• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

Book chapter

Одно обобщение дискретной модели доходности «коротких» облигаций

С. 79-102.
Четвериков В. М., Аевский В. В.
A time –discrete profitability model for “short” obligations is proposed. This model generalizes the well-known Vasicek and Kox-Ingersoll-Ross model. A positive pricing kernel leading to an affine model of obligation prices is introduced. This kernel contains free parameter that can be used to verify the model.

In book

Одно обобщение дискретной модели доходности «коротких» облигаций
Аевский В. В., Андрюшкевич О. А., Беленький В. З. и др. Вып. 9. М.: ЦЭМИ РАН, 2012.