• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 89
Sort:
by name
by year
Article
Каштанов В. А. Теория вероятностей и ее применения. 2015. Т. 60. № 2. С. 272-289.

We study the structure of the functional accumulation built on the trajectories of semi-Markov process with a finite set of states. At  t→∞ this functional increases linearly and has a coefficient of linear-fractional functional with respect to the probability measure, defining homogeneous Markov randomized control strategy.

Added: Oct 4, 2015
Article
Колесников А. В., Богачев В. И. Теория вероятностей и ее применения. 2001. № 46(1). С. 3-27.
Added: Mar 24, 2011
Article
Колесников А. В. Теория вероятностей и ее применения. 1998. Т. 43. № 4. С. 781-786.
Added: Oct 4, 2010
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 1964. Т. 9. № 1. С. 125-133.
Added: Feb 4, 2014
Article
Гущин А. А., Екушов А. Теория вероятностей и ее применения. 1990. Т. 35. № 3. С. 438-448.
Added: Oct 9, 2013
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 1969. Т. 14. № 2. С. 269-283.
Added: Feb 3, 2014
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 1969. Т. 14. № 3. С. 445-451.
Added: Feb 3, 2014
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 2000. Т. 45. № 2. С. 268-288.
Added: Mar 29, 2013
Article
Гущин А.А., Урусов М. Теория вероятностей и ее применения. 2015. Т. 60. № 2. С. 248-271.
Added: Oct 6, 2015
Article
Гущин А. А. Теория вероятностей и ее применения. 1992. Т. 37. № 1. С. 49-52.
Added: Oct 8, 2013
Article
Шапошников С. В. Теория вероятностей и ее применения. 2011. Т. 56. № 2. С. 318-350.
Added: Oct 14, 2014
Article
Колесников А. В. Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 2. С. 296-321.

We study Sobolev a priori estimates for the optimal transportation $T = \nabla \Phi$ between probability measures $\mu=e^{-V} \ dx$ and $\nu=e^{-W} \ dx$ on $\R^d$.

Assuming uniform convexity of the potential $W$ we show that $\int \| D^2 \Phi\|^2_{HS} \ d\mu$, where $\|\cdot\|_{HS}$ is the Hilbert-Schmidt norm,

is controlled by the Fisher information of $\mu$. In addition, we prove similar estimate for the $L^p(\mu)$-norms of $\|D^2 \Phi\|$ and obtain some $L^p$-generalizations of the well-known Caffarelli

contraction theorem.

We establish a connection of our results with the Talagrand transportation inequality.

We also prove a corresponding dimension-free version for the relative Fisher information with respect to a Gaussian measure.

Added: Feb 19, 2013
Article
А. А. Гущин Теория вероятностей и ее применения. 2017. Т. 62. № 2. С. 267-291.
Added: Aug 27, 2016
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 1984. Т. 29. № 1. С. 123-125.
Added: Feb 3, 2014
Article
Никитин Я. Ю., Пусев Р. С. Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 1. С. 98-123.

We find exact small deviation asymptotics with respect to a weighted Hilbert norm for some well-known Gaussian processes. Our approach does not require knowledge of the eigenfunctions of the covariance operator of a weighted process. Such a peculiarity of the method makes it possible to generalize many previous results in this area. We also obtain new relations connected to exact small deviation asymptotics for a Brownian excursion, a Brownian meander, and Bessel processes and bridges.

Added: Jan 28, 2019
Article
Никитин Я. Ю., Пусев Р. С. Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 1. С. 98-123.
Added: Nov 26, 2013
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 2005. Т. 50. № 3. С. 517-532.
Added: Mar 29, 2013
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 2010. Т. 55. № 3. С. 446-461.
Added: Mar 29, 2013
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 2012. Т. 57. № 4. С. 682-700.
Added: Feb 16, 2013
Article
Шур М. Г. Теория вероятностей и ее применения. 1975. Т. 20. № 2. С. 267-291.
Added: Feb 3, 2014