• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site
Of all publications in the section: 7
Sort:
by name
by year
Article
Гапонова О. С. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2006. № 1. С. 55-58.
Added: Jun 1, 2012
Article
Городнов А. Г. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2 (6). С. 10-12.
Added: Feb 11, 2010
Article
Визгунов А. Н., Трифонов Ю. В. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2013. Т. 1. № 6. С. 285-289.

The paper presents an analysis of the stocks traded on MICEX from 2007 to 2011. In order to analyze the data, we construct a market graph model. The vertices of the graph represent stocks; the edges represent strong similarity between considered stocks returns. We suggest using the following way to calculate the similarity measure: we calculate the number of the periods when two considered stocks have the positive return simultaneously. Our results show that the market graph model with the suggested similarity measure can be used to describe the stock market dynamics in an effi- cient and concise manner. 

 

Added: Feb 7, 2014
Article
Гапонова О. С., Сидоренко Е. П. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2006. № 2. С. 105-109.
Added: Jun 1, 2012
Article
Ефимычев Ю. И., Городнов А. Г. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2(6). С. 25-27.
Added: Feb 11, 2010
Article
Захаров В. Я. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2004. № 2 (6). С. 28-31.
Added: Jan 26, 2010
Article
Бородин А. И. Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Экономика и финансы. 2005. № 1(7). С. 64-68.
Added: Jan 22, 2014