarova V. A., Boguslavskaya S. B., Татаринцева С. Г. et al., СПб.: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого", 2016.
The second part of the scientific monograph contains the results of analyzis the effectiveness of corporate risk management and internal control systems. The scientific literature contains a fairly large number of methods that allow to evaluate the effectiveness of managerial decisions within the company, but most of them are designed to formally assess the functionality ...
Added: February 21, 2017
Эффект финансового заражения на российском рынке: выявление индикаторов кризиса
Лукьянова А. Е., Smirnova E. A., / Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербургский государственный университет. Серия 17 (R)–2015 "Научный доклад". 2015. № 17 (R)–2015.
In the paper, the financial contagion indicators are presented, which are working on the Russian market. The revelation of the crisis indicators will enable the company to define how much the current situation is closer to the crisis. It will also help to understand, in which particular area the problems may occur. The algorithm developed ...
Added: February 14, 2017
Механизмы принятия управленческих решений по управлению специфическим риском
Лукьянова А. Е., Smirnova E. A., В кн.: Современный менеджмент: проблемы, гипотезы, исследования. Вып.7 [Электронный ресурс]: Сборник научных трудовВып. 7.: М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2016. С. 94–102.
The article is devoted to the problem of the company specific risk. The main methods of risk assessment, the questions of specific and systematic risks definitions are considered in the article. The results of contemporary publications on the topic of specific risk reviewing are summarized in the article. ...
Added: February 13, 2017
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit