In book
Кн. 3. , М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2009.
Karminsky A. M., Peresetsky A., Golovan S. V., В кн.: VIII Международная научная конференция. Модернизация экономики и общественное развитие: В 3 кн.Кн. 3.: М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. С. 23–33.
Рейтинги имеют все крупнейшие банки, в том числе большинство входящих в мировой TOP-1000. В то же время имеющихся рейтингов недостаточно для решения многих вопросов, среди них: обеспечение прогнозами систем раннего предупреждения, проведение дистанционного мониторинга банков, оценка рисков при активных операциях. Новое базельское соглашение (Базель II) влечет дополнительные потребности в формировании и обосновании внутренних рейтингов для ...
Added: September 29, 2013
Василюк А. А., Karminsky A. M., Sosyurko V. V., / Высшая школа экономики. Серия WP7 "Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике". 2011. № 07.
Формирование систем моделей рейтингов имеет большое значение для реализации положений, предусмотренных Новым базельским соглашением и его последующими модификациями (Базель II и Базель III). В работе рассмотрены особенности формирования такой системы в России применительно к банковской сфере. Систематизированы принципы и исследованы особенности формирования моделей рейтингов как для банков-резидентов (на основе российской отчетности), так и для банковнерезидентов ...
Added: December 25, 2012
Khasyanova S. Y., , in: History of accounting, business administration doctrines and development of new methods of management in Italy and Russia, 2011.: Milan: Rirea, 2011. P. 129–146.
Authorities of the state regulation, creditors and investors are interested in getting reliable information about the banking sector activities. The procedure of bank financial soundness and accountability evaluation is carried out by supervision authorities as well as by international and national rating agencies. The analysis of the methodologies of bank accountability evaluation and forecasting in ...
Added: November 28, 2012
Karminsky A. M., Sosyurko V. V., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2010 № 14(38) С. 2–9
В статье исследуются особенности моделирования кредитных рейтингов банков с использованием эконометрических методов. Особое внимание уделяется формированию наборов данных для исследования, выбору объясняющих переменных, анализу прогнозной силы моделей и их временной устойчивости. Анализируются сравнительные особенности эконометрических моделей рейтингов банков применительно к странам с развивающейся экономикой (включая БРИК, Центральную и Восточную Европу, СНГ), а также подходов ведущих ...
Added: October 22, 2012
Peresetsky A., Karminsky A. M., Frontiers in Finance and Economics 2011 Vol. 1 No. 8 (1) P. 88–110
The paper presents an econometric study of the two bank ratings assigned by Moody's Investors Service. According to Moody's methodology, foreign-currency long-term deposit ratings are assigned on the basis of Bank Financial Strength Ratings (BFSR), taking into account "external bank support factors" (joint-default analysis, JDA). Models for the (unobserved) external support are presented, and we ...
Added: October 4, 2012
Ловкова Г. Г., Малыгина Ю. В., Khasyanova S. Y., Банковское дело 2010 № 7 С. 67–73
В последние годы все больше внимания уделяется ранней диагностике состояния и развития банковской сферы. Выявление проблем на начальной стадии позволяет предотвратить развитие кризиса или нейтрализовать его последствия, приняв соответствующие стабилизационные меры. ...
Added: October 4, 2012
Pomazanov M. V., Банковское дело 2010 № 9 С. 61–65
Цель статьи - показать на простой модели, как улучшение качества внутренней рейтинговой системы увеличивает отдачу от размещения средств за счет формирования оптимального кредитного портфеля с учетом рисков, в частности, возможной дефолтности заемщиков. ...
Added: October 4, 2012
Smirnov S. N., Afonina S. G., Bogatyreva E. et al., Банковское дело 2010 № 9 С. 50–55
Независимые рейтинговые агентства предоставляют информацию о кредитоспособности компаний-контрагентов. Рейтинги могут быть учтены в моделях оценки кредитного риска, в том числе для оценки вероятности дефолта. Использование этой дополнительной информации позволяет в принципе улучшить предсказательную силу моделей. При этом, однако, важно учитывать качество рейтингов - насколько хорошо они в действительности отражают кредитные риски контрагентов ...
Added: October 4, 2012
Ayvazyan S. A., Golovan S. V., Karminsky A. M. et al., Прикладная эконометрика 2011 Т. 23 № 3 С. 13–40
In the paper an econometric method of rating scales mapping is suggested. The method is based on the setting up ordered choice models for the ratings and mapping the correspondent latent variables («continuous ratings») with a monotone function. The method takes into account bank's financial indicators and other factors which rating agency's experts use in ...
Added: September 23, 2012