?
Statistical Estimation of the Jump Activity for Time-changed Levy Processes
.
This paper is devoted to studying the problem of the statistical inference on the activity of jumps for a class of the so-called time-changed Levy processes, i.e., for the processes in the form Ys = XT (s), where X is a Levy process and T is a non-negative and non-decreasing stochastic process, which is referred to as time change. First, starting from some natural assumptions on the Levy measure of X, we infer on the asymptotic behavior of the characteristic function of Y. Next, we present a new method, which allows to consistently estimate the activity of small jumps in the dicult case of lowfrequency data.
М. : ИППИ РАН, 2012
Морозова Е. А., Панов В. А., Applied Stochastic Models in Business and Industry 2023 Vol. 39 No. 6 P. 772-788
Добавлено: 29 июня 2023 г.
Добавлено: 28 апреля 2018 г.
Морозова Е. А., Панов В. А., / Cornell University. Series arXiv.org "q-fin.ST". 2022. No. 2210.13824.
Добавлено: 26 октября 2022 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Electronic journal of statistics 2013 Vol. 7 P. 2970-3003
Добавлено: 23 сентября 2013 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Electronic journal of statistics 2015 Vol. 9 No. 2 P. 1974-2006
In this paper, we consider the problem of statistical inference for generalized Ornstein-Uhlenbeck processes of the type
\[
X_{t} = e^{-\xi_{t}} \left( X_{0} + \int_{0}^{t} e^{\xi_{u-}} d u \right),
\]
where \(\xi_s\) is a L{\'e}vy process. Our primal goal is to estimate the characteristics of the L\'evy process \(\xi\) from the low-frequency observations of the process \(X\). We present ...
Добавлено: 1 сентября 2015 г.
Лубашевский И. А., Friedrich R., Heuer A., Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics 2009 Vol. 79 Article 011110
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Гущин А. А., Kordzakhia N., Novikov A., Statistical Inference for Stochastic Processes 2018 Vol. 21 No. 2 P. 363-383
Добавлено: 29 июня 2018 г.
Лубашевский И. А., Heuer A., Friedrich R. и др., The European Physical Journal B 2010 Vol. 78 P. 207-216
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Беломестный Д. В., Орлова Т. С., Панов В. А., / Cornell University. Series arXiv "stat". 2017. No. 1702.02794.
Добавлено: 10 февраля 2017 г.
Манита А. Д., Journal of Physics: Conference Series 2019 Vol. 1163 No. 012060 P. 1-7
Добавлено: 21 июня 2019 г.
Манита А. Д., , in : New trends in Stochastic Modeling and Data Analysis. : Athens : ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, 2015.
Добавлено: 20 июня 2017 г.
Манита А. Д., / Cornell University. Series "Working papers by Cornell University". 2014. No. arXiv:1409.2919.
Добавлено: 18 марта 2015 г.
Беломестный Д. В., Trabs M., Annales de l'institut Henri Poincare (B) Probability and Statistics 2018 Vol. 54 No. 3 P. 1583-1621
The estimation of the diffusion matrix Σ of a high-dimensional, possibly time-changed Levy process is studied, based on discrete observations of the process with a fixed distance. A low-rank condition is imposed on Σ. Applying a spectral approach, we construct a weighted least-squares estimator with nuclear-norm-penalisation. We prove oracle inequalities and derive convergence rates for ...
Добавлено: 5 мая 2018 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., / Cornell University. Series arXiv "math". 2016. No. 1607.00896.
Добавлено: 5 июля 2016 г.
Беломестный Д. В., Панов В. А., Woerner J., Bernoulli: a journal of mathematical statistics and probability 2019 Vol. 25 No. 2 P. 902-931
Добавлено: 9 декабря 2017 г.
Панов В. А., , in : Сборник статей конференции Информационные технологии и системы (ИТиС'13). : М. : ИППИ РАН, 2013.
In this paper, we introduce a principally new method for modelling the dependence structure between two Levy processes. The proposed method is based on some special properties of the time-changed L{\'e}vy processes and can be viewed as an reasonable alternative to the copula approach. ...
Добавлено: 24 сентября 2013 г.
Беломестный Д. В., Comte F., Genon-Catalot V. и др., Heidelberg : Springer, 2014
Добавлено: 12 декабря 2014 г.
Finkelstein D., Kondratiev Y., Молчанов С. А. и др., Stochastics and Dynamics 2018 Vol. 18 No. 05 P. 1850037
Добавлено: 14 ноября 2019 г.
Кельберт М. Я., Морено Ф. Г., SIAM Journal on Control and Optimization 2019 Vol. 57 No. 3 P. 2185-2213
Добавлено: 13 февраля 2019 г.
Лубашевский И. А., Physica A: Statistical Mechanics and its Applications 2013 Vol. 392 No. 10 P. 2323-2346
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Манита А. Д., Journal of Physics: Conference Series 2016 Vol. 681 No. 1 P. 1-6
We consider N-component synchronization models defined in terms of stochastic particle systems with special interaction. For general (nonsymmetric) Markov models we discuss phenomenon of the long time stochastic synchronization. We study behavior of the system in different limit situations related to appropriate changes of variables and scalings. For N = 2 limit distributions are found ...
Добавлено: 29 марта 2016 г.
Лубашевский И. А., The European Physical Journal B 2010 Vol. 82 P. 189-195
Добавлено: 6 ноября 2021 г.
Беломестный Д. В., GUGUSHVILI S., SCHAUER M. и др., Communications in Mathematical Sciences 2019 Vol. 17 No. 3 P. 781-816
Добавлено: 11 июня 2019 г.
М. : ИППИ РАН, 2013
Добавлено: 23 сентября 2013 г.