Эффективность торговых стратегий мелких трейдеров

Егорова Людмила Геннадьевна

Article

Эффективность торговых стратегий мелких трейдеров

Проблемы управления. 2014. № 5. С. 34-41.

Simulation models of stock exchange are developed to explore the dependence between trader’s ability to predict future price change and her wealth and probability of bankruptcy. The paper shows that for the case of cautious behavior (i.e. absence of margin trading) the rate of successful predictions should be just slightly higher than 0,5 and such small value explains why so many people try to trade on the stock exchange.

Priority areas: IT and mathematics

Language: Russian

Full text (PDF, 647 Kb)

Keywords: агентное моделирование торговые стратегии

Publication based on the results of: Theoretical and numerical study of advanced mathematical models in the social, economic, political and financial fields(2014)

Комплекс имитационных моделей пенсионной системы Российской Федерации

Морозова Ю. А. В кн.: Информационные системы и математические методы в экономике: сб. науч. тр. Вып. 4. Пермь: Пермский государственный национальный исследовательский университет, 2011. С. 159-169.

Added: Nov 11, 2014

Имитационное моделирование процессов развития пенсионной системы Российской Федерации

Лычкина Н. Н., Морозова Ю. А. В кн.: Актуальные проблемы управления-2013: Материалы 18 Международной научно-практической конференции. Вып. 2. М.: Издательский дом ГУУ, 2013. С. 102-106.

Added: Dec 14, 2013

Имитационное моделирование в социально-экономических и других нетехнических областях

Кондратьев М. А., Ивановский Р. И. В кн.: Проблема комплексного обеспечения информационной безопасности и совершенствование образовательных технологий подготовки специалистов силовых структур. Межвузовский сборник трудов III Всероссийской научно-технической конференции ИКВО НИУ ИТМО. СПб.: НИУ ИТМО, 2013. С. 91-94.

Added: Oct 31, 2013

Proceeding of the 32nd International Conference of the System Dynamics Society

NY: System Dynamics Society, 2014.

Proceeding of the 32nd International Conference of the System Dynamics Society

Added: Oct 27, 2014

Сравнение эффективности использования индикатора абсолютного неприятия риска с наиболее распространенными показателями рыночных настроений инвесторов при построении торговых стратегий

Гордейчук Е. Н. Экономический анализ: теория и практика. 2010. № 34(199). С. 48-60.

Added: Oct 13, 2012

The Effectiveness Of Different Trading Strategies For Price-Takers

Egorova L. G. Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2014. No. WP BRP 29/FE/2014 .

Simulation models of the stock exchange are developed to explore the dependence between a trader’s ability to predict future price movements and her wealth and probability of bankruptcy, to analyze the consequences of margin trading with different leverage rates and to compare different investment strategies for small traders. We show that in the absence of margin trading the rate of successful predictions should be slightly higher than 50% to guarantee with high probability that the final wealth is greater than the initial and to assure very little probability of bankruptcy, and such a small value explains why so many people try to trade on the stock exchange. However if trader uses margin trading, this rate should be much higher and high rate leads to the risk of excessive losses.

Added: Apr 21, 2014

Фронт выхода в модели поведения толпы при чрезвычайных ситуациях

Бекларян А. Л. Вестник Тамбовского университета. Серия: Естественные и технические науки. 2015. Т. 20. № 4. С. 851-856.

Continuous stochastic agent-based model of human behavior in a confined space with a given geometry is presented in the paper. An “exit front” is defined, also the flow characteristics of agents is studied, in particular, its intensity.

Added: Sep 15, 2015

Агентная модель виртуальной реальности мировой экономики

Поляков А. А., Кондратьев М. А. Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Экономические науки. 2011. № 2 (119). С. 38-43.

In article ways of creating agent based models are overviewed. Reasoning of chosing particular method is given. Model load parametres are defined. Algorithm of difining country territory to interaction activity zone.

Added: Oct 13, 2013

Восьмая всероссийская научно-практическая конференция по имитационному моделированию и его применению в наке и промышленности

Edited by: А. Плотников, Е. Смирнова, М. Долматов СПб.: 2017.

Added: Jan 29, 2018

Агентное моделирование: учебно-методическое пособие

Акопов А. С., Хачатрян Н. К. ЦЭМИ РАН, 2016.

Added: Feb 1, 2017

Сабейские этюды

Коротаев А. В. М.: Восточная литература, 1997.

Added: Mar 9, 2013

Program Semantics, Specification and Verification: Theory and Applications. The conference materials. 6th International Computer Science Symposium in Russia

Edited by: V. Nepomniaschy, V. Sokolov. Yaroslavl: Yaroslavl State University, 2011.

Added: Mar 23, 2013

Разложения решений пятого уравнения Пенлеве вблизи его неособой точки

Брюно А. Д., Парусникова А. В. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, 2011. № 18.

Added: Apr 18, 2012

Многовариантный анализ процессов прокатки на базе компьютерного моделирования

Аксенов С. А., Чумаченко Е. Н., Сырчина О. О. Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011. Т. 7. № 11.2. С. 62-64.

Added: Apr 12, 2012

Асимптотические разложения решений пятого уравнения Пенлеве

Парусникова А. В., Брюно А. Д. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, 2010. № 39.

Added: Apr 18, 2012

Локальные разложения решений пятого уравнения Пенлеве

Брюно А. Д., Парусникова А. В. Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, 2010. № 72.

Added: Apr 18, 2012

Теория активных систем (ТАС-2014) [Электронный ресурс]: Материалы международной научно-практической конференции, 17–19 нояб. 2014 г, Москва

М.: ИПУ РАН, 2014.

Added: Jan 26, 2015

Применение информационных и космических технологий в задачах о движении небесных объектов

Чумаченко Е. Н., Кулагин В. П., Назиров Р. Р. и др. Информатизация образования и науки. 2011. № 3 (11). С. 178-187.

One of directions of activity of the scientifically-educational centre "SPACE" created by the Moscow state institute of electronics and mathematics (technical university) and Space research institute of the Russian Academy of Sciences is discussed. The general statements of problems connected with working out of models of movement of asteroids and comets taking into account not gravitational indignations and construction of models for measurement of trajectories are considered. On a space vehicle orbit in a vicinity of libration’s points the traffic control model is discussed with application of a solar sail with operated reflective characteristics.

Added: Apr 12, 2012

Анализ методов компьютерного моделирования механических испытаний

Чумаченко Е. Н., Аксенов С. А., Борхсениус С. С. Вестник Воронежского государственного технического университета. 2011. Т. 7. № 11.2. С. 9-11.

Added: Apr 12, 2012