• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • A
  • A
  • A
  • A
  • A
Обычная версия сайта
  • RU
  • EN
  • HSE University
  • Publications
  • Book chapter
  • Значимость валютного риска для инвестиционной привлекательности крупнейших развивающихся рынков
  • RU
  • EN
Расширенный поиск
Высшая школа экономики
Национальный исследовательский университет
Priority areas
  • business informatics
  • economics
  • engineering science
  • humanitarian
  • IT and mathematics
  • law
  • management
  • mathematics
  • sociology
  • state and public administration
by year
  • 2027
  • 2026
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
  • 2012
  • 2011
  • 2010
  • 2009
  • 2008
  • 2007
  • 2006
  • 2005
  • 2004
  • 2003
  • 2002
  • 2001
  • 2000
  • 1999
  • 1998
  • 1997
  • 1996
  • 1995
  • 1994
  • 1993
  • 1992
  • 1991
  • 1990
  • 1989
  • 1988
  • 1987
  • 1986
  • 1985
  • 1984
  • 1983
  • 1982
  • 1981
  • 1980
  • 1979
  • 1978
  • 1977
  • 1976
  • 1975
  • 1974
  • 1973
  • 1972
  • 1971
  • 1970
  • 1969
  • 1968
  • 1967
  • 1966
  • 1965
  • 1964
  • 1963
  • 1958
  • More
Subject
News
May 25, 2026
HSE Scientists Train Neural Network to 'Hear' Faults in Electric Motors
Researchers at the AI and Digital Science Institute of the HSE Faculty of Computer Science have developed a new method—the Signature-Guided Data Augmentation (SGDA) framework—that achieves 99% accuracy in motor fault detection and 86% accuracy in fault classification. The application of this approach can reduce industrial equipment repair costs, minimise downtime, and improve production safety. The study results have been published in Engineering Applications of Artificial Intelligence.
May 25, 2026
'The Humanities Serve as a Conscience'
Maria Mizernaia studies Soviet literature and the history of book publishing. In this interview for the HSE Young Scientists project, she discusses plans to publish a novel about besieged Leningrad, AI-provoked reflections on what it means to be human, and how novels can help satisfy our dopamine hunger.
May 25, 2026
Is It Possible to Predict a Citys Life Based on the Shape of Its Neighbourhoods?
Is it possible to predict, based on the configuration of streets and buildings, where a café will open or where traffic congestion will occur? Participants in the Spatial Analysis and Modelling of Urban Processes research and study group use open data and machine learning to identify universal patterns. Alexander Sheludkov and Eduard Somov discuss the purpose of comparing cities, the need for new forms of urban statistics, and how open data is transforming approaches to urban studies.

 

Have you spotted a typo?
Highlight it, click Ctrl+Enter and send us a message. Thank you for your help!

Publications
  • Books
  • Articles
  • Chapters of books
  • Working papers
  • Report a publication
  • Research at HSE

?

Значимость валютного риска для инвестиционной привлекательности крупнейших развивающихся рынков

С. 504–513.
Воронин А. А.
Language: Russian
Keywords: валютный риск

In book

XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1
XIV Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества: в 4-х книгах. Книга 1
М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2014.
Similar publications
Comparative Analysis of Currency Hedging Processes in the Russian Market
Podudanskaya V., Sizykh N., Sizykh D., , in: 2025 18th International Conference on Management of Large-Scale System Development (MLSD).: IEEE, 2025. P. 1–5.
In conditions of high exchange rate volatility, selecting an optimal hedging instrument is a pressing task for companies engaged in international trade. The purpose of this study is a comparative analysis of the effectiveness of hedging methods (forward, futures, and options contracts) for insuring currency risks in the Russian market. The conducted research analyzes hedging ...
Added: February 1, 2026
Теоретическая модель определения макропруденциальных надбавок по валютным кредитам
Penikas H. I., Вопросы экономики 2024 № 12 С. 69–85
Предложено развитие модели Мертона-Васичека для учета валютных кредитов в портфеле ссуд и определения величины валютных макронадбавок к риск-весам в нормативе достаточности капитала. Показано, как величины надбавок зависят от волатильности обменного курса, и от соотношения валютных активов и пассивов типичных заемщиков в таком портфеле ссуд. Дополнительно обоснована целесообразность аддитивного, а не мультипликативного учета валютного курса в ...
Added: November 17, 2024
Митигация валютных рисков: архитектурная инновация процесса хеджирования
Sobolev A., РИСК: Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция 2017 № 3 С. 159–166
The topicality of capital allocating efficiency increasing becomes more urgent with the volatility growth in financial markets. The article provides an innovative approach for currency risks management using composite currency pairs indexes forming stationary time series. ...
Added: January 22, 2018
Учет фактора валютного риска в теории ценообразования активов
Kuchin I., Мир экономики и управления 2016 Т. 16 № 3 С. 31–41
A large number of research papers on relation between currency risk and firms’ value have been published during last several decades. Researches acknowledged that currency risk could be a pricing factor. In this paper we investigate the historical development of models within the pricing theory. Also, we come to conclusion that dynamic, conditional and international ...
Added: September 17, 2017
ВАЛЮТНЫЙ РИСК И ЛОКАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ АКТИВОВ НА ПРИМЕРЕ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ
Kuchin I., Корпоративные финансы 2016 Т. 10 № 2 С. 27–38
Данное исследование посвящено проблеме выявления влияния факторов риска на ценообразование активов на российском рынке. Джон Кэмбелл в 2013 году разработал для американского рынка межвременную модель ценообразования активов, учитывающую ряд факторов риска. Развивающиеся рынки капитала, в том числе и российского, имеют свои особенности, которые усложняют использование глобальных факторов риска локальной модели ценообразования. Присутствие дополнительных рисков, связанных ...
Added: September 17, 2017
Разработка системы индикаторов финансовой нестабильности на основе высокочастотных данных
Pestova A., Pankova V., Akhmetov R. et al., Деньги и кредит 2017 № 6 С. 49–58
In this paper we propose a system of financial stress indicators for Russia based on high frequency data. Unlike previous studies, we identify financial instability for different types of financial risks (credit, liquidity, currency, interest rate, external finance risk), not for different segments of financial market. With constructed composite indicator of systemic risk at hand, ...
Added: June 9, 2017
Управление валютными рисками нефинансовой компании: методы и инструменты
Shvets S. K., Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета 2016 № 6(102) С. 29–41
The article deals methodological aspects currency risk management non-financial company in conditions of uncertainty. The proposed economic mechanism of analysis and assessment of currency of RiskMetrics. The developed algorithm for risk assessment based on statistical modeling (Monte-Carlo). Consider a practical example of the calculation of the currency risk of the Group companies and their elimination ...
Added: February 20, 2017
Международная диверсификация и определение оптимальной позиции в иностранной валюте
Kandaurov D., Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия "ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ" 2014 Т. 8 № 4
The paper deals with the problem of determining optimal position in foreign currency for an international investor. In the first part of the paper effectiveness of international diversification is considered. In the second part the author considers modern models designed for determining optimal position in currency for international investor depending on his aims (risk minimization, ...
Added: October 22, 2014
Выбор эффективной стратегии хеджирования валютных рисков нефтяной компании
Cherkasova V. A., Финансовая аналитика: проблемы и решения 2013 № 26 (164) С. 26–33
The article describes the concept of VaR application for currency risk-management by selecting the best hedging instruments. Empirical analysis of VaR methodology is conducted by the example of oil company. The basic market factors are identified and forecasted which influence on the company's cash flow by computer simulation Monte Carlo. Various currency risks hedging strategies ...
Added: November 15, 2013
Ключевые риски и потенциал роста стабильности российского банковского сектора
Mamonov M. E., Банковское дело 2013 № 4 С. 14–24
This article presents a two-tier system for the comprehensive risk assessment and applies it to the Russian banking sector. First level of the system focuses on current analysis of banks in terms of their sensitivity to credit risk as well as to other types of risks (ex-ante risk assessment). Second level of the system deals ...
Added: June 4, 2013
А нужен ли России свободный рубль? (влияние политики свободного курса на волатильность рубля)
Petronevich M., Экономическая политика 2010 № 4 С. 82–91
Либерализация валютной политики увеличит волатильность курса рубля выше характерных для основных валютных пар уровней. Анализ показывает, что это может привести к увеличению волатильности финансовых потоков несырьевых отраслей, снижению роста спроса в моменты благоприятной ценовой конъюнктуры, повышению издержек вследствие дорогого хеджирования валютных рисков. Автор полагает, что валютный курс не должен отражать сырьевую ренту и предлагает ряд ...
Added: October 23, 2012
Факторы, ограничивающие применение производных финансовых инструментов при хеджировании валютных рисков на российском рынке
Kokosh A., Проблемы анализа риска 2010 Т. 7 № 1 С. 28–37
World fi nancial crisis and increased volatility of major economic indicators raised attention to the problem of fi nancial risk management in corporations, and to the possibilities of fi nancial derivatives usage for hedging. In perfect markets hedging by means of derivatives allows corporations to mitigate fi nancial risks allowing for minimum costs. Current paper ...
Added: October 22, 2012
  • About
  • About
  • Key Figures & Facts
  • Sustainability at HSE University
  • Faculties & Departments
  • International Partnerships
  • Faculty & Staff
  • HSE Buildings
  • HSE University for Persons with Disabilities
  • Public Enquiries
  • Studies
  • Admissions
  • Programme Catalogue
  • Undergraduate
  • Graduate
  • Exchange Programmes
  • Summer University
  • Summer Schools
  • Semester in Moscow
  • Business Internship
  • Research
  • International Laboratories
  • Research Centres
  • Research Projects
  • Monitoring Studies
  • Conferences & Seminars
  • Academic Jobs
  • Yasin (April) International Academic Conference on Economic and Social Development
  • Media & Resources
  • Publications by staff
  • HSE Journals
  • Publishing House
  • iq.hse.ru: commentary by HSE experts
  • Library
  • Economic & Social Data Archive
  • Video
  • HSE Repository of Socio-Economic Information
  • HSE1993–2026
  • Contacts
  • Copyright
  • Privacy Policy
  • Site Map
Edit