?
New normal, разрыв выпуска и многомерный фильтр Калмана
С. 113-121.
Апокин А. Ю., Ipatova I. B.
Language:
Russian
In book
Кн. 1. , М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015
Chetverikov V., Вопросы статистики 2018 Т. 25 № 5 С. 62-69
The author of the article using the example of large economies showed the possibilities of a quantitative analysis of the relationship between the current account balance and the economic growth rates in 1980-2015. The group of the large economies includes those countries whose GDP exceeded 1 percent of the global GDP for at least one ...
Added: February 23, 2019
Bukina T. V., Ars Administrandi 2011 № 2 С. 40-51
Анализируется и обосновывается высокая зависимость современного экономического развития старопромышленного региона от сложившихся в прошлом трендов. Содержится анализ основных трендов экономического развития Пермского края. Автор приходит к выводу, что модернизация экономики и инновационное ра витие, являющиеся важнейшими приоритетами современного развития России, сопряжены со значительными трудностями. ...
Added: November 16, 2012
Gusarova S., Вестник экономической интеграции 2013 № 9
Проведен анализ инновационной сферы стран BRICS. Сделан вывод об отставании инновационного развития России от развития инновационных систем развитых стран и стран BRICS – Бразилии, Китая, Индии, ЮАР. Это связано с медленным ростом ВВП, недостаточным финансированием научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, слабой результативностью исследований и разработок. ...
Added: November 15, 2013
Peresetsky A., Yakubov R., / University Library of Munich, Germany. Series "MPRA Paper". 2015. No. 64579.
In this paper a Kalman-filter type model is used to extract a global stochastic trend from discrete nonsynchronous data on daily stock market index returns from different markets. The model allows for the autocorrelation in the global stochastic trend, which means that its increments are predictable. It does not necessarily mean the predictability of market ...
Added: June 21, 2015
Subhankulova R., Grigoryev L. M., Вестник экономической интеграции 2013 № 3 (60) С. 110-119
В статье даётся оценка последствий революционной волны демонстраций и протестов в 2010–2012 гг в Ливии, Египте, Сирии, Тунисе, Бахрейне и Йемене, которые получили название «арабская весна». Модель для расчета потерь строится для каждой из стран на анализе бюджетных расходов и прогноза валового внутреннего продукта. ...
Added: November 18, 2014
Eliseev A., В кн. : Системное моделирование социально-экономических процессов: труды 45-ой Юбилейной международной научной школы-семинара, д. Красновидово Московской области, 3 – 9 октября 2022 г. : Воронеж : Истоки, 2022. С. 400-403.
Макроэкономические прогнозирование на основе моделей общего равновесия имеет ряд неоспоримых преимуществ. Однако из-за использования на квартальных данных данные модели не позволяют учитывать более оперативную информацию из более высокочастотных данных (например, ежемесячных), тогда как ранняя идентификация происходящих в экономике шоков является важным условием выстраивания рекомендаций для макроэкономической политики. Настоящее исследование решает данную проблему, используя методологию комбинирования ...
Added: June 9, 2023
Pogorelova P., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2020 Т. 57 С. 53-71
In this paper, the Kalman linear filter method is used to decompose non‐synchronous observations of the realized volatility of financial indices (NIKKEI 225, FTSE 100, S&P 500) into unobservable global and local components. It is shown that the volatility of the New York S&P 500 index is a global component, while the Tokyo NIKKEI 225 ...
Added: August 26, 2020
Afanasiev V., Крестникова Д. Г., Нейрокомпьютеры: разработка, применение 2009 № 9 С. 29-36
Приведен метод идентификации нестационарного объекта при помощи настройки параметров модели на основе прошлых измерений, которые проходят на фоне помех в виде гауссовского белого шума. Приведен также алгоритм построения линейного фильтра на основе фильтра Калмана. Представлены схемы моделирования в системе MATLAB Simulink. Приведены результаты идентификации при разных вариантах настройки параметров фильтра. ...
Added: March 18, 2013
Akimov P. A., Matasov A. I., IEEE Transactions on Automatic Control 2015 Vol. 60 No. 4 P. 1050-1063
The mixed-norm cost functions arise in many applied optimization problems. As an important example, we consider the state estimation problem for a linear dynamic system under a nonclassical assumption that some entries of state vector admit jumps in their trajectories. The estimation problem is solved by means of mixed l1/l2-norm approximation. This approach combines the ...
Added: November 5, 2017
Peresetsky A., Yakubov R., International Journal of Computational Economics and Econometrics 2017 Vol. 7 No. 1-2 P. 152-169
In this paper, a Kalman filter-type model is used to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. The model allows for the autocorrelation in the global stochastic trend, which means that its increments are predictable. It does not necessarily mean the predictability of market ...
Added: January 4, 2017
Дурдыев Р.И., Peresetsky A., Прикладная эконометрика 2014 Т. 35 № 3 С. 39-58
Korhonen and Peresetsky (2013) suggested a new Kalman-filter type model of financial markets to extract a global stochastic trend from discrete non-synchronous data on daily stock market index returns from different markets. We extend this model to allow the correlation between increments of this global trend on neighbor intervals. Existence of that non-zero correlation is ...
Added: September 22, 2014
Mozgunov P., , in : COMPSTAT 2014. 21st International Conference on Computational Statistics hosting the 5th IASC World Conference. Geneva, Switzerland, August 19–22, 2014. Book of Abstracts. : Geneva : [б.и.], 2014. P. 419-427.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with different parameters alpha and beta. We consider the case when ...
Added: November 14, 2014
Asaturov K. G., Экономика и математические методы 2015 Т. 51 № 4 С. 59-75
The paper examines dynamic systematic risk nature of Indian companies in the frame of the market model. The closing weekly prices of 89 Indian stocks and BSE 100 Index as the market index during the period from January 2000 to December 2013 are analyzed with rolling OLS, multivariate GARCH models, semiparametric regression and a Kalman ...
Added: December 5, 2015
Derevyankin A., Матасов А. И., Вестник Московского университета. Серия 1: Математика. Механика 2012 № 2 С. 40-43
В работе исследован алгоритм стендовой калибровки бесплатформенных инерциальных навигационных систем, разработанный в Московском институте электромеханики и автоматики. Построена математическая модель процесса калибровки и предложен способ представления рассматриваемой задачи калибровки в форме стандартной задачи оценивания при помощи так называемой «телескопической» системы. На базе исходного алгоритма построен новый, позволяющий повысить точность оценивания параметров блока акселерометров и блока гироскопов ...
Added: November 30, 2014
Peresetsky A., Turmuhambetova G., Urga G., Emerging Markets Review 2001 Vol. 2 No. 1 P. 1-16
This study analyzes two issues related to the GKO futures market in Russia in 1996 and 1997. First, we evaluate the existence of a risk premium in this market. We show its existence providing a functional form for the premium. The main result is that risk premium depends positively on the time before delivery of ...
Added: April 16, 2018
Korhonen I., Peresetsky A., / Bank of Finland Institute for Economies in Transition. Series DP "BOFIT Discussion Papers". 2013. No. 15.
We use a Kalman filter type model of financial markets to extract a global stochastic trend from the discrete non-synchronous data on daily stock market index returns of different stock exchanges. The model is tested for robustness. In addition, we derive “most important” hours of world financial market and estimate the relative importance of local ...
Added: July 21, 2013
Konakov V., Mozgunov P., / Cornell University. Серия math "arxiv.org". 2015. № 1505.07981.
In this paper we consider the behavior of Kalman Filter state estimates in the case of distribution with heavy tails .The simulated linear state space models with Gaussian measurement noises were used. Gaussian noises in state equation are replaced by components with alpha-stable distribution with di erent parameters alpha and beta. We consider the case ...
Added: June 1, 2015